为什么有商品期货合约价差

⑴ 如何看商品期货不同合约之间的长期价差比如3年这么久

没有数据源的情况下靠手工统计，数据源一般期货公司有，关系好可以拿到，对比合约价差文华有这个功能，而且数据很全，但是不能导出使用。

⑵ 商品期货跨月价差会回归吗

合约差价肯定会一直存在的，不可能不同的月份价格是相同的，一般来说，价差不合理，即当价差过大或者过小都是进行套利的机会。价差的合理性视不同的品种而定。
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⑶ 为什么期货合约在到期时的价格和现货价格不等

期货合约在到期时的价格和现货价格不等原因如下：
现货的盘面价不以市面价作为标准，许多投资者习惯性将股票的思维带入到现货市场中，会认定未来某月份的市面价就是该合约最终的盘面报价，现货属于超短线，因此它的一些操作模式与股票不一致，再者最终市场的交割价是由盘面多空双方决定，而非市面价主导价格。
期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

⑷ 期货价差是什么

价差包括期货和现货价差，不同期货品种之间的价差，还有就是你刚才说的同一种合约不同月份之间的价差。

⑸ 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

(5)为什么有商品期货合约价差扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。

⑹ 关于期货的基础知识，期货价格是提前就确定的么那为什么还有价格变动呢

期货价格是不能提前知道啊，知道的是期货的一个理论价格，没什么参考意义。
所谓期货价格就是一个未来的价格，比如现在螺纹钢1310合约的价格是3526，但是有的人觉得这个价格太高了他就会卖出合约，价格就会下跌，有人觉得还能再涨，于是他就不断买进从而推高价格。所以期货价格就是现在大家对于到期时点的价格的一种预期，而这个价格的大小取决于多空双方的力量对比。
直观上楼主可以参考股票价格，股票价格的涨跌也是取决于多空双方力量的一个对比。

如果是期权的话它的执行价格才是确定的，就是到期价格的敲定价格就是合约开始订立的时候所确定的执行价格，但是期权的权利金是会变的。

⑺ 期货为什么会有点差价

说点差是速度造成的完全是扯淡。。。如果是速度造成的，为什么每次下单点差都是与你买卖决策相反的方向扣，而且不同的人、不同的交易品种，点差还不同，完全是期货公司自己调的。甚至不同的期货公司，各交易品种之间点差也有差异。地方上的小期货分公司，甚至会建仓、平仓双向扣点差。所以，偶尔会有结算价超出K线范围的情况。反正，对于小微型散户非常不友好。当然，全世界都如此，抱怨一下就算了。关键是减少交易手数，交易过于频繁，一是容易出错，而是损失很多的点差，与之相比那点手续费，反而无关疼痒了。

⑻ 请问期货中研究合约间价差有何意义

每个合约都是可以投资的品种（主要在于合约所需的保证金和市场参与不同---主力合约和次要合约
）但是第个品种合约间的价格是在一定的区间波动的，如果偏离了这个区间就可以进行套利操作。
这只是期货操作的一种方法而已。

⑼ 期货合约如何做套利

套利: 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时，买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。 3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。 （南方财富网期货频道） （责任编辑：张宇）

⑽ 期货与现货为什么有价差

期货和现货 时间不一样当然有价差
例如铜的主力合约价格是3个月后到期交割的价格 现货价格是现在的价格
时间差3个月价格当然也会有差别
现货和期货价差多少是由市场结构决定的
如果现在行情好 现货价格一般高于期货价格
如果现在行情差 期货价格一般会高于现货价格