商品期货无风险套利案例
1. 请举例说明期现套利
如果期货价格远高于现货，可以买入现货，卖空期货。等到期货交割的时候，你就赚到了期货价格-现货价格的利润。这种套利基本没有风险，只付出资金的时间成本。
例如，当前现货价为100，下个月的期货价为150。那么一个月后，期货交割，你就稳赚150-100=50。
2. 商品期货套利差价总共要差多少才能够无风险稳定获利正向套利怎么操作反向套利怎么
差价多少，这也没个定数
你可以参照最近五六年的最高和最低值
然后从中分析个合适的差价
个人觉得最近这两年套利也不怎么按套路
3. 无风险套利有实例吗，是不是真的
对冲：金融学上，对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
套利：金融学上，在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。
下面就让小编用最通俗的话语让你知道啥是对冲&套利。
咱先说对冲。举个栗子~扣8084加上2581.交流学习
小元进京赶考，考试无非两种情况，金榜题名 or落榜。恰巧，考场外面刚好设了一个赌局，这个时候小元就花钱去押自己“落榜”，这时候可能就会有人说小元傻，还没考试就触自己霉运，其实这就是运用对冲的手段来减少风险，如果考上了，当然皆大欢喜，如果没考上，小元还可以拿着这赌局赢来的钱去做点生意，来对冲落榜的风险~
说完对冲，咱们再接着说套利。再举个栗子~
比如越城区的李子卖5块一斤，柯桥的李子卖8块一斤，假设从越城区到柯桥的运费为0.5元每斤，那么这样就出现了套利的空间，商家可以从越城区运李子来柯桥卖啦~
这是简朴版，再来看看“高大上版”的套利。
比如沪深300指数的ETF净值所代表的指数在3600，而沪深300股指期货代表的指数在3000点，相对于类似的标的有不同的价格，就是套利空间。这个时候可以买入股指期货，卖出沪深300ETF，到了交割的日子，套利的空间就会缩小的可以忽略，你就能赚到这600点不同价格之间的空间，但套利也有不是完全相同的标的，比如金和银的价格之间有个长期的比值均值，大家都认为金和银的价格会围绕着这个比值波动，所以当比值特别大的时候，就卖出金来买银，比值小的时候反过来，也属于套利。
对冲和套利也是有共同点，就是买入大致相反预期的标的物。
比如说你买了10只股票，同时买入沪深300的股指期货。如果大形势不好，你的股指期货赚钱，股票可能亏钱，如果大形势好，你的股票赚钱，股指期货亏钱，意味着你赚的是股票跑赢指数的钱。
现在做的最多的就是平台刷水套利，赚取平台的返水钱，每天大概在两千左右，有兴趣可以交流学习。扣8084加上2581就是扣。
4. 期货、可转债、黄金、货币 无风险套利
你问得这么模糊
我就回答模糊点
买入某一个交易所内被低估的资产 再卖出某一个交易所被高估的资产
就能无风险套利了
这种机会很小 而且个人的交易成本比较高 一般套利是大的投行银行才能做的
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你看看这道题吧
套利的模式每个资产都不一样
给你个链接 那个是外汇套利的一个题
http://..com/question/102259598.html
5. 期货市场上的所说的无风险套利有什么含义
无风险套利属于跨期套利的一种，而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。其中参与实际仓单交割的套利就是无风险套利，因为建立在严格的持仓成本和持仓条件基础上，一般不会受市场行情波动的影响。当然，满足这样条件的“无风险”同时又有稳健收益的套利机会并不多见，一旦发生，往往会吸引资金积极参与。
市场存在的无风险套利主要有五种，分别为以退市为目的的回购股票回购的方式及股票回购的意义、股改中的套利机会、并购重组对股价的影响中的套利机会、私有化题材、基金封转开等。ETF指数基金与对应股票在互相波动中也可能存在套利机会。
无风险套利模型归纳为：当实际价差>套利成本时，跨期利润=实际价差-套利成本。当利润达到一定程度的时候，进行获利平仓。当两合约价差逆向走高时，到期可进行交割，获取稳定套利利润，达到无风险套利目的。当然，无风险套利的机会不可能经常出现，但一旦出现，将是一种最稳健的获取收益的方法。
6. 期货市场上的所谓无风险套利是什么含义，如何操作
来KuCoin Futures进行无风险套利，获得更高的年化
以下给出两种如何在KuCoin Futures进行无风险套利的方法：
1. 永续交割高卖低买对冲套利, 无风险4%稳定年化收益
交割合约的最新成交价会高于永续合约, 而且越远的交割这个差距会越大. 因为交割合约自身的属性, 会在交割日按照实际的比特币价格进行交割, 所以最终永续和交割合约的价格会几乎一致.
我们可以利用这种前期有差价, 后期价格一致的方式进行套利, 通过在永续低买, 交割高卖的方式开仓. 为了屏蔽爆仓的风险, 采用1倍或者更低的杠杆. 现在实际情况是永续价格在7300$, 交割合约价格在7482$, 我们在永续7300$看涨买入100张合约, 在交割合约7482$看跌卖出100张合约, 这样到交割时间点, 我们就可以获得7482与7300的差价收益. 而且期间交割合约的价格跟永续差价小于初始差价时, 还可以多次操作套利.
2. 一倍做空利息套利, 无风险11%稳定年化收益
当你持有BTC的时候, 就相当于看涨BTC. 如果你有1个BTC, 当BTC涨了3000$时, 你就会盈利3000$; 当BTC跌了3000$, 你就会亏损3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想将自己的人民币或者美元进行理财做收益, 那么你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特币, 一倍做空比特币是永远不会爆仓的.此时比特币的涨跌跟你没有任何关系, 你也不需要关系比特币的任何数据和行情. 因为KuCoin Futures合约的机制, 每8个小时很大概率会让做多的用户给做空的用户少额利息, 年化稳定收益在10%以上.
注意: 一定要在永续合约成仓
7. 无风险套利有实例吗
当然可行,不过无风险套利品种较多,不清楚你指的是哪种.
另外,这里指的无风险相对于正常交易中产生的风险.
以目前国内股市来说,ETF基金在交易通畅并且有一定资金实力的情况下就可以进行无风险套利.因为在市场上交易的ETF多是以供求关系决定的价格走势,当买盘积极时,会产生“溢价”（反之产生“折价”），当“溢价”水平超过手续费时就可以进行无风险套利了。即如果ETF市值大于ETF净值而产生套利机会，称之为“溢价套利”；反之ETF市值小于ETF净值而产生套利机会，称之为“折价套利”。溢价套利中，套利者先买入一篮子股票组合（成本近似为ETF净值），然后发送申购指令要求实时申购，最后将申购的ETF份额当日卖出（收益近似为ETF市值），赚取“ETF市值和ETF净值之差乘以套利单位（如100万）”的收益，只要该收益值大于套利费用，套利者就可赚钱。折价套利中，套利者先买入ETF份额（成本近似为ETF市值），然后发送赎回指令要求实时赎回，最后将赎回的篮子股票组合卖出（收益近似为ETF净值），赚取“ETF市值和ETF净值之差乘以套利单位（如100万）”的收益，只要该收益值大于套利费用，套利者就可赚钱。
如果是股指期货推出初期,由于不同交割期期指中存在的基差原因,也会出现无风险套利的情况,但由于目前咱们国家还没有股指期货(即将推出).推出后可以关注一下
8. 什么是套利行为能举几个详细的例子来说明以下吗
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。期现套利对于股指期货市场非常重要。
一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。
9. 怎么做无风险套利，能举例说明吗
无风险套利主要是买入高利率货币卖出低利率货币，赚取中间的隔夜利息。在外汇交易中，套息交易利用了这样一个基本的经济原理—在供给和需求这一经济法则的驱动下，资金会不断地在不同的市场流人和流出。提供最高投资回报的市场，通常能吸引最多的资本。
例如：我国年利率为7%，美国为10%，一年期美远期汇率比即期汇率低4%时，可以10%利率借入美元，经外汇市场兑换为人民币，投资于我国，同时卖出远期人民币，则可无风险净赚1%的差额。
真正的外汇套利大部分是由银行来做，对于专业知识以及资金量的要求较高。主要利用掉期的手法。也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。它是有一个爆发性的波动机会，但是时间、价格不好确定。
(9)商品期货无风险套利案例扩展阅读
无风险套利的本质
目前市场上流行的几种套利交易，其实本质上都是属于套息交易。无风险套利是一种金融工具，是指把货币投资于一组外汇中，规定远期汇率，取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币，从而获得高于国内存款利率的收益。也就是套利的同时进行保值，锁定了汇率。
由于套利的根源在于不同资产或同一资产在不同时空下的定价失衡，供求规律的基本原则决定着，价值低估者会因大规模的购入而价格上升，价值高估者会因大规模的抛售而价格下跌，最终二者达成平衡。当然，这种平衡并非绝对价格上的一致，而是在考虑到交易成本之后失去套利吸引力的一种相对价格。
10. 期货无风险套利的几种方法
期货套利共四种：期现套利，跨期套利，跨市场套利、跨品种套利。
如果说无风险套利，确保你有交割能力的前提下，期现套利是最接近无风险的套利方式。剩下的风险只是应对这个结果实现的风险。比如期货头寸追加保证金的风险，头寸平仓时的流动性风险等。
其余的套利方式，风险依次递增，期现套利<跨期套利<跨市场套利<跨品种套利。
所以说，所谓的无风险套利，还是有风险的，只是风险相对大小的程度。
实际上的本质就是对产生的价差的投机。而且期货套利看起来很简单，但实际上还是需要一定专业性。因为需要对产生价差的本质原因要有所理解。如果哪天价差真不回归了，结果就是辛辛苦苦多年，一把亏光。
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