期货日报原油期货跨境跨品种套利成焦点

A. 期货里，常用的品种对冲组合（跨品种套利）

豆 豆粕 豆油 可以做压榨
豆 豆粕
棕榈油 豆油 菜油 这3个可以做出很多的组合来

塑料 pvc pta 这3个也可以搞出很多组合来
还有籼稻 强麦 硬麦 玉米 这些也右以搞出很多的组合来

B. 如何进行石油期货跨期套利

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，包括牛市套利和熊市套利两种形式。
1、牛市套利
在石油期货市场中，进行牛市套利时，采用的是买入近期交割月份的石油期货合约，同时卖出远期交割月份的石油期货合约的形式，只要近期合约价格的上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度，就说明套利成功。
对于石油期货来说，一般石油仓单每个月的持仓费决定了相邻两个交割月份合约的价差。而如果是同一石油生产年度内的两个相邻月份的合约，当较远期月份合约与较近期月份合约的价差大于持仓费用时，预计将来价差将回归至持仓费用,那么卖远期月份的同时，买入近期月份的合约也是可以获利的，而且价差越大，风险越小，也就是获利空间越大。而反向市场中则是价差越大，就越有利于套利者。
另外，由于石油期货的正向市场还有一个特性，也就是近期合约对远期合约的升水没有限制，而远期合约对近期合约的升水却受制于持仓费的多少，因此在石油期货的套利交易中，牛市套利的获利潜力巨大，并且只需要承受有限的风险，这也是石油期货套利交易受欢迎的原因。
2、熊市套利
熊市套利则相反，也就是卖出近期交割月份的石油期货合约而买入远期交割月份的石油期货合约，笃定远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度则套利成功。
在石油期货的熊市套利交易中，价差是否扩大决定了该套利是否成功。当远期月份合约与近期月份合约的价差小于持仓费用时，预计将来价差回归至持仓费用，那么买远期月份的同时,卖近期月份合约就能获利，且价差越小，风险越小，则获利空间就越大。而反向市场中价差的缩小对套利者有利。
另外，由于正向市场中价差的扩大受制于持仓费，而反向市场中近期合约对远期合约的升水却可以是很大的，因此这种熊市套利中获得的利益可能有限，而一旦遭受损失却是巨大的。

C. 大宗商品跨境套利如何实现

跨市套利是在两个期货交易所买进和卖出相同交割月份的期货合约，并利用可能的地域差价来赚取利润。通常，跨市交易既可在国内交易所之间进行，也可在不同国家的交易所之间进行。

但是目前已经不止期货，现货也同样存在跨市套利！

关于渤商所现货与期货的跨市场套利品种（整合贴）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1

不懂在追问1

D. 如何通过原油期货进行套利套期保值

散户可以套利，企业可以套期保值。

E. 原油期货怎么跨市套利

跨期套利主要是同一个期货合约不同月份合约之间的套利，比如原油期货上市后，可以在原油期货1709和原油期货1712之间进行价差套利，期现套利主要指的是在原油期货和现货之间进行套利交易，如果进行石油沥青期货和原油期货之间的套利，就属于跨品种套利，如果在国内原油期货和国际原油期货之间进行套利，就属于跨市场套利。

在我国原油期货尚未上市之前，由于个别企业有套期保值的需求，因此也会在国外的原油期货市场进行一些套利交易或者套期保值操作。套期保值能有效规避价格波动的风险。对于垄断性企业而言，它没有任何价格风险源，套期保值意义不大。但对于竞争性企业来说，套期保值是不可或缺的。

F. 期货跨品种套利的注意

期货跨品种套利的注意回答。期货骗人的很多，必须要提高警惕。

G. 最近在做期货的跨商品套利，是用到价比套利，求软件

用金字塔或者开拓者，但是都是要钱的，收手续费的25%左右，如果你自己会c语言，直接用c

H. 请问期货跨品种套利是什么意思

分类：相同市场中的跨品种套利，不同市场中跨品种套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油这两种组合属于第一种；美豆国内豆、强麦玉米属于第二种。

分析方法：通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会，可以根据价差历史技术图形做单，长线的套利单需要投资者对套利品种之间现货有深入的了解。

止损止盈：有别于单边投机，套利单普遍缺少有效的止损止盈的科学方法，其资金控制难度也较单边更大。

优缺点：A:一卖一买两种合约的操作有利于回避市场中剧烈波动的风险，比如国庆后农产品暴跌过程中，套利仓位并未遭受很大的冲击。B：反方向的操作对普通投资者持仓心态是有利的，这个需要你亲自体会。C:套利单长线收益更为可观，这样使得持仓周期加长，资金利用率降低。D:套利单同样有方向性，判断失误也会造成损失。

提醒注意:普通投资者不适合这种操作、资金实力有限的不适合、单边操作技术不过关的不适合。

I. 期货跨品种套利：内因套利和关联套利，是什么意思

我理解的内因套利 出现的机会比较少，一般是商品价格出现非常规性价差，极度不合理的状态下。比如一些条件下， 商品近月价格 远远低于生产成本等 。 从官方定义上所谓内因套利，是指当投资对象的价格或价格关系出现违背事物发展内因或事 物间内在关系的情况时，进行的以实现资源有效配置为目的的套利行为。在有效市 场中，资源总能在一定的时间和空间中得到有效的配置，因此不合理的价格关系经 历一定的时间后总会趋于合理，因此内因套利具有获利的必然性和确定性。

J. 期货跨商品套利原理是什么

你说的这种就是大豆提油的一种套利，买入大豆合约的同时卖出一定比例的豆粕期货合约和豆油期货合约，原理就是原料和成本之间的关系，获取原料和成本的差价，因为价格波动基本相似，关联度高。