商品期货计算题

㈠ 期货合约计算题

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19张
2、他们之间的比率是46:35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46:35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。由此可见，100万加仑航融燃料油里有21740个46加仑，也就是35加仑热油期货扩大21740倍，求得100万吨对应购买76.09万加仑的热油期货，一张合约是4.2万加仑，则计算应购买19张合约。

㈡ 期货计算题，急！！！！！要公式及过程

100万*0.9=90万 3400*300*100=1020万
1020/90=11.3张

㈢ 期货计算题

答：
（1）4月份买入开仓10手（期货铜一手是5吨）7月或邻近月份铜期货合约。等买现货的同时将期货上的10手多单卖出平仓。如此实现套期保值。
（2）问题中没有4月份期货价格，缺少计算条件。我假设4月份时铜7月份的合约的价格也是5300元/吨，则：
期货市场盈亏=（5650-5300）*5*10 元
实际成本=[5600-（5650-5300）]*500 元

㈣ 一道期货基础知识的计算题

你这道问题的分数真的不容易拿，我通过中国期货业协会的全国期货从业人员资格考试用书中(基础知识部分)的期货市场教程里的相关例题才计算得出此题的答案，这题的答案应该是A.16440元。相关解释如下：
如果用我以上所说的教程来说，此题目如果答案是A，问题应该是问当日成交时应从其结算准备金帐户划出的交易保证金应为多少，如果是问当日结算时应从其结算准备金帐户划出的交易保证金应为多少则题目的条件不足。
当日成交时的交易保证金划出=卖出期权所得的金额(或称为权利金)+上一交易日期货交易保证金-虚值期权的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：这题目明显是一个虚值期权，所以会用到以上计算方式，另外还要注意一点传统的期权保证金制度对于每一张卖空期权保证金为这两个计算出来的数的较大者作为期权保证金，这两个数分别为：
1. 权利金+期权合约保证金-虚值期权的一半；
2. 权利金+期权合约保证金一半。

㈤ 期货 计算题求助！

1)不算手续费，现货亏1200-1150=50，期货赚1250-1160=90，合计赚(90-50)*100=4000元。2)不算手续费，10月合约，赚7350-7200=150；12月合约，亏7200-7100=100，合计赚150-100=50美元/吨。LME的铜1手是25吨的，最后乘以25得赚1250元。

㈥ 期货的计算题

NYBOT棉花1手50000磅,买入5手正好起到多头套期保值作用.
该厂买入棉花期货每磅平仓亏损X=78.5-75.2=3.3美分
买入棉花价格为70美分/磅,则棉花实际进口成本为
70+3.3=73.3美分/磅.
该厂在现货进口成本上比原来低2美分/磅,而期货市场亏损3.3美分/磅,套期保值出现1.3美分/磅的亏损.

㈦ 期货计算题

这题目看着真眼熟，以前我看期货从业人员考试的书里面就有这样的题目，不过这样的题目我觉得不太适用，所以就跳过去了，还好后来开始的时候根本就不考这样的题目因为太难了。

15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*50+10000

大概是这样的，估计是错的。
15000*50*90/365*8% 这个是3个月的利息
10000*30/365*8% 这个是红利的利息
2个利息加起来然后加上本来的钱就是了。
所以+15000*50+10000*50

那个什么垃圾公式我看不懂 。反正你照那书多翻一下就明白了。

㈧ 关于期货的一道计算题

期货每加仑盈利=卖出平仓价-买入开仓价=0．8950-0．8955=-0.0005
则在不考虑手续费的情况下：
现货每加仑进货成本=现货进货价-期货盈利=0．8923-（-0.0005）=0.8928
答案选A。

回复补充问题：
简单解释一下基差变化与套保结果的关系
基差不变，买入、卖出套保都可以得到完全保值；
基差走强，买入套保只能部分保值，卖出套保可以完全保值并在期货市场有净盈利；
基差走弱，买入套保完全保值，在期货市场亏损，但在现货市场的盈利大于期货亏损。卖出套期保值只是部分保值。
再看你的例子，属于买入套保时的基差走弱，其半年后的0.8923的现货买价比半年前的0.8935低了0.0012，假定算其在先现货场盈利0.0012，期货市场其0.8950的卖出平仓价格相对当初的0.8955买入开仓价亏损0.005，则此次套保利润为0.0012-0.0005=0.0007；
以半年前的现货价减去此次套保利润=0.8935-0.0007=0.8928，答案选A。
后面的解释可能比较繁琐，你可以先只看我上边对基差变化与套保结果关系的描述。

简单的说你的例子属于买入套保时的基差走弱，价格上涨时买入套保时的基差走弱，结果是现货成本增加，但其后盈利大于成本增加部分；价格下跌时买入套保时的基差走弱，结果是期货亏损，但现货成本降低部分大于期货亏损。

㈨ 期货交易计算题

兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。

首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。

你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。

出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼

㈩ 期货计算题 急

第一题，我算给你看。 不好意思的写的啰嗦，我智商低。
A

基差就是：现货减期货价格的值。
正向行情基差是负数。正向市场是现货价格比期货价格低，因为期货会有保管费，仓储费等等。

先看看他期货市场赚的钱是多少。

（2060-2050）*20*10=2000元。
（卖出价格减去买入价格）*20手每首10吨，*10
得到的2000，就是他在期货市场赚的钱。

这个好像可以不算，因为反正每吨他赚10元。

要想净盈利，就是说想低于2020买入嘛。
每吨他已经赚了10元了，2020+10，是他的成本价格。

就是说现货价格要小于2030他才算净盈利。

求基差2030-2060=-30

大于-30

第二：C

卖出期权最大的盈利就是权利金，就是说价格在10000点一上，他可以赚120点的权利金。

他花了100点买入执行价格10200点的看跌期权，
价格低于10100（10200-100）他才保本，高于10100就亏。

所以。。。

当价格是10000点的时候他是最大盈利。

什么公式我不知道，反正，

买入的看跌期权要求价格低于10100才盈利，卖出的看跌期权则在10000点是最大盈利，因为高过10000点对方放弃行权。则最大盈利。

当小于（10000-120=9880）点，卖出的看跌期权会亏损，大于10000则赚120，且最多赚120
当大于（10200-100=10100）点，买入的看跌地权会亏，最多亏100，因为他可以放弃行权，小于10100就可以赚。
就在这个区间了。
最大盈利。。。头疼，我仔细想先该怎么做呢。

所以想了半天想出来了。呵呵，我比较笨。最大盈利点就只10000点了。因为在10000点卖出的可以赚120。买入的可以赚10100-10000=100，加起来就是220点。

低于10000点，卖出的少赚，买入的多赚。不信自己算，刚刚有这个备选答案。