跨商品套利的期货报告

❶ 期货市场 同品种商品跨期套利 有何风险，求行家给我分析一下

期货书上说的套利无风险，只是相对的，只要你参与了期货交易，风险无时无刻不存在。一般来说，套利是比较安全的，但是也有例外，最害怕遇到逼仓行情。例如，2010年的棉花，通常情况下，棉花的近远期合约合理价差在600---800元左右，但是当时基本面比较利多近期合约，使得棉花的近远期合约价差最大时候超过了4000元。我一个朋友就是在那次的棉花行情中做了熊市套利，一直持仓到交割月的前一个月的下旬，才不得不砍仓出局，损失200多万。

❷ 利率期货跨商品套利交易

做空，好像利率期货是100-利率*100.
也就是说如果现实利率是5个点，你预计会升到8个点，那么利率期货的标的物价格会从95跌到92.

❸ 期货跨商品套利原理是什么

你说的这种就是大豆提油的一种套利，买入大豆合约的同时卖出一定比例的豆粕期货合约和豆油期货合约，原理就是原料和成本之间的关系，获取原料和成本的差价，因为价格波动基本相似，关联度高。

❹ 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

(4)跨商品套利的期货报告扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。

❺ 请问期货跨品种套利是什么意思

分类：相同市场中的跨品种套利，不同市场中跨品种套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油这两种组合属于第一种；美豆国内豆、强麦玉米属于第二种。

分析方法：通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会，可以根据价差历史技术图形做单，长线的套利单需要投资者对套利品种之间现货有深入的了解。

止损止盈：有别于单边投机，套利单普遍缺少有效的止损止盈的科学方法，其资金控制难度也较单边更大。

优缺点：A:一卖一买两种合约的操作有利于回避市场中剧烈波动的风险，比如国庆后农产品暴跌过程中，套利仓位并未遭受很大的冲击。B：反方向的操作对普通投资者持仓心态是有利的，这个需要你亲自体会。C:套利单长线收益更为可观，这样使得持仓周期加长，资金利用率降低。D:套利单同样有方向性，判断失误也会造成损失。

提醒注意:普通投资者不适合这种操作、资金实力有限的不适合、单边操作技术不过关的不适合。

❻ 什么是期货跨商品套利

举例：09年，南方猪口蹄疫吧，宰杀生猪，豆粕滞销 多大豆+空豆粕 跨商品套利
蝶式套利 假如口蹄疫是 09年09月发现 多粕0909 +空粕0910+多粕0912 比例按1比1比1。
兄弟，你限制100个字数了 原理 请网络

❼ 最近在做期货的跨商品套利，是用到价比套利，求软件

用金字塔或者开拓者，但是都是要钱的，收手续费的25%左右，如果你自己会c语言，直接用c

❽ 关于期货跨商品套利如何进行量化投资组合的最优配置

豆油和糖的关联性不大，你确定在这个品种上套利。

❾ 期货跨品种套利：内因套利和关联套利，是什么意思

我理解的内因套利 出现的机会比较少，一般是商品价格出现非常规性价差，极度不合理的状态下。比如一些条件下， 商品近月价格 远远低于生产成本等 。 从官方定义上所谓内因套利，是指当投资对象的价格或价格关系出现违背事物发展内因或事 物间内在关系的情况时，进行的以实现资源有效配置为目的的套利行为。在有效市 场中，资源总能在一定的时间和空间中得到有效的配置，因此不合理的价格关系经 历一定的时间后总会趋于合理，因此内因套利具有获利的必然性和确定性。

❿ 商品期货套利案例有哪些，求助各位

套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。