螺纹钢和哪些商品期货最适合套利

1. 螺纹钢跨期套利点差最大到过多少

一、螺纹钢跨月套利成本分析
螺纹钢跨月成本分为两种情况分析 ，一是到交割月前进行平仓结束套利，不进行延期交割时成本；二是近期合约到交割月不平仓交割获得仓单，而延期到下个月进行交割时的成本分析。（螺纹钢以4500元/吨、保证金13%、一年期贷款利率为5.31%为基准，一年期存款利率2.25%为基准进行成本分析） 1．不交割时成本分析
交易手续费：近月和远月两次开仓平仓，手续费=2%%*4500*2*2=3.6元/吨；
自有资金占用利息（每月双边）=13%*2*2.25%/12*4500元/吨=2.1元/吨，贷款资金占用利息（每月双边）
=13%×2×5.31%/12×4500元/吨=5.2元/吨 ；因此当不交割的话，每吨每月成本至少在10元左右。合约之间基差之所以能够缩小的主要原因是交割机制的存在，所以按照“持仓费”理论，合理的价差估算应该按照交割的情形来进行。 2．交割时成本分析
1、仓储费：0.15元/吨/天 按每月30天计算，1个月仓储费为4.5元/吨 2、交割手续费：2元/吨 两次交割手续费 4元/吨
3、交易手续费：按每手交易总额的2%%，手续费为0.9元/吨， 两次交易 折合为1.8元/吨 4、资金利息：一年贷款利率以5.31% 计,利息支出＝4500*5.31%*1/12=20元/吨
5、增殖税：增值税是按交割月配对日的结算价为基准计算的，因此增值税是不确定的。以100元/吨差价计算，100/（1＋17％）×17％=14.5元/吨
理论价差：4.5+4+1.8+20+14.5=44.8元/吨，约为45元/吨。
隔月套利遇到了两个问题：一是螺纹钢合约设计时规定：“从生产到注销，期货交割的实物有效期90天，而且生产后30天内进入注册仓库”。这样仓单实际有效期只有2个多月，当你收到仓单时，你的仓单有效期可能已经超过了一个月，那么就不能延期到下个月进行卖出交割；二是隔月套利时一般其中一个合约是主力合约，另外一个合约是非主力合约，持仓小，成交不活跃，价格波动较难掌握以及非主力合约容量有限，不适合大资金进行套利，那只有考虑主力合约之间的套利。需更多了解到http://tieba..com/p/4537285348

2. 期货里，常用的品种对冲组合（跨品种套利）

豆 豆粕 豆油 可以做压榨
豆 豆粕
棕榈油 豆油 菜油 这3个可以做出很多的组合来

塑料 pvc pta 这3个也可以搞出很多组合来
还有籼稻 强麦 硬麦 玉米 这些也右以搞出很多的组合来

3. 在国内期货市场可以进行哪些类型的套利操作

跨期套利
跨市场套利
跨品种套利
其实还有一个：期现套利
不知道这样讲对不对哈~

4. 期货套利：关于分析研究铁矿石和螺纹钢的套利问题

首先，你要对各个合约、交易规则进行全面了解，因为铁矿石和螺纹钢是一个产业链的，所以对这个产业链和宏观经济要进行研究分析，最后对这两中合约的历史图表走势和价差进行统计，从而更有效的进行套利策略指定。推荐你看一些统计套利和价差套利等相关的书籍，会对你有快速的提升，希望可以帮助到你，祝投资顺利。

5. 螺纹钢期货与哪个国际品种最具相关性

螺纹钢期货目前国内走势比较独立，没有相应外盘品种有很强的价格相关性，与国内的铁矿石相关性较大。

6. 期货有哪些产品可以套利

套利只是投机中的一种方式，比如你到西城菜市场1元买颗白菜，跑东城菜市场2元卖掉这也是套利。其原理是“一价定律”。即理论上同一商品的价格应该一致。期货上的所有品种均可套利，比如期现套利或者跨期套利，国内主要就这两种

7. 现在期货商品高频对冲套利有哪个品种比较好做

做商品，需要资金不？2000起配

8. 期货热卷和期货螺纹钢套利的最佳时间是什么时候

你好，期货套利主要在两个合约之间价差较大的时候操作，这个没有固定的时间的。

9. 请问明天有那几个期货商品可以做套利呀

一、菜籽油0905与豆油0905套利机会形成

进入11月份以来，大宗商品价格随着主要国家救市政策的影响，起伏不定，震荡风险加剧，而相关品种之间的套利机会值得我们关注。作为有替代效应的郑州菜籽油期货和大连豆油期货，由于两者之间具有高度的相关性，套利机会不断出现，相对于单边投机来看，套利操作所带来的风险要小很多，且收益稳定。

从历史价格对比来看，菜籽油价格一般在正常情况下要高于豆油价格，年初在雪灾题材刺激下，菜籽油价格一度高于豆油1300元/吨。首先，由于原料成本价格相对稍高且菜籽油的营养价值更为丰富，因此菜籽油的价格要高于豆油价格。从现货价格来看，目前散装菜籽油价格明显高于豆油价格，一般很少出现菜籽油与豆油价格一样的情况，从11月18日的国内现货平均价格来看，菜籽油价格为7880元/吨，四级豆油价格为6980元/吨，菜籽油价格明显高于豆油价格，目前菜籽油0905合约与豆油0905合约价差缩小，主要是由于前期市场恐慌性下跌，价差一度缩小至300左右，但远小于现货市场上两者的价差。

另外需要注意的是，菜籽油与国际菜籽油价格相关性远小于豆油，目前我国大豆进口对外依存度达到70%，与CBOT大豆价格高度相关，极易受到国外价格波动的影响，而从菜籽油来看，进口量仅仅占国内消费量的8%，处于一个相对封闭的市场，受外盘影响较小，由于成本的原因，价格较高，而在油脂价格大幅下跌的情况，国家实行4400元/吨收购油菜籽的收储政策，以3700元/吨的价格收购大豆，按菜籽油35%的出油率和大豆18%的出油率，菜籽油成本价格要高于豆油600元/吨左右。从目前来看，收储对油菜籽价格保护的效果更好，而豆油更容易受到相对便宜的进口大豆的冲击，效果不是很明显，两者价差再次拉开的可能性很大。

二、历史价差分析

对菜籽油0905和豆油0905的价差进行跟踪分析，发现价差主要处于(0—1200)区间，平均值为793，中间区域为(700——900)，大概率波动区间80.68%(300——1200)，即价差以80.68%的概率落入区间(300——1200)。因此价差一旦超过这个区域或落在区域的边界上，就存在套利机会。

表1：郑州菜籽油0905与大连豆油0905价差分布表：

区间 频数 频率
[-600 ， 0] 10 3.07%
（ 0 ， 200] 26 7.97%
（ 200 ， 400] 12 3.68%
（ 400 ， 600] 52 15.95%
（ 600 ， 800] 58 17.79%
（ 800 ， 1000] 86 26.38%
（ 1000 ， 1200] 55 16.87%
大于 1200 27 8.28%

从近期价差来看，有不断回升趋势，以11月14日收盘价来看，郑州菜籽油0905收盘6400，大连豆油0905收盘6090，两者价差为310点，相对前期低点，有拉升迹象，从目前国储保护价来看，油菜籽价格明显高于大豆价格，且国外进口的更便宜大豆冲击国内市场，因此后期菜籽油与豆油价差也有继续扩大可能。