商品期货正向套利
⑴ 期货套利的问题，尤其正向套利
以机构而言，因为资金大，所以用套利软件套利后，会有一定的稳定收益
而个人则不一定能在套利上赚钱，一是硬件不够，套利软件的开发是个高投入的过程，还有人员的培训，二是个人钱少，套利不显钱
⑵ 期货正向市场和反向市场的区别到底是什么
一、性质不同
1、正向市场：在正常情况下，期货价格高于实货价格，或者合约价格低于远期月份合约价格，基差为负值。正向市场是套期保值交易的理想环境。
2、反向市场：交易者在期货市场上的同一个交易日内进行的与起初买入(或卖出)的期货合约在品种、数量、交割日期都完全相同、但方向相反的操作。
二、形成的原因
1、正向市场：期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值。持仓费的高低与持有商品的时间长短有关，距离交割的期限越近，持有商品的成本就越低，期货价格高出现货价格的部分就越少。
2、反向市场：因为基金持股量大和资金雄厚，看似投机的倒差价既有可能导致不公平交易和利益输送，又可能造成股市巨幅波动。
三、应用不同
1、正向市场：如果市场中供给过剩，需求相对不足，则会导致近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约，或近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约，或者，此时可进行在近月合约做空，而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。
2、反向市场：交易者通过反向交易对冲平仓，即可完成一个完整的交易过程，了结手中持有的交易头寸，退出市场。
⑶ 关于期货市场中牛市正向市场套利的一个问题
对期货“套利”概念理解上有点问题啊。套利的基础就是价差，如果没有价差，就没有套利。价差缩小，不存在反向操作的问题。
为什么很多时候不提这种盈利的方法（价差缩小），原因就是如此。
牛市反向市场一般是回调，远、近期的回调幅度一般和正向的相反，因此套利较难获利。
⑷ 期货套利怎么做 风险和收益怎么样
期货套利风险相对于单纯投机风险小，但收益见效时间长，收益保持中下。
期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。
股指期货与现货指数套利原理：
指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。
当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“正套”。
当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“反套“。
市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合，有些可以成为投资者套利交易的良好对象，有些则是“套利陷阱”，其存在由于种种原因，并不能很好的价差回归，有时甚至会出现令人诧异的变化，导致套利失败。因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期因素影响的正向套利
由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变，所以，一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。
3.“逼仓”中的套利危险
其风险重要在跨期套利中浮现，一般而言，跨期的虚盘套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护，当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归，从而导致亏损的局势。
4.不做流动性差的合约
如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中，参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。
5.资金的机遇成本和借入成本
在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。
⑸ 期货上正向市场和反向市场是什么意思
现货价格低于期货引价格或近期月份合约价格低于远期月份合约价格，称为正向市场。正向市场又称为正常市场。
反向市场，又称逆向市场或现货溢价，是指在特殊情况下，现货价格高于期货价格或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格，基差为正值。
(5)商品期货正向套利扩展阅读：
1、形成的原因
远期市场：期货价格高于现货价格的部分与持仓费有关，持仓费反映了期货价格形成的时间价值。持仓费与持有商品的时间长短有关。交割期限越近，持有该商品的成本就越低，期货价格相对于现货价格的溢价也就越低。
反向市场：由于基金持有量大，资金充裕，看似投机的反向价差不仅会导致不公平交易和利润传递，还会造成股市的剧烈波动。
2、应用不同
正向市场：如果市场中供给过剩，需求相对不足，则会导致近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约，或近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约，或者，此时可进行在近月合约做空，而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。
反向市场：交易者通过反向交易对冲平仓，即可完成一个完整的交易过程，了结手中持有的交易头寸，退出市场。
⑹ 期货套利的原则
1、买卖方向对应的原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓
2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）而临较大的风险。
3、同时建仓的原则：一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。
4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。
5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。
这是因为，只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样，才有套利的基础，否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。
⑺ 期货中，什么是正套盘
正套，是正向套利的意思。
正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限，套利者可以卖出期货，同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。
影响正向套利的因素有买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费。
他们与利润有如下关系：套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。
(7)商品期货正向套利扩展阅读：
套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：
1、较低的风险
不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。
2、方便大资金进出
套利交易本身需要大量资金，所以能够吸引大资金进场交易。
3、长期稳定的获利率
套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。