商品期货统计套利策略

❶ 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

(1)商品期货统计套利策略扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。

❷ 期货中的钢厂利润套利策略，解释一下这个逻辑

这个逻辑上讲一讲，也说得过去。只是期货上趋势形成后会发现一段时间，这个惯性有时候很不理智。谁能想到原油会跌到零？在零位接盘的也想不到会跌到负值。

❸ 股票统计套利策略和阿尔法策略的异同主要区别是什么

所谓的阿尔法，最初指的是超额收益，现在也有把阿尔法看做为绝对收益的。统计套利策略是利用统计学发现市场的规律来进行套利，但是否有超额收益，是否是绝对收益，依据不同的统计策略各有不同。实际上并无所谓的阿尔法策略，因为对于专业投资者而言，无论是追求相对收益还是追求绝对收益，都需要阿尔法。不过有一种策略叫可转移阿尔法策略，指的是通过对不同类型的资产进行组合，将有优势领域资产的超额收益转移到只能获取贝塔收益的资产上，从而从总体上看，资产组合具备了阿尔法也即超额收益。

❹ 统计套利策略可以用什么金融学理论解释

中低频统计套利属于盈利高、风险大、容量大的策略类型，与高频套利不在同一个次元。假设单笔胜率同为70%，高频每天交易上千笔，根据大数定律，单日胜率几乎收敛到1；而中低频几天做一笔，遇到价差的结构性变化时难免资金回撤，但赚到一笔的利润胜过高频千笔。正是对这些利润的追求，保证了股指期货各合约之间的价差不会出现大幅的非理性偏离：高频消灭微观上的偏离，而中低频消灭宏观上的偏离。他们各司其职，互相尊重，互不干涉内政。

❺ 致远期货：多因子模型和统计套利模型有什么本质区别

2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

❻ 商品期货套利的机会多么

套利适合大资金入场，即使10%的盈利，在基数大的前提下，整个利润可观。

可以参考一下统计套利，主要是根据概率分布确定的。

期货程序化交易是王道！

❼ 请问：期货市场的“统计套利”的操作，是怎么一回事

所谓统计套利是指一种交易策略在一次交易中不能保证获利，但只要这个交易方式能不停的重复下去，则他获得正收益的概率为1。当然这是通俗的，一般人可以看得懂的解释。正式的数学表达一般人可能不能理解。它是一种思想，不是一种具体的方法，因为在一个有效的市场中，传统意义上的无风险套利的机会出现太少。而这种统计意义上的套利机会却是有可能大量存在的。而具体的方法就有协整啊pair trading啊，均值回复啊。都涉及比较复杂的数学模型。估计多数人理解不了。

❽ 期权套利策略不包括统计套利吗

垂直套利（VerticalSpreads），也称垂直价差套利、执行价差套利，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。之所以被称为“垂直套利”，是因为本策略除执行价格为其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。在实践中，各种类型的期权或者期货和其他金融工具经常组合起来构造一些复杂的策略，即组成各种复杂的金融工具以满足特殊需要。其中价差套购是经常使用的组合策略。
价差套购包括同时购买一个期权和出售另一个期权，两个期权属于同一个类型（两个期权都是买权或都是卖权）。有许多不同类型的价差套购，垂直价差套购按不同的预定价套购。因为在期权报价时，同一类型的期权是按预定价从小到大纵向排列的。在垂直价差套购中，我们购买一个买权（或卖权），同时出售另一个具有不同执行价的卖权（或买权）。
垂直价差套购中，两个期权的到期月份和标的物是相同的。如果我们购买较低预定价的期权，并出售较高预定价的期权，这种价差套购称为垂直牛市价差套购。如果我们出售较低预定价的期权，同时购买较高预定价的期权，这种价差套购称为熊市价差套购。
垂直套利主要有四种形式：牛市看涨期权、牛市看跌期权、熊市看涨期权、熊市看跌期权。下面将价差套购分为四种类型来介绍其盈亏情况（不考虑期权费用）。首先，令ST为价差套购中标的物在期权到期时的价格。交易A为购买期权的交易（包括购买买权和卖权）,XA为该交易中期权的预定价；交易B为出售期权的交易（包括出售买权和卖权），XB为该交易中期权的预定价。

❾ 有谁会做有关统计套利策略研究的东西

这看什么品种了，我们主要做贵金属跨市套利