神经网络商品期货套利

⑴ 期货套利是怎么回事如何套利请教高手给予详细的解说

套利是利用不合理的价差区间进行的，而且通常进行套利的品种之间是有相关性的，比如CF和PTA，L和PVC等等。农产品间套利、化工品套利都是可以操作的，需要统计大量的数据，做出统计的表，找出正常价差范围，超过这个范围了再套利。套利是多个品种同时操作的，从两个做起，比如做棉花的总保证金与做PTA的总保证金要一样多，然后一个做多另一个要做空，即资金量相同，方向相反。期货中可以投机、套利、套期保值，每一个都有自己很大的特点，都需要很认真地去研究，简单几句话是说不清楚的。

⑵ 商品期货套利怎么计算套利配比

交易软件上面，有自动计算配比的，按照市值自动配比成整数，蛮方便的。

⑶ 用神经网络研究期货价格

中国的垃圾教育。我说怎么这么多研究生找不到工作呢。

⑷ 期货中很多人在讲做套利，请问做套利是什么意思怎么做

套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。

套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：

1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险，尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。

2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金，由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。

1、跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。

2、跨品种套利：是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。主要有（一）：相关商品间套利（这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利）。（二）：原料与成品之间套利（如大豆与豆粕之间的套利）

3、跨市场套利：即是在某一期货市场买入（卖出）某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出（买入）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。

套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘，通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入，许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展，以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。这样实盘套利也越
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⑸ 最近在做期货的跨商品套利，是用到价比套利，求软件

用金字塔或者开拓者，但是都是要钱的，收手续费的25%左右，如果你自己会c语言，直接用c

⑹ 商品期货套利案例有哪些，求助各位

套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。

⑺ 期货套利是什么 期货套利的原理及方法

利用两种合约之间存在长期均衡制约关系，当这种关系发生偏离时，并且超过一定的偏离度就会重新回归原来的正常的水平。套利的原理就是这样，找到发生偏差很大的俩个合约，并做出正确的回归操作

⑻ 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

(8)神经网络商品期货套利扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。

⑼ 请问明天有那几个期货商品可以做套利呀

一、菜籽油0905与豆油0905套利机会形成

进入11月份以来，大宗商品价格随着主要国家救市政策的影响，起伏不定，震荡风险加剧，而相关品种之间的套利机会值得我们关注。作为有替代效应的郑州菜籽油期货和大连豆油期货，由于两者之间具有高度的相关性，套利机会不断出现，相对于单边投机来看，套利操作所带来的风险要小很多，且收益稳定。

从历史价格对比来看，菜籽油价格一般在正常情况下要高于豆油价格，年初在雪灾题材刺激下，菜籽油价格一度高于豆油1300元/吨。首先，由于原料成本价格相对稍高且菜籽油的营养价值更为丰富，因此菜籽油的价格要高于豆油价格。从现货价格来看，目前散装菜籽油价格明显高于豆油价格，一般很少出现菜籽油与豆油价格一样的情况，从11月18日的国内现货平均价格来看，菜籽油价格为7880元/吨，四级豆油价格为6980元/吨，菜籽油价格明显高于豆油价格，目前菜籽油0905合约与豆油0905合约价差缩小，主要是由于前期市场恐慌性下跌，价差一度缩小至300左右，但远小于现货市场上两者的价差。

另外需要注意的是，菜籽油与国际菜籽油价格相关性远小于豆油，目前我国大豆进口对外依存度达到70%，与CBOT大豆价格高度相关，极易受到国外价格波动的影响，而从菜籽油来看，进口量仅仅占国内消费量的8%，处于一个相对封闭的市场，受外盘影响较小，由于成本的原因，价格较高，而在油脂价格大幅下跌的情况，国家实行4400元/吨收购油菜籽的收储政策，以3700元/吨的价格收购大豆，按菜籽油35%的出油率和大豆18%的出油率，菜籽油成本价格要高于豆油600元/吨左右。从目前来看，收储对油菜籽价格保护的效果更好，而豆油更容易受到相对便宜的进口大豆的冲击，效果不是很明显，两者价差再次拉开的可能性很大。

二、历史价差分析

对菜籽油0905和豆油0905的价差进行跟踪分析，发现价差主要处于(0—1200)区间，平均值为793，中间区域为(700——900)，大概率波动区间80.68%(300——1200)，即价差以80.68%的概率落入区间(300——1200)。因此价差一旦超过这个区域或落在区域的边界上，就存在套利机会。

表1：郑州菜籽油0905与大连豆油0905价差分布表：

区间 频数 频率
[-600 ， 0] 10 3.07%
（ 0 ， 200] 26 7.97%
（ 200 ， 400] 12 3.68%
（ 400 ， 600] 52 15.95%
（ 600 ， 800] 58 17.79%
（ 800 ， 1000] 86 26.38%
（ 1000 ， 1200] 55 16.87%
大于 1200 27 8.28%

从近期价差来看，有不断回升趋势，以11月14日收盘价来看，郑州菜籽油0905收盘6400，大连豆油0905收盘6090，两者价差为310点，相对前期低点，有拉升迹象，从目前国储保护价来看，油菜籽价格明显高于大豆价格，且国外进口的更便宜大豆冲击国内市场，因此后期菜籽油与豆油价差也有继续扩大可能。

⑽ 貌似期货交易软件当中的套利功能好像只有程序化交易软件有这个功能是吧而且有套利这种功能

你好， 国内交易软件 恒生和易盛都有套利指令，
就拿易盛来说 ， 右上角有个组合行情，你添加需要的套利品种，就可以以套利单的指令报道交易所。保证金收单边，支持跨期套利和跨品种套利的。此外，上期所和中金所自动识别套利，收取单边
希望能帮上忙~望采纳哦~