商品期货项目结算计算题

❶ 期货计算题 急

第一题，我算给你看。 不好意思的写的啰嗦，我智商低。
A

基差就是：现货减期货价格的值。
正向行情基差是负数。正向市场是现货价格比期货价格低，因为期货会有保管费，仓储费等等。

先看看他期货市场赚的钱是多少。

（2060-2050）*20*10=2000元。
（卖出价格减去买入价格）*20手每首10吨，*10
得到的2000，就是他在期货市场赚的钱。

这个好像可以不算，因为反正每吨他赚10元。

要想净盈利，就是说想低于2020买入嘛。
每吨他已经赚了10元了，2020+10，是他的成本价格。

就是说现货价格要小于2030他才算净盈利。

求基差2030-2060=-30

大于-30

第二：C

卖出期权最大的盈利就是权利金，就是说价格在10000点一上，他可以赚120点的权利金。

他花了100点买入执行价格10200点的看跌期权，
价格低于10100（10200-100）他才保本，高于10100就亏。

所以。。。

当价格是10000点的时候他是最大盈利。

什么公式我不知道，反正，

买入的看跌期权要求价格低于10100才盈利，卖出的看跌期权则在10000点是最大盈利，因为高过10000点对方放弃行权。则最大盈利。

当小于（10000-120=9880）点，卖出的看跌期权会亏损，大于10000则赚120，且最多赚120
当大于（10200-100=10100）点，买入的看跌地权会亏，最多亏100，因为他可以放弃行权，小于10100就可以赚。
就在这个区间了。
最大盈利。。。头疼，我仔细想先该怎么做呢。

所以想了半天想出来了。呵呵，我比较笨。最大盈利点就只10000点了。因为在10000点卖出的可以赚120。买入的可以赚10100-10000=100，加起来就是220点。

低于10000点，卖出的少赚，买入的多赚。不信自己算，刚刚有这个备选答案。

❷ 期货的计算题

NYBOT棉花1手50000磅,买入5手正好起到多头套期保值作用.
该厂买入棉花期货每磅平仓亏损X=78.5-75.2=3.3美分
买入棉花价格为70美分/磅,则棉花实际进口成本为
70+3.3=73.3美分/磅.
该厂在现货进口成本上比原来低2美分/磅,而期货市场亏损3.3美分/磅,套期保值出现1.3美分/磅的亏损.

❸ 期货计算题,求助!!!!!!

通常在没有说明的情况下手续费是指单边的。

前日客户权益：787800

今日开仓40手，手续费4800，平仓5手，手续费600，合计当日手续费5400

平仓盈亏：（63800-63500）*5*5=7500
持仓盈亏：（63800-65100）*5*35=-227500
当日盈亏：-227500+7500=-220000
当日客户权益：787800-220000-5400=562400

当日持仓保证金：65100*5*35*6%=683550
当日可用资金：562400-683550=-121150
风险度：683550/562400=122%

风险度>100%，所以次日开盘就要被强行平仓，没有任何一家公司会在风险度300%时才强平的

若次日下跌300点，仍然要被强平，因为可用资金还是负值。
若次日下跌1100点，则亏损挽回1100*5*35=192500，可用资金变成正的，就不需要平仓了。
不过在实际交易中，开盘时就会被强平的。

至于次日行情上涨2100点就不要考虑了，期货公司早就把你的单子平掉了。

至于数值型变量转字符串变量的函数，因为有6、7年不编程了，差不多都忘了，Foxpro中的还记得一点，SQL Server只了解一些，没用它写过东西。
用foxpro的话，应该是这样的：
left(str(A,6),3)，这里A是数值变量，比如123456，str(A,6)表示将数值变量转换为字符串，结果就是123456（字符型），left(str(A,6),3)表示取左边的3个字符，结果就是123。

❹ 期货计算题

6.1：浮动盈亏=（39400-39200）*40*5+（3740-3720）*10*60=
当日持仓保证金=39400*40*5*5%+2000*60=
当日手续费=40*100+60*20=
客户保证金余额=1000000+浮动盈亏-当日持仓保证金-当日手续费=
6.2
平仓盈亏=（39400-39100）*40*5+（3750-3720）*20*10=
持仓浮动盈亏=（3760-3740）*（60-20）*10=
当日持仓保证金=2000*（60-20）=
当日手续费=39100*40*5*5%+20*20=
客户保证金余额=1000000+6.2平仓盈亏+6.2持仓浮动盈亏-6.2当日持仓保证金=

❺ 期货计算习题

您好，我认为 A D E 是正确的
选项A : A ,平仓利润是 1940-1800= 140，转现后买入价比实际交割多花 1900-1800=100，这样通过期转现 A实际节省了 140-100= 40 ,
B 平仓利润是 2000-1940= 60，转现后卖出比实际少卖了 2000-1900=100,这样B亏损了 100-60= 40 ，但是B省掉了交割费用60元，所以B实际节省了 60-40 =20元，
所以节省的费用总和为 40+20 =60元，事实上只要在对双方都有利的价格区间内，节省费用的总和应该都为60 ，因为在这个过程中只节省了交割费用
选项D : 通过前面的计算，A比原来节省了40，1800-40= 1760
选项E : 假设交收价格为 X ,
那么对A来说，平仓利润是 1940-1800= 140，要保证对A有利必须是
1800-(X-140)>0 ,计算得出 X < 1940,
对B来说，平仓利润是 2000-1940= 60，要保证对B有利必须是
X+60-（2000-60交割费）> 0,计算得出 X >1880
希望对你有所帮助.

❻ 期货计算题 （快考试了）速度求高手解答 要具体步骤 谢谢啊

你登陆一些做外汇保证金的公司网站，上面该会有具体的计算公式。
或者是在www.fx168.com上面寻找一下~

❼ 期货结算准备金计算题。麻烦好心人做一下，给过程，谢谢！

为保证市场结算的顺利实现，有效地规避结算风险，根据市场规则，市场运营机构可以要求参与市场交易的市场主体在结算账户中存入的、并保持一定数量的资金。结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所规定。结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。风险准备金是指由交易所设立，用于为维护市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金。

❽ 一道期货基础知识的计算题

你这道问题的分数真的不容易拿，我通过中国期货业协会的全国期货从业人员资格考试用书中(基础知识部分)的期货市场教程里的相关例题才计算得出此题的答案，这题的答案应该是A.16440元。相关解释如下：
如果用我以上所说的教程来说，此题目如果答案是A，问题应该是问当日成交时应从其结算准备金帐户划出的交易保证金应为多少，如果是问当日结算时应从其结算准备金帐户划出的交易保证金应为多少则题目的条件不足。
当日成交时的交易保证金划出=卖出期权所得的金额(或称为权利金)+上一交易日期货交易保证金-虚值期权的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：这题目明显是一个虚值期权，所以会用到以上计算方式，另外还要注意一点传统的期权保证金制度对于每一张卖空期权保证金为这两个计算出来的数的较大者作为期权保证金，这两个数分别为：
1. 权利金+期权合约保证金-虚值期权的一半；
2. 权利金+期权合约保证金一半。

❾ 商品期货的结算价怎么计算 请举例说明

商品期货的结算价是当天所有成交的的均价，简单计算：当日成交金额 /(成交手数*合约乘数）

❿ 期货交易计算题

兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。

首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。

你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。

出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼