商品期货跨境套利模型

㈠ 求一套完整的期货套利交易模型。越简单越好。

加Q详聊

㈡ 关于期货跨商品套利如何进行量化投资组合的最优配置

豆油和糖的关联性不大，你确定在这个品种上套利。

㈢ 期货跨国套利的书

没个几百万没耐心的别套利了，要郁闷死你的。你要套利还不如直接找投资公司。
如果你是企业老板，做做套期保值还可以。
我所认识的，全是投机赚钱的，还没看到套利赚钱，，自己唯一亏20％就是套利套出来了。

㈣ 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

(4)商品期货跨境套利模型扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。

㈤ 最近在做期货的跨商品套利，是用到价比套利，求软件

用金字塔或者开拓者，但是都是要钱的，收手续费的25%左右，如果你自己会c语言，直接用c

㈥ 期货套利模型怎么做我要具体的流程，先干什么，然后干什么，最好能给个成品。谢谢了

留个联系方式，我给你发几个案例模型

㈦ 大宗商品跨境套利如何实现

跨市套利是在两个期货交易所买进和卖出相同交割月份的期货合约，并利用可能的地域差价来赚取利润。通常，跨市交易既可在国内交易所之间进行，也可在不同国家的交易所之间进行。

但是目前已经不止期货，现货也同样存在跨市套利！

关于渤商所现货与期货的跨市场套利品种（整合贴）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1

不懂在追问1

㈧ 什么是期货跨商品套利

举例：09年，南方猪口蹄疫吧，宰杀生猪，豆粕滞销 多大豆+空豆粕 跨商品套利
蝶式套利 假如口蹄疫是 09年09月发现 多粕0909 +空粕0910+多粕0912 比例按1比1比1。
兄弟，你限制100个字数了 原理 请网络

㈨ 期货跨商品套利原理是什么

你说的这种就是大豆提油的一种套利，买入大豆合约的同时卖出一定比例的豆粕期货合约和豆油期货合约，原理就是原料和成本之间的关系，获取原料和成本的差价，因为价格波动基本相似，关联度高。

㈩ 商品期货套利案例有哪些，求助各位

套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。