商品期货套利实证东方证券

⑴ 远期期货套利问题 书上写’若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取

1，首先要把交割价格、远期价格的定义搞明白：交割价格是协议价格、到期执行价格 ；远期价格是现货价格+持有成本。
2，要把远期合约初始价值等于零作为前提，即合约签订时交割价格等于远期价格；如果不考虑持有成本，这个时候的现货价格=远期价格。
3，当交割价格低于远期价格时，证明现货价格也高于交割价格，签订买入远期合约就会赚钱，这时候应该卖空现货，买入远期合约；那么有人会问我持有远期合约到期交割不就行了吗，为什么还要卖空现货呢？因为现货价格是波动的，远期价格也会随现货价格同向波动，同时作两笔反方向业务是为了锁定利润，也称无风险套利。
4，举个栗子：苹果现货价格10元，甲乙双方签订远期合约三个月后按11元交易，那么11元就是交割价格，这时的远期价格为10+1=11元，其中1元是持有成本，因为远期价格=现货价格+持有成本。
当苹果价格上涨到15元时，这时交割价格11元低于远期价格16元（15+1），这时11元买入远期合约，16元卖空现货，这样同时作两笔反向交易就能锁定无风险利润16－11=5元。

⑵ 商品期货的跨期套利有什么套路

套利保值简单地说就是同一月份的产品同时买进现货和卖出期货（或卖出现货和买进期货） 这是商家干的事 小散户不懂也罢 ^_^
对冲简单地说就是在期货里同时买进和卖出同一月份的产品（主要是锁仓用）这也是商家干的事 散户用起来太亏！

⑶ 期货中很多人在讲做套利，请问做套利是什么意思...

这两年做套利的也少了，很多行情变的太离谱
没有规律可循
套利分跨期和跨品种
比如跨期，1月分的粕和5月份的粕价格相差太大，就产生了套利机会

⑷ 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

(4)商品期货套利实证东方证券扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。

⑸ 期货跨期套利时要如何利用历史数据进行的实证检验

1般来讲历史数据只能提供参考，要实证的话还是以当天的为准！

⑹ 期货套利是什么 期货套利的原理及方法

利用两种合约之间存在长期均衡制约关系，当这种关系发生偏离时，并且超过一定的偏离度就会重新回归原来的正常的水平。套利的原理就是这样，找到发生偏差很大的俩个合约，并做出正确的回归操作

⑺ 想在东方证券做一些期货、基金、股票的投资，但是不知道安全性怎么样有什么优势吗

这还用说，好歹也是上市的企业，而且在上海说到投资安全，就会想到东方证券

⑻ 期货套利 “空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小”，为什么会这样，求高手解答。。

可以这样理解:
空头向下月移仓，为了能够有做空的空间，一般都希望更多的高于现货价格。
而多头移仓，同样也希望有做多的空间，因此，希望更接近或低于现货价格。
基于此，就会出现你说的情况出现。

⑼ 商品期货跨期套利如何收保证金如何下交易指令以大商所为例解释一下。

下单里有套利指令，同时选在2个合约，一买一卖，如果是蝶式套利，更复杂些。跨期套利按照单边，高的收。
跨期套利 跟正常的开平仓没什么区别 ，只是下指令的时候需要同步条件单达成交易的。以M1301 1209 为例 假设价位09合约为3800 ， 01合约为3750 ，下单的时候就设成买入01合约卖出09合约。

⑽ 期货中套利是怎么操作的啊谁教教我，多谢！！

你好 期货套利非常复杂（一般需要长时间观察一个品种）

举个例子 白糖套利

7.5日 SR1009 收盘价为5332 SR1101收盘价为4980 价差为352

7.8日 SR1009 收盘价为5250 SR1101收盘价为4967 价差为283

这里面做的套利是在7.5日 做反向套利做空SR1009做多SR1101

价差由352缩减为283 收益为69点

套利的原则：多强空弱。 需要多品种熟悉，刚开始不建议操作，可以多看看。