期货商品策略201938

Ⅰ 商品期货操作策略的价格预测要怎样进行

成功的商品期货交易具有三个要素在任何成功的期货交易模式中，我们都必须考虑以下三个方面的重要因素，价格预测、时机抉择和资金管理。价格预测指我们所预期的未来市场趋势方向。在市场决策过程中，这是极关键的第一个步骤，通过预测，交易者决定到底是看涨，还是看跌，从而回答了我们的基本问题：我们应该以多头一边入市，还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的，那么以下的一切工作均不能奏效。交易策略，或者说时机抉择，确定具体的入市和出市点。在期货交易中，时机抉择也是极为关键的，因为这个行业具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点，所以我们没有多大的回旋余地挽回错误。尽管我们已经正确地判断出了市场的方向，但是如果把入市时机选择错了，那么依然可能蒙受损失。就其本质来看，时机抉择问题几乎完全是技术性的，因此，即使交易者是基础分析型的，在确定具体的入市、出市点这一时刻，他仍然必须借助于技术工具。资金管理是指资金的配置问题。

Ⅱ 商品期货持仓限额

上期所的都是500手
大连商交所除玉米是2000手，其他都是1000手
郑州商交所的都是1000手

Ⅲ 商品期货如果有日内稳赢的技术,方法。你信不

至于你信不信，我反正是不信。如果有稳赢的技术方法，给你1万，只要时间允许，这个世界将会是你的。

Ⅳ 哪些期货商品波动比较大

你好，判断商品期货的波动可以参考投机度排名和振幅排名，近期黑色系和化工板块波动都是比较大的。

Ⅳ 期货交易之:期货交易的投机策略是什么

投机者在期货市场上的投机策略，可归为如下一般性原则： 1) 利用商品价格上下波动来投机。投机成败取决于能否准确预测价格走势。由于商品价格变化受各种复杂因素影响，对价格走势进行准确的预测是非常困难的，因此，这种投机是一种风险很大的投机。 2) 利用同一商品不同月份的期货差价变动来投机。这种投机方式也叫"期货间垮"。其目的在于利用商品在某时间供求关系变化来赚取不同月份期货差价。这种投机盈亏较少,风险较小。 3) 利用现货和期货价差进行套利投机。由于供求关系变化不定，现货与期货的差价经常相互转让。一般情况下，当供不应求时，现货价一般高于期货价格，出现所谓"现货升水"；当供大于求时，期货价格一般高于现货价格，出现所谓"期货升水"。投机者利用其价差进行投机。 4) 利用不同交易所之间价差进行套利交易。所谓套利是指在两个交易所以相反买卖地位进行交易，借以套取价格差额。由于各种复杂因素的影响，有时同一商品在不同交易所中出现价格7完全一致的情况，投机者利用这种价差进行投机。 5）利用可替代性商品和可转换性商品间的差价进行套利投机。有的交易所经营的商品有明显的替代性，例如玉米、大豆粉、燕麦等可当牲畜的饲料相互代替。当市场上玉米价格上涨时，可能刺激大豆粉和燕麦等饲料价格上升，投机者可利用替代性商品供求关系和价差进行套利和投机。对可转换性商品（如大豆、豆油、豆粉三者是可转换性商品〉，投机者也可利用它们的价差进行套利投机。

Ⅵ 期货市场中有哪些交易策略比较实用

做的时间长了你就知道了，什么都没用。盘感！

Ⅶ 商品期货套利案例有哪些，求助各位

套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。

Ⅷ 商品期货涨幅限制是多少

商品期货一般的涨跌幅为4%，当出现第一个涨跌停板时第二个交易则会提供涨跌幅度。

涨跌幅限制是中国期货市场的稳定措施。从国际经验看，新兴金融市场为了防止过度投机，多数采用涨跌幅限制措施，而且随着市场的发展，涨跌停板幅度一般会逐步放宽(简称扩板)。

中国股市的风险控制措施，就沿用了这一思路。其实期市的发展也可以借鉴这种经验，根据市场发展的具体情况，逐步地有节奏地调整涨跌停板幅度，从而促进市场更健康地发展。

如果继续保持3%的涨跌幅限制，就会使涨跌停频繁发生，使之不再是小概率事件，带来许多不利影响。

第一，波动率溢出使得涨跌停后几天内期价大幅波动，使交易所、期货公司和投资者风险控制难度加大。

第二，价格发现延迟削弱了期货市场的定价功能，而价格发现的速度是衡量一个交易所能否成为定价中心的重要标准。

第三，交易干涉使得愿意交易的交易者不能成交，不愿意强平的头寸被迫强平，从而有失公平。

一旦封涨跌停，止损单无法执行，容易导致客户穿仓。想做套保的客户，也无法执行既定方案。

更糟糕的是，许多套利盘在三个连续涨跌停中被强平掉一条腿，使套利交易被迫变成单边交易，风险迅速放大。大豆、豆粕的套利盘不敢做大，其中担心被强平就是一个重要原因。

Ⅸ 所有商品期货每种合约每天的涨幅限制

期货品种 涨跌幅限制
铜 4%铝 4%锌 4%黄 金 5%天然橡胶 4%燃料油 5%*黄大豆1号 5%
*黄大豆2号 4%*豆 粕 5%*大豆原油 5%*玉 米 4%线型低密度聚乙烯 4%棕榈油 5%
优质强筋小麦 3%硬冬白小麦 3%一号棉花 3%白糖 4%精对苯二甲酸(PTA) 4%菜籽油 4%

Ⅹ 请问明天有那几个期货商品可以做套利呀

一、菜籽油0905与豆油0905套利机会形成

进入11月份以来，大宗商品价格随着主要国家救市政策的影响，起伏不定，震荡风险加剧，而相关品种之间的套利机会值得我们关注。作为有替代效应的郑州菜籽油期货和大连豆油期货，由于两者之间具有高度的相关性，套利机会不断出现，相对于单边投机来看，套利操作所带来的风险要小很多，且收益稳定。

从历史价格对比来看，菜籽油价格一般在正常情况下要高于豆油价格，年初在雪灾题材刺激下，菜籽油价格一度高于豆油1300元/吨。首先，由于原料成本价格相对稍高且菜籽油的营养价值更为丰富，因此菜籽油的价格要高于豆油价格。从现货价格来看，目前散装菜籽油价格明显高于豆油价格，一般很少出现菜籽油与豆油价格一样的情况，从11月18日的国内现货平均价格来看，菜籽油价格为7880元/吨，四级豆油价格为6980元/吨，菜籽油价格明显高于豆油价格，目前菜籽油0905合约与豆油0905合约价差缩小，主要是由于前期市场恐慌性下跌，价差一度缩小至300左右，但远小于现货市场上两者的价差。

另外需要注意的是，菜籽油与国际菜籽油价格相关性远小于豆油，目前我国大豆进口对外依存度达到70%，与CBOT大豆价格高度相关，极易受到国外价格波动的影响，而从菜籽油来看，进口量仅仅占国内消费量的8%，处于一个相对封闭的市场，受外盘影响较小，由于成本的原因，价格较高，而在油脂价格大幅下跌的情况，国家实行4400元/吨收购油菜籽的收储政策，以3700元/吨的价格收购大豆，按菜籽油35%的出油率和大豆18%的出油率，菜籽油成本价格要高于豆油600元/吨左右。从目前来看，收储对油菜籽价格保护的效果更好，而豆油更容易受到相对便宜的进口大豆的冲击，效果不是很明显，两者价差再次拉开的可能性很大。

二、历史价差分析

对菜籽油0905和豆油0905的价差进行跟踪分析，发现价差主要处于(0—1200)区间，平均值为793，中间区域为(700——900)，大概率波动区间80.68%(300——1200)，即价差以80.68%的概率落入区间(300——1200)。因此价差一旦超过这个区域或落在区域的边界上，就存在套利机会。

表1：郑州菜籽油0905与大连豆油0905价差分布表：

区间 频数 频率
[-600 ， 0] 10 3.07%
（ 0 ， 200] 26 7.97%
（ 200 ， 400] 12 3.68%
（ 400 ， 600] 52 15.95%
（ 600 ， 800] 58 17.79%
（ 800 ， 1000] 86 26.38%
（ 1000 ， 1200] 55 16.87%
大于 1200 27 8.28%

从近期价差来看，有不断回升趋势，以11月14日收盘价来看，郑州菜籽油0905收盘6400，大连豆油0905收盘6090，两者价差为310点，相对前期低点，有拉升迹象，从目前国储保护价来看，油菜籽价格明显高于大豆价格，且国外进口的更便宜大豆冲击国内市场，因此后期菜籽油与豆油价差也有继续扩大可能。