商品期货期权收益计算公式

A. 期货知识：期权合约的结算价格是怎么计算的

上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。
原则上，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是，如果当日收盘集合竞价未形成成交价格，或者成交价格明显不合理，那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素，另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率，推算该合约隐含波动率，并以此计算该合约结算价。
此外，期权合约最后交易日如果为实值合约的话，由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话，结算价格为0。
期权合约挂牌首日，以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格×（原合约单位/新合约单位）。除权除息日，以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

B. 期货 期权 计算题 急求答案+收益分析

买入，看涨，410，-21.75
卖出，看跌，310，+28

期权盈利6.25

411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5

C. 如果想要计算出期货的期权，用什么方法计算最好

期货合约的期权赋予持有人在期权到期日或之前以执行价格买卖特定期货合约的权利，但没有义务。 它们的工作方式与股票期权类似，但不同之处在于基础证券是期货合约。

因此，标准普尔 500 指数期货合约的期权可以被视为标准普尔 500 指数的二阶衍生品，因为期货本身就是该指数的衍生品。 因此，由于期权和期货合约都有到期日和自己的供需状况，因此需要考虑更多变量。 时间衰减（也称为 theta）对期权期货的作用与其他证券的期权相同，因此交易者必须考虑到这种动态。

对于期货的看涨期权，期权持有人将进入合约的多头并以期权的执行价格购买标的资产。 对于看跌期权，期权持有人将进入合约的空头，并以期权的执行价格出售标的资产。

D. 期权的结算公式

C: 期权合理价格；
S: 标的证券当前价格；
E: 期权的行权价格；
T：期权行权日日期；
t：使用公式当时的日期；
r：连续复利计的无风险利率 ；
标的证券连续复利回报率的年度波动率。
期权定价公式：布莱克-斯科尔斯公式
参考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml

E. 期货收益如何计算

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算方法为： 盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

(5)商品期货期权收益计算公式扩展阅读：

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。

在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，

可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

F. 期货及期权投资实务的计算，求具体过程。

直接用BS公式：P=2.3759

G. 期权盈利计算

可以告诉你一个问题，第一道题按照原题意四个答案没有一个是正确的(估计出题时把相关的数值张冠李戴后才会出现B的答案)，第二道题答案正确的的确是C答案，实际上这两道题赢利关键点是一个权利金，一个是指数的点位。
实际上这两道题归纳起来是这样分析的：
第一种情况当指数高于或等于10200点时，卖出的看跌期权和买入的看跌期权都不会执行，盈亏就是你卖出的看跌期权所得减去买入的看跌期权自身成本；
第二种情况当指数少于10200点，但高于或等于10000点时，卖出的看跌期权依然不会被执行，而买入的看跌期权则会被执行，盈亏就是你卖出的看跌期权所得加上买入的看跌期权执行期权所得的期权价值减去买入的看跌期权自身成本。
第三种情况当指数少于10000点时，卖出的看跌期权和买入的看跌期权都会被执行，其实际盈利是情况这样的，由于卖出的看跌期权会在低于10000点时会被执行这会抵销了原买入的看跌期权在低于10000点的那一部分收益(介于10000与10200点之间的收益不受影响)，即在当指数低于10000点时实际盈亏就是卖出的看跌权利金加上买入的看跌期权执行期权在10000点位上执行期权所得的期权价值减去买入看跌期权自身成本。
明显根据三种情况分析总结不难看出指数在等于或少于10000点时候投资者的获得盈利是最大的，最大盈亏为实际盈亏就是卖出的看跌权利金加上买入的看跌期权执行期权在10000点位上执行期权所得的期权价值减去买入看跌期权自身成本。
根据上述的分析不难看出第一道题按照原题意所得出来的结果应该是150+(10200-10000)-120=230，明显四个答案没有一个答案是正确的，而第二道题按照原题意所得出来的结果是120+(10200-10000)-100=200，故此是答案是C。
个人估计是出书的把第一道题的数值张冠李戴了，导致出现答案是B的结果，若把卖出的看跌期权获得的150与买入的看跌期权成本的120互换一下数值，变成卖出的看跌期权获得的120与买入的看跌期权成本的150，按照这样的数据代入计算的结果应该是120+(10200-10000)-150=170。

H. 期货交易盈亏的计算,期权交易看涨看跌的计算

期货投资年收益率＝（卖出价－买入价）/（买入价×持有天数/360)
吧这个收益率和通胀率或银行存款利率比较，哪个高则哪个划算

I. 期权利润如何计算

期权分买入期权和卖出期权，利润计算方式如下：

一、买入期权利润计算。

1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。

2、期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。

二、卖出期权利润计算。

1、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。

2、期权到期，如果交易对手要求行权，行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权，客户收益就是期权费。

(9)商品期货期权收益计算公式扩展阅读：

期权的获利的时机比较难以掌握。建立头寸后，当汇率已朝着对自己有利的方向发展时，平仓就可以获利。例如，以120的汇率买入美元，卖出日元；当美元上升至122日元时，已有2个日元的利润，于是便把美元卖出，买回日元使美元头寸轧平，赚取日元利润。

或者按照原来卖出日元的金额原数轧平，赚取美元利润。这些都是平盘获利行为。掌握获利的时机十分重要，平盘太早，获利不多；平盘太晚，可能延误时机，汇率走势发生逆转，不盈反亏。