商品期货品种限仓比例
㈠ 商品期货持仓限额
上期所的都是500手
大连商交所除玉米是2000手，其他都是1000手
郑州商交所的都是1000手
㈡ 商品期货限仓5%是限多少
你是想问个人持仓最高限制为5%? 就是持仓最高限额为所持有合约总持仓的5%。
㈢ 商品期货保证金根据持仓量的变化而变化的规则
1、《上海期货交易所风险控制管理办法》中规定，铜、铝、锌期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准为，从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时：
X≤12万时， 保证金比例为5%；
12万＜X≤14万时，保证金比例为6.5%；
14万＜X≤16万时，保证金比例为8%；
X＞16万时， 保证金比例为10%
其他品种及其他交易所的品种有所不同，但都是和总持仓有关的，请看各交易所的《风险控制管理办法》。
2、关于限仓比例，15%是指一家期货公司的单向净持仓总额（所有客户累计）不得超过这个月份交易所总持仓的15%；非期货公司会员是指交易所的自营会员，比如金属材料公司、粮油公司、贸易公司等。
㈣ 国内商品期货哪些品种杠杆大保证金比例小，波动行情大，波动幅度比较大的品种都有什么呢
其实你自己也可以区分的。根据交易行情软件上看成交量就可以了，选一些成交量最大的合约交易即可。然后根据波动价格去看保证金比例，再看当下较为热度的产品。
㈤ 中国商品期货品种有哪些
1、农产品期货
农产品是最早构成期货交易的商品。包括粮食期货，主要有小麦期货、玉米期货、大豆期货、豆粕期货、红豆期货、大米期货、花生仁期货等等;
2、经济作物类期货，有原糖、咖啡、可可、橙汁、棕榈油和菜籽期货;
3、畜产品期货
主要有肉类制品和皮毛制品两大类期货;
4、林产品期货
主要有木材期货和天然橡胶期货。目前美国各交易所，尤其是芝加哥期货交易所(CBOT)是农产品期货的主要集中地。
5、有色金属期货
目前，在国际期货市场上上市交易的有色金属主要有10种，即铜、铝、铅、锌、锡、镍、钯、铂、金、银。其中金、银、铂、钯等期货因其价值高又称为贵金属期货。
6、能源期货
能源期货开始于1978年。作为一种新兴商品期货品种，其交易异常活跃，交易量一直显快速增长之势。目前仅次于农产品期货和利率期货，超过了金属期货，是国际期货市场的重要组成部分。
(5)商品期货品种限仓比例扩展阅读：
继2009年和2010年中国商品期货成交量夺得全球首位后，2011年期货市场成交总量同比下降逾三成，未能连续三连冠。
不过，截至11月份，国内商品期货成交总量已高达12.08亿手（不含股指期货成交量），与2009年（10.785亿手）、2010年（15.66亿手）和2011年（10.54亿手）相比较，已取得不错成绩。
业内人士表示，2011年7、8月份豆粕期货的巨量成交为其增添不少筹码，而上市的两个新品种也表现相当，尤其是玻璃期货的上市，更是跻身于商品期货成交的前三名，预期国内商品期货总成交占据全球首位。
㈥ 商品期货包括哪些品种
期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。商品期货中主要品种可以分为农产品期货、金属期货(包括基础金属与贵金属期货)、能源期货三大类;
㈦ 金融期货中的 限仓制度是怎么限制的 越具体越好哇！ 谢谢你们的答案！···
“收紧”限仓防止操纵
在此次征求意见稿中,中金所“收紧”了持仓限额标准,将持仓限额标准由原来的600手降为100手,同时加强了对“大户”报告监管的要求。此外,对机构的套期保值制度也予以调整。专家认为,这些制度有利于进一步加强风险控制,可以有效防止价格操纵事件的发生。
相关规定明确,对于结算会员的限仓标准为按照每日结算后某一合约单边的总持仓量计算,进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行。同时,为加强对大户的监管,规定从事自营业务的交易会员或者客户不同客户号的持仓及客户在不同会员处的持仓合并计算;增加“客户的持仓尚未满足相关大户标准,但交易所认为有必要的,交易所可以要求其进行大户报告”的规定。
在套期保值制度方面,套期保值的申请和审批单位由分合约审批改为按照品种审批,同时规定套期保值额度自获批之日起6个月内有效,有效期内可以重复使用。专家认为,通过此次修正,投资者进行套期保值可以在各个合约之间进行动态分配,避免因合约到期摘牌而需要频繁申请新的套期保值额度。
注：原文载于中国证券报 新华网）
保证金和强制减仓制度具针对性
结合我国资本市场基础性制度建设进展、股指期货仿真交易运行情况和境外金融期货市场发展动态,中金所对交易规则及其实施细则进行了全面梳理、反复论证和认真修订。新的制度在“提高最低交易保证金标准”、“修订保证金调整的有关规定”、“取消熔断制度”等方面作出改进,使得股指期货的风险控制更具有针对性。同时,中金所还修订了强制减仓执行条件,有利于防止风险事故的发生。
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此外,在强制减仓制度方面,根据《期货交易所管理办法》第八十六条“期货价格出现同方向连续涨跌停板的,交易所可以采用调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及按一定原则减仓等措施化解风险”的规定,将股指期货强制减仓的执行条件改为“期货交易连续出现同方向单边市”。专家认为,该项举措可以有效防止大面积“爆仓”事故的发生。
涨跌停板制度趋于合理
沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月,季月是指3月、6月、9月、12月。考虑到季月合约的波动性可能较近月合约大,中金所借鉴国内各商品期货交易所的规定,除了规定近月合约10%的涨跌停板比例,在规则中还增加“季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20％。上市首日成交的,于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度;上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度”的规定。专家认为,该制度的调整,使得股指期货远期合约的涨跌停板制度更趋合理,降低了新上市的远月合约频频出现极端行情的可能性。
在未采取涨跌停板制度的境外市场上,熔断制度作为一种价格波动控制机制,在一定程度上可以起到冷静市场情绪和平衡市场指令的作用。由于我国股票和股指期货市场都已经实行了10%的涨跌停板制度,对于防止价格过度波动已经有了相应的制度安排。综合考虑相关因素,目前实施该制度的条件还不够成熟。本次修订取消了《交易规则》和《风险控制管理办法》中有关熔断制度的规定,也是较为合理的举措。
“收紧”限仓防止操纵
在此次征求意见稿中,中金所“收紧”了持仓限额标准,将持仓限额标准由原来的600手降为100手,同时加强了对“大户”报告监管的要求。此外,对机构的套期保值制度也予以调整。专家认为,这些制度有利于进一步加强风险控制,可以有效防止价格操纵事件的发生。
相关规定明确,对于结算会员的限仓标准为按照每日结算后某一合约单边的总持仓量计算,进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行。同时,为加强对大户的监管,规定从事自营业务的交易会员或者客户不同客户号的持仓及客户在不同会员处的持仓合并计算;增加“客户的持仓尚未满足相关大户标准,但交易所认为有必要的,交易所可以要求其进行大户报告”的规定。
在套期保值制度方面,套期保值的申请和审批单位由分合约审批改为按照品种审批,同时规定套期保值额度自获批之日起6个月内有效,有效期内可以重复使用。专家认为,通过此次修正,投资者进行套期保值可以在各个合约之间进行动态分配,避免因合约到期摘牌而需要频繁申请新的套期保值额度。
结算担保严防系统性风险
与商品期货最大的不同在于,中金所在股指期货风险控制中引入了“结算担保金制度”。并在原有规则的基础上,对结算担保金计算和收取的规定予以完善,此举有利于防范系统性风险的发生。
中金所借鉴了国际期货市场惯例,在制度设计中引入了结算会员制度,以强化交易所的整体抗风险能力。通过分层结算制度,即“交易所对结算会员进行结算,结算会员对投资者或非结算会员进行结算,非结算会员对投资者进行结算”。同时,结算会员需要交纳一定的风险结算担保金（基础担保金和变动担保金）,如交易结算会员的基础担保金为1000万元,全面结算会员为2000万元,特别结算会员为3000万元。
专家认为,在这种分层结算制度下,资金实力雄厚、管理经验丰富的机构才能成为结算会员,而其他不具备结算会员资格的交易会员必须通过结算会员进行结算,从而形成多层次的风险管理体系。分级结算有助于市场逐层控制和吸收风险,有利于形成多元化、多层次的金字塔式风险控制体系,使很多局部风险在结算会员层面得到化解,确保金融期货市场的平稳运行。（李中秋）
券商积极备战IB业务
随着股指期货脚步的日益临近,证券公司正以前所未有的热情积极备战IB业务。绝大部分控股期货公司的券商在准备为旗下所有的营业部重新申报IB业务资格。招兵买马、布置期货专区、组织客户和员工参加股指期货培训班已成为营业部老总们近期的主要工作。一些小券商也为了IB业务资格而加紧推行收购期货公司的计划。
大小营业部齐上阵
“没想到股指期货推行的进程这么快,我们最近都在加班加点,准备IB业务重审的报备材料!”安信证券一位业务负责人兴奋地告诉中国证券报记者,公司旗下所有营业部都准备申请IB业务资格,目前公司期货IB业务人员已经到岗,正在进行股指期货的业务培训。
无独有偶,中国证券报记者在走访长城证券、南京证券、招商证券(600999,股吧)等多家券商的营业部时也发现,备战期货IB业务已成为这些营业部老总的头等大事。业内人士透露,在33家此前已取得IB业务资格的券商中,绝大部分会为旗下所有营业部重新申请IB业务资格。一些尚未取得IB业务资格的小券商最近也在忙着收购期货公司,为申请IB业务资格做准备。
根据证监会日前下发的《关于进一步加强证券公司为期货公司提供中间介绍业务管理的通知》（下称《通知》）,之前已获得IB业务资格的证券营业部须重新对照新的监管要求进行梳理,在得到各地证监局验收检查通过之后才能开始IB业务。
据上述安信证券相关负责人透露,新的监管要求主要包括人员配备、技术设备和开户流程公示等。比如,申请开展IB业务的证券营业部应配备至少两名专职业务人员,营业部负责人要参加中期协组织的专项培训并取得培训证书;营业部要设立相对独立的期货业务专区,配备IB开户机、期货行情系统和录音电话等设备。此外,营业部还应在显著位置公示开户流程和专职IB业务人员的照片等资料。
“两名专职人员的要求并不算高,我们公司去年已经有200多人获得了期货从业资格,人员储备相当充足。”长城证券相关人士透露,旗下各家营业部都已做好迎接股指期货的准备。
风险控制的“平衡杆+弹簧”
作为现代金融衍生工具的承载主体,股指期货打破了传统股票和商品期货交易的机制和模式,因此对投资者专业化水平和风险管理能力提出了更高、更严格的要求。
随着监管层和交易所相关股指期货投资者适当性制度的逐步推出,距离股指期货正式上市还有一段准备时间,建议投资者充分理解和掌握股指期货交易特点,才能在有效防范和管理风险的基础上获取新的投资机会。
加强投资者教育
首先,需要界定的一点是,股指期货与股票在本质属性上存在差异。股票与房地产、债券等同属资产范畴,而股指期货的本质属性是期货,是管理和对冲现货价格风险的工具。换句话说,股票投资遵循的是价值发现,侧重标的企业中长期盈利和发展前景,属于资产配置行为;而股指期货相对应的是股票市场整体的系统性风险,因此各类投资参与主体利用股指期货工具的目的也不尽相同。
其次,股指期货的交易特点凸显了投资者适当性制度和投资者教育工作的重要性。股指期货的主要交易特点是保证金制度和逐日盯市制度,保证金制度是指股指期货具有较高的杠杆率（买卖一份合约仅需支付一定比率的保证金,属于高信用交易）,该项制度决定了股指期货“高杠杆、高收益、高风险”的交易特征。逐日盯市制度是为维护市场信用秩序、防范交易对手违约风险而设立的,亦称当日无负债结算制度。对股票投资者而言,由于不存在杠杆率,因此信用风险较低,而股指期货投资者的信用风险较高,如果因价格波动引起的亏损超过保证金覆盖的水平,那么期货公司将及时通知客户追加保证金或采取平仓措施,进而有效保护投资者和期货公司利益。
再者,参与股指期货和股票交易的一个非常大的区别在于,股票理论生命周期是无限的（企业退市或被兼并等情况除外）,投资者可长期战略性持有股票,但股指期货合约是有生命周期的,即合约临近到期时投资者必须选择平仓、展期或者现金交割,而合约间的跳跃性也意味着投资者一般会面临到期日风险,其中比较常见的是展期风险。例如,指数基金买入持有股指期货合约临近到期日时,需平掉旧合约买入新合约,如果股指期货的期限结构是远期升水,则需额外承担新旧合约之间的价差成本。
有效管理和防范风险
我们曾做过股指期货对现货市场影响的实证课题,结果发现,股指期货不仅起到了价格波动缓冲器（平衡杆）作用,而且对现货市场顶部形态也构成影响（弹簧作用）,即单向市场（缺乏股指期货的市场）容易出现单顶（V型反转）,而双向市场（存在股指期货对冲机制）则易形成多重顶结构（类似M型）。
事实上,这也正是股指期货功能的体现,当市场上可以运用股指期货进行对冲操作和风险管理时,投资资金所面临的压力能够得以适度缓解,而且类似结构性产品也能充分实施投资组合保险技术。这样市场走势将出现一定程度的反复,并等待趋势确认迹象出现。另外,股指期货极大增强了现货市场的弹性,且股指期货交投越活跃,现货市场弹性越强。
然而,股指期货作为现代金融衍生工具的承载主体,其所蕴含的风险亦引起投资者的充分重视:保证金制度下的高杠杆率决定了高收益和高风险;股指期货与现货指数的基差波动率存在内生非稳定性,基差型交易不宜过于依赖数量化模型（长期资本管理公司失败案例可鉴）;股指期货合约临近到期时,由于交易规模减少可能导致价格的非连续性;宏观环境变化对大盘的冲击可能通过股指期货价格的大幅波动得以释放;投资者资金准备和风险管理经验不足,可能会产生现金流风险。（新湖期货有限公司董事长马文胜）
㈧ 谁能帮忙解释“今日限仓比例”——期货
如果你上一交易日的保证金比例为16%的话，由于上一交易日持仓增加，市场有剧烈波动的可能，你的保证金只会往上调。由于你上一交易日的保证金就高于8%（公司收的比较高），这时候公司一种情况是不给你上调，还按照16%收（16%的水平已经比交易所上调后还高一倍，已经相当高了，基本上就不存在风险了），另一种是相应增加交易所增加的那部分（比如交易所是由6%调到8%，那你就是由16%调到18%）。具体要看公司的制度。
第二个问题理解有误。如果你是普通客户，你的持仓肯定在5%以下。否则根据大户报告制度，你是需要填写一份大户报告表，说明资金来源，是否有关联大户同进同出等。而且上调保证金比例以后，你的资金利用率就降低了。如果调整之后你的持仓还是在5%以上，那么交易所有权对你强平。不过超仓的情况一般是由期货公司给你强平的，时间在开市后30分钟内。结果达到交易所要求即可。如果不达到要求，交易所会再进行平仓。不过超仓的情况交易所会先通知公司，由公司通知你的。
第三，是开仓限制。但是否是当天的限制不好说。如果第二天持仓恢复到低于12万的水平，那么第三个交易日保证金，限仓水平就会恢复到之前的正常水平。如果此后持仓量一直在12W到14W之间，那么该限制就一直有效。
补充回答：对，持仓限制限制的就是持仓比例，不是你的资金比例。一般来说对中小投资者基本是没有影响的。
㈨ 沪深300，中证500，上证50股指期货限仓是多少
每个交易日限制开仓为20手。
沪深300股指期货交易所保证金比例是15%，相当于6倍杠杆，交易所保证金约173000元/手。
沪深300股指期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码IF，合约乘数300，最小变动价位0.2点，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是60元/手。
沪深300股指期货的交易时间，9：30-11：30,13：00-15：00；无夜盘交易。
目前沪深300股指期货一手手续费按照成交额乘以0.00002323收取，按照3800价位计算，一手手续费26.4元左右。如果做日内交易，交易所会加收成交额万分之6.67的手续费，因此建议通过锁仓的方式来降低日内交易成本。