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商品期货跨期套利交易

发布时间: 2021-10-02 10:10:15

⑴ 在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊

持仓费用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。它是为持有商品而必须支付的仓储费、交割费、利息等费用。由于持仓费用的存在使得在正常情况下远期合约价格应该高于近期合约。

当远期合约价格与近期合约价格差额高过套利成本的时候就出现套利机会:

10.16 出现套利机会的品种:白糖

操作思路:

买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约

近期合约:SR801合约:3996元/吨(10月16日上午10:50价格)

远期合约:SR807合约:4256元/吨(10月16日上午10:50价格)

合约差价:SR807-SR801=260元/吨

考虑白糖做跨期套利好处:

仓单共用,买入SR801合约仓单,同样可以用于SR807合约的交割

同时:根据交易所规定,买入SR801合约仓单用于SR807合约的卖出交割不需要考虑升贴水问题

根据交易所规定:

某一制糖年度生产的白糖可用于该制糖年度结束后的当年11月份,且从该制糖年度结束后的当年11月份,且从当年8月份开始并逐月增加贴水,贴水标准为10元/吨。

1、 交割成本

套利成本=仓储费+资金利息+交易、交割费用+增值税

1.仓储费
5月1日-9月30日:0.40元/吨.天

其它时间:0.35元/吨.天

2.交割手续费
1元/吨(单方)

3.交易手续费
10元/吨(单方)

4.年贷款利率
6.21%

5.增值税
增值税以价差250元/吨来计

(除去交易和交割费用后的价格差)

2、 套利成本

七个月套利成本

仓储费(吨)
资金利息
交易交割费用
增值税
合计

75*0.4+106*0.35
0
2+20
250*13%

67.1
0
22
32.5
121.6

使用自有资金

根据当前260元/吨的合约差价

跨期套利的利润为:260-121.6=138.4元/吨

⑵ 期货大资金能做高频套利吗 指的是 跨期套利 会不会像做短线 撬起商品期货价格

跨期套利好像一般都是做中长期的哦,至少是以周度来计算的,因为跨期的基差变化,要么不太变,要变就是一个相对长期、相对缓慢的变化。不适合高频哦。

“高频”这种词汇,一般只是在提及短线、超短、价差、程序化交易中的。

而且套利交易本身是平抑不合理价格波动的,如果有大量的套利交易就会使期货价格更加稳定

⑶ 期货跨商品套利原理是什么

你说的这种就是大豆提油的一种套利,买入大豆合约的同时卖出一定比例的豆粕期货合约和豆油期货合约,原理就是原料和成本之间的关系,获取原料和成本的差价,因为价格波动基本相似,关联度高。

⑷ 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为,称为期现套利(Arbitrage)。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,称为价差交易(Spread)。

(4)商品期货跨期套利交易扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易,主要是因为套利的风险较低,套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,但套利的盈利能力也较直接交易小。

⑸ 期货跨期套利什么意思

①:跨期套利:是指在同一市场(即同一交易所)同时买如、卖出同种商品不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓套利。

②:根据买卖的交割月份及买卖方向的差异,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。

(1)当市场出现供给不足、需求旺盛的情形,导致较近交割月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度,或较近月份的合约价格下降幅度小于较远期下跌幅度,无论在正向市场还是返乡市场,在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出较远期月份的合约进行套利的可能性较大,我们称这种套利为“牛市套利”。

(2)当市场出现供给过剩、需求不足的情形,导致较近交割月份的合约价格下降幅度往往大于较远期的下降幅度,或较近月份的合约价格上涨幅度小于较远期上涨幅度,无论在正向市场还是返乡市场,在这种情况下,卖出较近月份的合约同时买入较远期月份的合约进行套利的可能性较大,我们称这种套利为“熊市套利”。

(3)蝶式套利:它由居中共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期组合。由于近期和远期月份的期货合约分局与居中月份两侧,形同两个翅膀,因此称之为蝶式套利。
蝶式套利操作方法:“买入”(或卖出)近期月份合约,同时“卖出”(或买入)居中月份合约,并“买入”(或卖出)远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。

⑹ 商品期货同品种跨期套利时,保证金怎么计算相互抵消还是分别计算呢

分别计算,因为同一品种的不同到期的合约价格会不同,计算出的保证金有可能差不多相互抵消的

⑺ 期货跨期套利

跨期套利是指利用同一交易所的相同商品,但交割月份不同的期货合约的价差进行的套利交易。例如,在大连商品交易所买入1月份的大豆期货的同时卖出相同数量的5月份的大豆期货,期望未来在有利价位卖出1月份合约的同时买入5月份合约平仓获利。

针对跨期套利利润的来源的特征,要做好跨期套利就须对不同交割月的价格关系有清醒认识。上市交易的每种期货合约都有两个以上的交割月份,其中,离现货月份额较近的称为近期合约,离现货月份较远的称为远期合约。无论是近期合约还是远期合约,随着各自交割月的临近,与现货价格的差异都会逐步缩小,直到收敛,但近期合约价格和远期合约价格之间只要两者的价差在一个合理的区间(套利区间)波动,就不存在价差的收敛问题。
黄金本身并不具有跨期套利的明显特征,最好的套利产品一般都是价格存在季节性波动较大的产品。

⑻ 商品期货的跨期套利有什么套路

套利保值简单地说就是同一月份的产品同时买进现货和卖出期货(或卖出现货和买进期货) 这是商家干的事 小散户不懂也罢 ^_^
对冲简单地说就是在期货里同时买进和卖出同一月份的产品(主要是锁仓用)这也是商家干的事 散户用起来太亏!

⑼ 这个跨期套利是什么意思啊商品期货中的

跨期套利也叫跨市套利,是一种赚取差价的方式

【网络】

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易部位,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。

【个人见解】

这个不必纠结,你只要知道什么时候可以赚钱就可以了。比如:渤商所橡胶与期货橡胶现在有明显价格差价,可以直接买入渤商所橡胶,在到期货市场卖出。

下面就是我整合的(更新时间2014年6月16日)
一、关于渤商所橡胶与期货橡胶的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 414&fromuid=114

二、关于渤商所玻璃与期货玻璃的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 420&fromuid=114

三、关于渤商所PTA与期货PTA的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 422&fromuid=114

四、关于渤商所焦炭与期货焦炭的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 423&fromuid=114

五、关于渤商所焦煤与期货焦煤的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 424&fromuid=114

六、关于渤商所白糖与期货白糖的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 426&fromuid=114

七、关于渤商所白银与期货白银的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 427&fromuid=114

⑽ 商品期货跨期套利如何收保证金如何下交易指令以大商所为例解释一下。

下单里有套利指令,同时选在2个合约,一买一卖,如果是蝶式套利,更复杂些。跨期套利按照单边,高的收。
跨期套利 跟正常的开平仓没什么区别 ,只是下指令的时候需要同步条件单达成交易的。以M1301 1209 为例 假设价位09合约为3800 , 01合约为3750 ,下单的时候就设成买入01合约卖出09合约。

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