原油期货展期
❶ 股指期货展期怎么操作
展期是指通过不断使用高流动性的近月期货合约来代替流动性差的远月期货合约以实现对较长期的资产保值方案，即当对一项资产进行套期保值时，如果在到期时间内没有相对应的远月期货合约，只有近月期货合约；又或者远月期货合约的流动性低，无法达到套保所需的量，此时就需要采取展期套保的方式。基差风险与流动性风险是套期保值过程中面临的主要风险，这些风险无法通过精确的期现头寸匹配模型进行规避，只能通过某些期货交易策略进行化解。
❷ 人民币账户原油WTI1901下面的日期是什么意思
首先确定的一点人民币原油账户不是真正的期货交易所原油期货账户，而是各平台的对接账户，这几面有些是正规平台如银行等，有些是无保障的非法民间平台，各个平台的设计模式有很大差异，下面的日期也可能会有不同意义，但是可以用排除法来分析，首先能够肯定的就是不是最后交易日，也不是最后交割日，因为这是1月份的合约，剩下可能有意义的日期，无外乎临近交割月的提保限定日期以及展期到1902的限定日期，从国内大部分平台看，第二种可能性较大，希望有所帮助，另，建议二道贩子平台最好不要参与，交易费用比交易所高的吓人，以上如果真的是展期，还会多收一些服务费，如果直接是交易所，那么无非平仓再开新仓而已！
❸ 万致原油展期每个月都是20号吗
原油的展期不是某个平台的展期，是品种的交割的拓展\后延
原油交割日
合约前月的25号之前，原油期货交割日一般是合约到期月正常交易第
25日之前的第3天，如果当月正常交易的第25日是非工作日，则以工作日延顺，
大部分时候交割日都是在合约月份的16日至20日。
其实这点万致做的不错，有专门的解决问题的文章说明，看下这篇文章：https://www.vantagefx.cn/articles-ecation/jiaoge/很多产品的交割都有说明
❹ 如何防范股指期货套期保值展期风险
展期是指通过不断使用高流动性的近月期货合约来代替流动性差的远月期货合约以实现对较长期的资产保值方案，即当对一项资产进行套期保值时，如果在到期时间内没有相对应的远月期货合约，只有近月期货合约；又或者远月期货合约的流动性低，无法达到套保所需的量，此时就需要采取展期套保的方式。
基差风险与流动性风险是套期保值过程中面临的主要风险，这些风险无法通过精确的期现头寸匹配模型进行规避，只能通过某些期货交易策略进行化解。
展期就是平旧续新，平掉旧合约和续上新合约时都会面临基差，从套期保值角度来看，新旧两个合约的价差是投资者在展期时点上面临的主要风险，如果投资者选择期末展期，这一风险是完全暴露的，而选择期间动态展期，这一风险有可能得到规避。
另外，流动性是套期保值中必须考虑的重要风险之一。我国股指期货市场中，只有近月合约，特别是当月合约，流动性大，适合做套期保值的工具。因此，在套期保值展期时，须考虑相应合约的流动性问题。只有在下月合约交易量上升，流动性变大时，才是展期的好时机；否则在下月合约流动性不足时，盲目展期，极易陷入流动性陷阱，暴露风险。
本文，我们提供两种展期方案以解决展期中的主要风险――流动性风险和基差风险。
1、时间域上按成交量滚动展期
时间域上按成交量滚动展期是指随着当月合约到期日的临近，在期货合约换月期内(大约一周时间)，当月合约成交量逐渐减少，下月合约成交量逐渐增大，投资者逐渐把当月合约上的头寸转移至下月约合。
例如，2010年6月1日，投资者A持有一个7只股票的投资组合，看空后市，准备在2010年6月1日-8月1日之间进行套期保值。
7月合约的到期日是7月16日，而投资者A需要套期保值到8月1日，因此，投资者A需要展期。
根据我国股指期货的运行情况，一般地，合约到期周是典型的换月周，因此，我们选取7月12日-7月16日这周来根据成交量滚动展期操作。
根据最小二乘法，计算需要套期保值的合约数。
（1）全部用当月合约套期保值
对冲时应卖空的最佳合约数目为：■
其中，■S是证券组合的价值，F是一份期货合约标的资产的价格(等于期货价格乘以合约大小)。
（2）当月合约展期到下月约合
当下月合约指定时，应卖空的最佳当月合约数目为：■
其中，N1是当月合约数目，N2是下月合约数目，F1是一份当月期货合约标的资产的价格，F2是一份下月期货合约标的资产的价格。
综上结果如表1所示。
表1：时间域上按成交量滚动展期情况表
■
2、套保加类套利展期
套保加类套利展期是指利用当月合约和下月合约价差的均值回复特性，类似对价差进行高卖低卖，在套保的同时，赚取价差。
我们对IF1008和IF1007合约之间的60分钟价差进行分析。在2010年6月22日至7月8日间55个60分钟价差进行统计分析，得到此价差是平稳的白噪声序列。如图1所示。
平均值为16.67点，标准差为11.60点。根据统计套利原理，最佳交易区间为【7.97，25.37】，即价差小于等于7.97时用当月合约套保，价差大于等于25.37时用下月合约套保。
展期是指通过不断使用高流动性的近月期货合约来代替流动性差的远月期货合约以实现对较长期的资产保值方案，即当对一项资产进行套期保值时，如果在到期时间内没有相对应的远月期货合约，只有近月期货合约；又或者远月期货合约的流动性低，无法达到套保所需的量，此时就需要采取展期套保的方式。
基差风险与流动性风险是套期保值过程中面临的主要风险，这些风险无法通过精确的期现头寸匹配模型进行规避，只能通过某些期货交易策略进行化解。
展期就是平旧续新，平掉旧合约和续上新合约时都会面临基差，从套期保值角度来看，新旧两个合约的价差是投资者在展期时点上面临的主要风险，如果投资者选择期末展期，这一风险是完全暴露的，而选择期间动态展期，这一风险有可能得到规避。
另外，流动性是套期保值中必须考虑的重要风险之一。我国股指期货市场中，只有近月合约，特别是当月合约，流动性大，适合做套期保值的工具。因此，在套期保值展期时，须考虑相应合约的流动性问题。只有在下月合约交易量上升，流动性变大时，才是展期的好时机；否则在下月合约流动性不足时，盲目展期，极易陷入流动性陷阱，暴露风险。
本文，我们提供两种展期方案以解决展期中的主要风险――流动性风险和基差风险。
1、时间域上按成交量滚动展期
时间域上按成交量滚动展期是指随着当月合约到期日的临近，在期货合约换月期内(大约一周时间)，当月合约成交量逐渐减少，下月合约成交量逐渐增大，投资者逐渐把当月合约上的头寸转移至下月约合。
例如，2010年6月1日，投资者A持有一个7只股票的投资组合，看空后市，准备在2010年6月1日-8月1日之间进行套期保值。
7月合约的到期日是7月16日，而投资者A需要套期保值到8月1日，因此，投资者A需要展期。
根据我国股指期货的运行情况，一般地，合约到期周是典型的换月周，因此，我们选取7月12日-7月16日这周来根据成交量滚动展期操作。
根据最小二乘法，计算需要套期保值的合约数。
（1）全部用当月合约套期保值
对冲时应卖空的最佳合约数目为：■
其中，■S是证券组合的价值，F是一份期货合约标的资产的价格(等于期货价格乘以合约大小)。
（2）当月合约展期到下月约合
当下月合约指定时，应卖空的最佳当月合约数目为：■
其中，N1是当月合约数目，N2是下月合约数目，F1是一份当月期货合约标的资产的价格，F2是一份下月期货合约标的资产的价格。
综上结果如表1所示。
表1：时间域上按成交量滚动展期情况表
■
2、套保加类套利展期
套保加类套利展期是指利用当月合约和下月合约价差的均值回复特性，类似对价差进行高卖低卖，在套保的同时，赚取价差。
我们对IF1008和IF1007合约之间的60分钟价差进行分析。在2010年6月22日至7月8日间55个60分钟价差进行统计分析，得到此价差是平稳的白噪声序列。如图1所示。
平均值为16.67点，标准差为11.60点。根据统计套利原理，最佳交易区间为【7.97，25.37】，即价差小于等于7.97时用当月合约套保，价差大于等于25.37时用下月合约套保。
❺ 原油期货 合约到期 可展期
到期前可以平仓，参与下一个合约，没有合约到期展期的说法。希望采纳。
❻ 期货套保操作中滚动展期是什么意思
展期即延期交割，减少浮亏。很多大机构就是采用此方法操作，国储局在伦敦铜上就采用了展期。进行展期后就会有展期收益和展期亏损。展期盈亏由合约之间的价差来决定。基差的大小就直接反映了展期效应或者说展期收益/亏损的大小。
❼ NYMEX原油期货的的交割时间是多少
交易时间：北京时间(夏令时)电子盘6:00-5:15，场内21:00-2:30，交割月份是1~12月。
原油期货是最重要的石油期货品种，目前世界上重要的原油期货合约有4个：纽约商业交易所（NYMEX）的轻质低硫原油即“西德克萨斯中质油”期货合约、高硫原油期货合约，伦敦国际石油交易所（IPE）的布伦特原油期货合约，新加坡交易所（SGX）的迪拜酸性原油期货合约。
❽ 期货交易中展期是什么意思
就是拓展＼后延的意思，比如快到交割月了，主力会从靠近交割月的合约转到远一点的合约上，比如从五月转到7月．这种行为就是展期．
❾ 做期货时，期货合约如何展期，移仓，展期移仓时需追加保证金或手续费吗可以通过展期移仓永远推迟平仓吗
移仓就是要平掉你现在的，然后再开立新合约，到期是要交割的，也就是你要重新开仓，当让根据后期的价格来付保证金，社会后续费一定要出的，保证金不一定要追加，如果比上期合约便宜，还会减少保证金呢