通联数据tick商品期货

❶ 通联数据股份公司的公司架构

企业创始人
肖风 博士
企业创始人肖风，南开大学经济学博士，拥有超过20年的证券从业经历和资产管理经验。其创建的博时基金公司，是目前中国资产管理规模最大的基金公司之一。
曾任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。 中国万向控股有限公司副董事长； 并在深圳市证券管理办公室、中国人民银行深圳经济特区分行、康佳电子集团股份有限公司等任职。
王政 博士
企业创始人王政，通联数据首席执行官美国普林斯顿大学物理学博士，拥有近20年的资产管理、金融信息平台研发和大数据研究经验。
曾先后担任哈佛大学研究员、彭博资讯研究部经理、巴克莱全球投资公司(BGI, BlackRock的前身)高级研究员/基金经理、博时基金股票投资部总经理、ETF及量化投资总监。
Brian Weston
联合创始人
联合创始人Brian Weston，美国耶鲁大学计算机硕士，27年计算机技术和金融业务经验。
乔亮 博士
联合创始人
乔亮博士拥有10多年股票、期货等证券投资、研究经验。曾担任南方基金管理有限公司基金经理，负责南方基金的对冲基金业务，创立并且管理了南方基金旗下的第一只对冲基金。此前，乔亮博士一直在海外从事对冲基金的投资研究和管理工作，他曾担任美国巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors) 基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司 (Canada Pension Plan Investment Board) 基金经理。
乔亮博士拥有美国斯坦福大学工商管理博士学位，以及统计学硕士学位。
胡根泽 博士
联合创始人
联合创始人胡根泽，美国普林斯顿大学的等离子体物理博士，15年以上互联网技术从业经验，曾负责开发世界上最大的互联网发布系统——雅虎邮箱后端软件系统。
张延巳 博士
联合创始人
联合创始人张延巳，美国普林斯顿大学的应用数学博士，曾任 Boothbay 基金管理公司的投资经理，管理统计套利策略投资组合，领导交易系统的研发和基础技术设施维护。

❷ 股票和期货tick级别历史数据的数据库有哪些

通联，需要花钱去买。

❸ Quant 应该学习哪些 Python 知识

1. 如果还需要Deep Learning方面的东西的话，可以考虑Theano或者Keras。这两个东西可能会用在分析新闻数据方面。不过不是很推荐使用这类方法去做量化模型，因为计算量实在是太大，成本很高。
2. 交易框架方面，除了vn.py，还推荐PyAlgoTrade框架，github上可以搜到。私以为这个框架比vn.py牛逼太多了，毕竟是一个在金融IT领域混迹近20年的老妖的作品，架构设计不是一般的优秀。
3. 国内的话，ricequant是个不错的选择，虽然使用的是Java，但是团队我见过，都是做金融IT出身的，基本上都有7、8年以上经验，底层功底非常扎实，做事情都很靠谱。现在他们也在考虑把SDK扩展到Python这边。
4. 国内的行情和交易接口，使用的是自己的协议（比如CTP接口使用的是FTD协议），而不是国际上广泛使用的FIX协议，并且都不开源。如果需要连接行情，还需要考虑将接口SDK为python封装一下。（修改：评论中有人提到很多券商也开放了FIX接口，不过似乎是在内网使用）
5. 有人谈到数据库了，这里我也说一下，对于高频tick级别的数据，其量级可以达到每天TB级别，普通的关系数据库是扛不住的。如果试图使用传统的关系数据库，比如Oracle之类的可以省省了。对付这种级别的数据，采用文件系统+内存索引会更好。不过这种场景，一般也就是机构里面能碰到了，个人quant可以不用考虑。

❹ 中国的 Python 量化交易工具链有哪些

万得的Python API
同花顺iFinD的Python API
掘金的量化平台
通联数据的量化平台
QuickFix的Python API
Numpy/Scipy/Matplotlib/Pandas（量化分析）
IPyhon/Spyder（适合做量化分析的IDE环境）
Zipline（策略开发回测）
TuShare财经数据接口
恒生电子的量化赢家平台
米矿ricequant
海风的python交易平台：at_py