期货商品指数价格怎么算的

❶ 商品期货指数是怎么计算的请举例说明一下，谢谢

他是根据几个月的连续计算出来的。
你看看 几乎是后边几个合约的加权平均价！
只是个参考的数值

❷ 期货的理论价格如何计算

你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。
所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

❸ 期货的均价是怎么算的

仓位金：总资金*（X%-Y%）；单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；

单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；

每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；

商品期货是全天成交价格的加权平均，即每次成交的价格乘以手数，全天的这个值相加。期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。

(3)期货商品指数价格怎么算的扩展阅读：

交易分类

商品期货和金融期货。商品期货又分工业品（可细分为金属商品（贵金属与非贵金属商品）、能源商品）、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品（工具）如股指、利率、汇率等，各类期货交易包括期权交易等。

商品期货

农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。

金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。

能源期货：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。

金融期货

股指期货：如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数。

❹ 期货指数是什么来的

主连和指数合约是有区别的：

期货指数是以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数，在商品里边一般会记做指数，而在中金所则直接记做加权合约，比如IF加权。

主连是主力合约的连续，也就是说，主连合约是所有主力合约的机械联系，形成了一个日交易量和持仓量都最大的合约的连续合约，这会形成一个比较连续的K线图。也就是主连合约。

主连合约是是不同时段主力合约的连接，指数是所有合约按照成交量加权而形成的。很显然，主连合约因为有换月的状况所以有跳空情况，而指数是全部合约的加权，所以会有很优秀的连续性。

期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。

买卖期货的场所叫做期货市场。

投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡，这是不正确的看法，可以同时做空做多，才是健康正常的交易市场。

❺ 期货商品指数是怎么来的

比如豆一0901的周线及月线目前是这样的，但0901到期时该做0905时，0901就会超大的跳空高开或低开（换月份时）此时，原本0901的周线就会完全错乱，虽然现在已经在做0905了，但是0905做完再做0909，0909做完又会回到1001（其实1001就是0901的延续，也就是0901的图），我们就无法分清它的周线及月线到底是怎么一个样子了。
为了解决这个问题，豆一就出现了一个指数，大概就是所以月份的一个综合表现吧，但我觉得它好像是每个时期最主力的月份走势就是豆一指数的走势。豆一指数从一开始到现在，它的每一个过程就是曾经最主力的月份的走势，它对豆一的长期趋势把握得比较好。
不好意思，我只知道指数的作用，不确定他是怎么形成的。

❻ 中国期货采用指数报价方式,该指数怎么计算

股票指数期货是以沪深300指数作为标的物设计的。 股指期货每点乘数300，价格当前股指是3000点，则价值就是3000x300=900000。 因为期货是采取保证交易的，1手所需保证金差不多是900000x15%=12万

❼ 期货指数怎么算手续费

交易时候的指数*300*0.27%%（手续费标准不一样会有变化）

比如现在是2347点

那么手续费就是2347*300*0.27%%=19.01元。

希望帮到楼主

❽ 期货中的商品指数是如何确立的具体计算方法是什么有没有实例

把该品种的所有合约的量和价进行加权平均计算得到的

❾ 各类期货指数是如何算出来的，例如大连豆粕指数与各月合约有何关系

商品指数基金起源于美国，世界上第一只指数基金是1971年威弗银行向机构投资者推出的指数基金产品。
在商品市场进行交易的基金大体分为三类，一是商品指数基金，如RJ/CRB指数。二是商品投资顾问（CTA）。三是对冲基金，如商品ETF、ETP等。其中，商品指数基金采取的是被动管理策略，跟踪GSCI、CRB等全球大宗商品指数进行投资，包括共同基金、退休基金以及保险基金等传统金融市场基金都在进行指数交易。指数基金一般采取长期策略，建立的头寸时间跨度通常以年为单位。这些基金被定义为“趋势跟随者”或“冷钱”，而CTA则被定义为“趋势制定者”或“热钱”。指数基金一般不上市交易，而是通过持有期货合约或其他衍生品参与商品市场交易，操作以买入建仓为主，很少建立空头头寸。

目前商品指数基金在国际市场上十分活跃，有些品种特别是能源和农产品(000061,股吧)合约被指数基金大量持有。据了解，目前全球商品指数基金总规模约2400亿美元，其中有色金属约占11%，即270亿美元，能源商品约占50%，即1200亿美元，贵金属约占9%，即220亿美元，农产品约占24%，即600亿美元，畜产品约占6%，即140亿美元。

商品指数基金2003年才开始实现跨越式发展，当年全球指数基金总规模由2002年的100亿美元左右迅速增长至280亿美元。其后，除2008年因金融危机由2007年的1420亿美元回落至780亿美元外，其余年份均处于高速增长期。

指数基金进入期货市场，只是单向做多，并不做空。只要有新的资金购买基金份额，其操作永远不会停止。当一揽子指数基金买入量开始减少时，基金管理人才反向平仓。但有一种情况，即各品种持仓权重调整时，基金管理人需要对相应品种进行增加或减少仓位的操作。

❿ 期货合约的价格怎么计算

合约价值计算,期货合约价值计算公式.合约价值等于股指期货价格乘以乘数，因此一张合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响而变动。

在其他条件不变的情况下，合约乘数越大，合约价值意味着股指期货合约价值越大。合约价值在其他条件不变的情况下，合约价值随着标的指数的上升，合约价值股指期货的合约价值亦在增加。

合约价值如恒指期货推出时，合约价值但生指数低于2000点(合约乘数为50港元)，因而期货合约价值不超过10万港元。合约价值2009年恒生指数超过2000()点，合约价值恒指期货的合约价值已超过100万港元。