Back结构商品期货展期收益

Ⅰ 将如何建立一个模型来分析应付账款展期的收益和成本假设将放弃现金折扣，并且通常有短期银行资金。

看见了一个模型来分析用户账款短期的收益和成本，可以上网去查查这个假设相放进去。

Ⅱ 展期期权该如何理解其对期权持有人的具体影响有哪些

展期期权相当于“期权的期权”展期顾名思义为时间的延续，展期期权是在原有期权的基础上再进行时间的延续。期权是未来某个时间点或时间段的一种权利，期权的卖出方获得一定收益，但要承担相应的合约约定义务，期权的买方通过一定的成本获得这项权利。到期期权的买方可以选择约定权利的执行和放弃。展期期权原有期权基础上加上的合同条款，展期、期权分开来了解，展期为合同约定时间后的延续，展期期权为在原来期权基础上加上的另外期权合同。
展期期权同样具有期权价值，展期期权同样具有定价公式和体系，但定价比较复杂。国外的一些投行正是利用国内某些公司对展期期权定价的不知而设置陷阱，使得国内公司在展期期权上损失很大。

Ⅲ 期货交易中展期是什么意思

就是拓展＼后延的意思，比如快到交割月了，主力会从靠近交割月的合约转到远一点的合约上，比如从五月转到7月．这种行为就是展期．

Ⅳ 期货套保操作中滚动展期是什么意思

展期即延期交割，减少浮亏。很多大机构就是采用此方法操作，国储局在伦敦铜上就采用了展期。进行展期后就会有展期收益和展期亏损。展期盈亏由合约之间的价差来决定。基差的大小就直接反映了展期效应或者说展期收益/亏损的大小。

Ⅳ 如何用国债期货计算远期利率

试解：
1：隐含的远期利率：由于短期国债利率较低，45天的低于135天的，因此45天的短期国债在到期后距离135天的中间还有90天，期间这笔资金隐含的实际收益就是隐含的远期利率。
2：135天的国债收益减去45天的国债收益，除以中间间隔的90天，就是期间隐含的远期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由于短期国债隐含的远期利率10.75%高于短期国债期货隐含的远期利率10.6%，因此可以采取如下操作套利：
卖出45天到期的国债期货，90天后交割，隐含利率为10.6%，此为成本。
卖出135天到期的短期国债，90天后就成为45天后到期的短期国债，买入，隐含收益10.75%
其差额为纯收益。

Ⅵ 请问roll return在金融里是什么意思

展期收益
商品指数基金一部分依赖于Backwadation市场下所能够获得的展期收益（roll return）。如果指数组成中的所有商品成为Contango市场，并且现货价格开始下跌，那么大量资金将很快陷入熊市市场，并成为价格下跌的压力。

Ⅶ 股指期货展期怎么操作

展期是指通过不断使用高流动性的近月期货合约来代替流动性差的远月期货合约以实现对较长期的资产保值方案，即当对一项资产进行套期保值时，如果在到期时间内没有相对应的远月期货合约，只有近月期货合约；又或者远月期货合约的流动性低，无法达到套保所需的量，此时就需要采取展期套保的方式。基差风险与流动性风险是套期保值过程中面临的主要风险，这些风险无法通过精确的期现头寸匹配模型进行规避，只能通过某些期货交易策略进行化解。

Ⅷ 期货移仓换期的方法

会员提交的移仓申请材料须包括移出会员及其客户、移入会员同意移仓的声明书及需要移转的客户持仓的详细清单。移入会员或移出会员为交易会员的，还须提交其委托结算的结算会员同意移仓的声明书。

在随后的几条中规定，移仓申请批准后，交易所通知会员约定移仓日。交易所将在约定移仓日的当日结算完成后，为会员实施客户移仓，并提供移转的客户持仓清单由移入会员、移出会员确认。

(8)Back结构商品期货展期收益扩展阅读

在股指期货交易过程中，会员未从事金融期货经纪业务或合并、分立、破产，导致客户仓转移。

转让申请由会员提出，经本所或者中国证监会批准。在商品期货投资中，投资者为了维护自己的期货合约，一直是最活跃的合约，近几个月的合约也被转移到了更活跃的合约上。例如，外国指数基金，这只是长期的，将始终持有这些立场时，他们购买商品期货。主要的方法是前进。