商品期货趋势跟踪策略

『壹』 简单趋势跟踪在国内期货品种的盈亏分布怎么样

看到清醒，马克一下。
期货贵在包容，不必执着盈亏分部。期货贵在自己探求。

『贰』 如何做个真正的趋势跟踪交易者

本期是由华泰证券特地从深圳请来的股指期货专家，长城伟业期货公司机构事业部总经理李磊先生主讲。首讲十分火爆，本来只有400个座位的报告厅一下子来了500多人，李磊先生3个小时的精彩讲座受到了广泛好评，众多听众表示受益匪浅。 做真正的趋势跟踪交易者，要先控制好自己的内心 李磊先生开宗明义地表明，“趋势跟踪法”是基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学而开发，其基本出发点是认为市场中由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响，会造成市场走势的持续上升或持续下跌从而形成趋势，通过捕捉市场的主要趋势，从而获得市场平均或超越市场平均的利润。做“趋势跟踪交易”也非常简单，即：当趋势形成，进场；趋势消失，出场。 趋势跟踪交易者认为市场价格的波动是无法预测的，市场永远是对的，只有价格（而不是交易者的预测）才能真实地反映未来。因此，趋势跟踪者从不预测市场的顶部和底部，只是被动地追随价格。而一个个顶尖的趋势跟踪交易者的鲜活示例，能让读者从他们身上汲取趋势交易的精髓，如：“当你离图表远一些观看时，趋势变得更加明显了”、“趋势跟踪交易者通常站在大趋势正确的一边”等。 谈到趋势跟踪，李磊先生坦言，做真正的趋势跟踪交易者，你最终将会认识到，不是你没有掌握趋势跟踪交易法，而是你对自身的认识不够深刻，或者缺乏对自身内在的审视和坚持不懈的机械交易，而不附加任何个人情感。如果你能够更好地控制好自己的内心，那么距离做一个真正的趋势跟踪交易者也就不远了。 账户资金管理很重要：紧盯短期趋势，不满仓 仓位控制的好坏将会直接影响到投资者的几个重要方面：1、影响到投资者的风险控制能力。2、决定了投资者能否从股市中长期稳定的获利。3、影响到投资者的心态，实战中较重的仓位会使人忧虑焦躁。 4、最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度，从而使其分析判断容易出现偏差。 在股指期货交易中，投资者对自己账户的资金管理也很重要，当中一条很重要的原则是：一定不能“满仓”。一般情况下，股指期货交易时仓位应该控制在20%至30%的水平，也就是交易合约的保证金占投资者保证金账户总资金的比例为20%至30%。将仓位控制在20%至30%的水平之下，如果投资者方向判断正确，投资者的保证金账户能有足够资金追加保证金，可以获得保证金杠杆带来的高额收益；如果投资者方向判断错误，也可以减少损失，为下一次盈利做好实力上的铺垫。 推荐一本好书：《股票作手回忆录》 当现场的听众要求李磊先生推荐一本好书时，李先生推荐了《股票作手回忆录》。他说书中描述了有史以来最出色的股票投资人——杰西·利弗莫尔波澜起伏的精彩投资生涯。书中的那些真知灼见对投资人深具启发，影响了数代的投资人，一代又一代的读者发现从书中的受益要比从市场和有多年经验的投资者们教给的东西要多很多。即使在八十多年后的今天依然适用，是历史上首屈一指的投资经典名著。 听众反馈 刚毕业的大学生小刘 李先生所讲的股指期货无论是从基础面、技术面及股指期货对大盘走势的影响，都有深入独到的见解，对于散户参与股指期货提供了很好的借鉴。 百惠投资公司总经理 郑艳 李磊先生很多理财理念很先进，例如：理财要多元化，不能专一投资某方面，多注意留心政策的变化和国家经济发展的走向进行理财。 中国人民银行徐州支行 调查统计处副处长刘计策： 这次讲座第一场就办得很成功，给市民提供了很好的理财借鉴意义。听说今年总共会有20多场类似的讲座，势必会影响着越来越多的徐州消费者。

『叁』 长期坚持趋势跟踪系统，真的可以持续稳定的赚到钱吗

长期均线在短期均线之上，是空头排列，看跌。 反之是多头排列，看涨~~ 看来你要学的东西还不少。 我的建议如下： 一、人从书里乖，还是要先看书，最好看外国的书。 《股票作手回忆录》 《我如何在股市中赚了200万》 《克罗谈期货交易策略》 《期货技术分析》 《股票趋势跟踪》 《幽灵的礼物》 二、先做模拟盘：可以用飞狐，有训练模式，很好用得。 三、用比较少的钱（即使都亏了也不会影响你的生活）进行实战训练，多总结。 四、经常上一些比较好的论坛学习提高，我推荐长阳论坛。 一定要记住：在股市、期市、汇市，大部分人都是赔钱的！你是新手，也不会例外！一开始亏得钱当交学费！但不要交太多了！如果你能坚持个4~5年，估计就可以毕业了，那时再慢慢多投些钱进去。 祝你发财！

『肆』 什么是趋势跟踪技术

趋势跟踪－顺势交易名家策略解读
【内容简介】

无论在牛市熊市，利用趋势跟踪策略都能得到非凡的盈利机会，一些交易名家由此成为亿万富翁。在本书中，作者迈克尔·卡沃尔严禁的分析了历史绩效数据，来证明了趋势跟踪策略的运用。这些有效的数据来源于洞察一些最优秀的趋势跟踪交易者—他们究竟是如何限制风险，坚持进行高利润波段操作的？与亿万富翁们促膝长谈后，你将发现在自己的投资组合中如何应用这种策略。迈克尔·卡沃尔在本书中同时也打破了几个常见的认识误区，利润“长期持有”和“基本面投资”这样的观念。

【图书目录】

前言

致谢

第一部分

1 趋势跟踪

认清何为市场
独立面对盈亏
你是投资者还是交易者？
你的类型：基本分析？技术分析？
你的决策：感****易？机械交易？
趋势跟踪：永恒的投资策略
趋势跟踪无效了吗?
趋势跟踪操作法则：追随价格
趋势跟踪策略：截断亏损，让利润奔跑
以止损应对亏损
结语：趋势跟踪是一种思维方式

2 伟大的趋势跟踪交易者

比尔•顿
约翰 W•亨利
艾德•斯科塔
基斯•坎贝尔
杰里•帕克
沙勒姆•亚伯拉罕：德克萨斯先锋
理查德•丹尼斯
理查德•邓齐恩
杰西•利弗莫尔和迪克森•瓦茨

第二部分

3 趋势跟踪的绩效数据

不与指数比较，追求绝对收益，
高波动性带来高收益
浮亏无所畏惧
相似的趋势跟踪绩效
交易是零和博弈

4 趋势跟踪大事件

事件1：泡沫股市
事件2：长期资本管理公司的崩溃
事件3：亚洲危机蔓延和维克多•尼德霍夫
事件4：里森与巴林银行倒闭
事件5：德国金属股份有限公司
大事件的思考

5 趋势跟踪的棒球思维

本垒打——追求致命一击
比利•比尼的数字决策胜术
约翰•W•亨利的棒球世界
忽略数据与佩德罗的失败

第三部分

6 趋势跟踪关注焦点：行为金融

抑制自己的行为失控
情商：交易成功的核心特质
神经语言学：获取交易心理优势
艾德•斯科塔的交易部落
保持好奇心与热情
把追逐成功立为座右铭

7 趋势追踪的决策过程

寻求简单：奥姆剃刀原理
依据单一信息快速决策
不需要掌握所有事实
注重过程胜于结果

8 趋势跟踪者：视交易为科学

形成批判性思维习惯
接受非线性世界的现实
复利是投资的魔术

9 别再寻找交易圣杯

买入持有的幻梦
沃伦•巴菲特：买入持有之王的战略
摊平亏损——走向深渊
崩溃和恐慌: 退休计划
陷入财务分析误区的华尔街

第四部分

10 趋势跟踪交易系统

风险、报酬和不确定性
趋势跟踪交易系统五个核心问题
设计你的交易系统

11 我们的结语

趋势跟踪会失灵吗？
亏损者才应该受到责备
让客户了解游戏规则
高风险、高收益才是致富之路
趋势跟踪：勇敢者的游戏

附录

A：成功交易者的个性
B：趋势跟踪模型
C：操盘秘诀交易系统的例子
D：现代投资组合理论和期货管理
E：交易系统决定性的问题

『伍』 趋势跟踪的图书目录

前言
第一部分
1.趋势跟踪
认清何为市场
独立面对盈亏
你是投资者还是交易者？
你的类型：基本分析？技术分析？
你的决策：感性交易？机械交易？
趋势跟踪：永恒的投资策略
趋势跟踪无效了吗？
趋势跟踪操作法则：追随价格
趋势跟踪策略：截断亏损，让利润奔跑
以止损应对亏损
结语：趋势跟踪是一种思维方式
2.伟大的趋势跟踪交易者
比尔·顿
约翰·W·亨利
艾德·斯科塔
基斯.坎贝尔
杰里.帕克
沙勒姆·亚伯拉罕
理查德·丹尼斯
理查德·邓齐恩
杰西·利弗莫尔和迪克森·瓦茨
第二部分
3.趋势跟踪的绩效数据
不与指数比较，追求绝对收益
高波动性带来高收益
浮亏无所畏惧
相似的趋势跟踪绩效
交易是零和博弈
4.趋势跟踪大事记
事件1：泡沫股市
事件2：长期资本管理公司的崩溃
事件3：亚洲金融风暴和维克多·尼德霍夫
事件4：里森与巴林银行倒闭
事件5：德国金属股份有限公司
大事件的思考
5.趋势跟踪的棒球思维
本垒打——追求致命一击
比利·比尼的数字决策胜术
约翰·W·亨利的棒球世界
忽略数据与佩德罗的失败
第三部分
6.趋势跟踪关注焦点：行为金融
抑制自己的行为失控
情商：交易成功的核心特质
神经语言学：获取交易心理优势
艾德·斯科塔的交易部落
保持好奇心与热情
把追逐成功立为座右铭
7.趋势追踪的决策过程
寻求简单：奥姆剃刀原理
依据单一信息快速决策
不需要掌握所有事实
注重过程胜于结果
8.趋势跟踪者：视交易为科学
形成批判性思维习惯
接受非线性世界的现实
复利是投资的魔术
9.别再寻找交易圣杯
买入持有的幻梦
沃伦·巴菲特：买入持有之王的战略
摊平亏损——走向深渊
崩溃和恐慌：退休计划
陷入财务分析误区的华尔街
结语
第四部分
10.趋势跟踪交易系统
风险、报酬和不确定性
趋势跟踪交易系统的五个核心问题
设计你的交易系统
常见问题
11.我们的结语
趋势跟踪会失灵吗
亏损者才应该受到责备
让客户了解游戏规则
高风险、高收益是致富之路
趋势跟踪：勇敢者的游戏
附录
A：成功交易者的个性
B：现代投资组合理论和期货管理
C：关于交易系统的核心问题
D：趋势跟踪模型

『陆』 期货短线中15分钟、1小时和4小时相互关系究竟是怎么影响的

4小时的意义不大，15分钟相对来说是分时结构的周期互换第一环，3次15分钟的表现可以换成一次60分钟的周期，这里面有成功的有失败的，但是无论形态成功与否都是结构，而60分钟显然是非常重要的趋势表达，作为趋势跟踪策略，那么60分钟的观察是异常关键的，它是日线和周线的基石，4小时若能换成120分钟，应该更为合适，因为周期转换是无法跳跃的，必须梯次叠加，且120分钟的出击信号是最佳的满仓点，这是极其重要和基本的地方。

『柒』 什么是CTA策略

CTA策略称为商品交易顾问策略，也称作管理期货。商品交易顾问对商品等投资标的走势做出预判，通过期货期权等衍生品在投资中进行做多、做空或多空双向的投资操作，为投资者获取来自于传统股票、债券等资产类别之外的投资回报。

趋势交易是通过大量的指标排除市场噪音，设定交易系统，判断当前市场趋势，然后建立头寸，而调整头寸的临界点都是特定计算机算法所规定的。CTA策略的趋势交易之所以会取得成功，不仅是因为投资者相信市场并非那么有效，更重要的是他们观察到市场是存在趋势的。

事件性影响会导致标的物价值在短期内迅速提升，但其价格却需要一段时间后才提升，之后价格还可能会继续攀升以致超出其价值。在这期间，趋势跟踪策略就可以买入获利。

(7)商品期货趋势跟踪策略扩展阅读：

CTA策略研究方法：对单个品种历史上的量价数据进行分析，包括开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量，持仓量这些数据，提炼出具有概率优势的规律，这就是通常意义上的因子或者策略，并将此规律用代码实现，并假设这类规律在未来会依然存在。

最后用此类规律来判断品种未来的方向，进行开仓，平仓，加仓，减仓等操作，并以此来获利。通常来说，演化至今的CTA策略基本都是全自动交易，但也依然有辅之以手工判断的交易存在。

CTA基金更可能是以信托投资的形式出现，收入的主要来源也更可能是盈利分成而非管理费，这一点与现有的证券投资基金不同，更接近于私募基金。

因此，与公募的证券投资基金只有投资者、管理人（基金公司）、托管人（商业银行）三方参与，各方的权利义务相对清晰不同，CTA基金涉及的利益方更多，管理的难度也更大。这对监管机构也将是一个巨大的挑战。

『捌』 期货交易：如何识别趋势和反转

行情走势一共只有3种可能性。分别是上涨，盘整，下跌。一般情况下，走势是按照上涨+震荡+上涨的形式存在。如果上涨+盘整+下跌这种情况出现就是反转。如果出现盘整背驰的情况那就是上涨+震荡+下跌。只要不出现盘整背驰那就是上涨+震荡+上涨的形式。盘整背驰的特征也很简单，已上涨为例，缓涨急跌就是盘整背驰的一种表现形式。

『玖』 期货市场中有哪些交易策略比较实用

做的时间长了你就知道了，什么都没用。盘感！

『拾』 《趋势跟踪：交易大师的操盘获利策略》最新txt全集下载

趋势跟踪：交易大师的操盘获利策略 txt全集小说附件已上传到网络网盘，点击免费下载：

内容预览：
1. 查尔斯?福克纳：前言Ⅰ
如果你在书店里翻阅这本书，你大概身处投资类图书区。看看四周吧，你附近的人也在寻找投资优势。如果你是在线阅读，看到那些评价和推荐文章，你就知道有很多人已经比你早到一步了。你面前的其他书籍，无论是真是假，都声称代表了让你致富的机会。无论你是否意识到了，你都身处市场之中。你寻找有利可图的交易信息和优势，想让自己在股票、债券、房地产和商品市场上占到先机。
当初，我模仿了彼得?斯德多梅尔的交易策略，他是芝加哥期货交易所的交易员和“市场轮廓”的发起人。我对市场的构成以及如何在市场中赚钱的观念比较狭隘。我听说过乔治?索罗斯、吉姆?罗杰斯、彼得?林奇，以及其他一些交易者。当我听到“低买高卖”这个词时，我觉得它很有意义，很有吸引力，它让我曾经尝试去做一个专挑便宜货的人，就像过去的古董商人一样。我浑然不觉自己的知识是多么浅薄。不管怎样，虽然我对风险管理和资金管理全然不知，我依然用自己的市场轮……