商品期货跨期套利要点

① 什么是期货跨商品套利

举例：09年，南方猪口蹄疫吧，宰杀生猪，豆粕滞销 多大豆+空豆粕 跨商品套利
蝶式套利 假如口蹄疫是 09年09月发现 多粕0909 +空粕0910+多粕0912 比例按1比1比1。
兄弟，你限制100个字数了 原理 请网络

② 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

(2)商品期货跨期套利要点扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。

③ 商品期货的跨期套利有什么套路

套利保值简单地说就是同一月份的产品同时买进现货和卖出期货（或卖出现货和买进期货） 这是商家干的事 小散户不懂也罢 ^_^
对冲简单地说就是在期货里同时买进和卖出同一月份的产品（主要是锁仓用）这也是商家干的事 散户用起来太亏！

④ 期货跨期套利的问题

牛市套利定义是在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利
熊市套利又称卖空套利,指卖空近期和约的同时买空远期和约
1 正向市场中的熊市套利:若近期供给量增加但需求减少,导致近期和约价格跌幅大于远期或近期和约价格涨幅小于员期,则可卖出近期和约的同时买入远期和约
2 反向市场中的熊市套利与反向市场的牛市套利相反.

⑤ 跨期套利如何操作

同一品种不同月份合约利用价差达到赚取利润的目的就是跨期套利。一般来说蝶式套利没什么可说的，只有熊市套利和牛市套利两种能现实应用的套利方法。具体为：熊市套利----近期合约价格高于远期合约，远期合约做空，近期合约做多，利用远期合约在熊市中下跌幅度超过近期合约获得利润；牛市套利----近期合约价格高于远期合约，近期合约做空远期合约做多，利用远期预期上涨幅度超过近期获取利润。

现实中很难把握套利的具体节奏，国内跨期套利品种最多的为连豆的主力和次主力合约。例如在今年年初连豆905合约与909合约价差达到最高240元时，开905合约空单1手，开909合约多单1手。当价差缩小到预期时解除套利，获取利润。
不过因为存在强弱关系，套利往往不能在短期获得可观利润。所以虽然很多品种存在套利可能，但是国内唯一可做的只有大豆。

⑥ 期货中套利需要注意什么

由于相关品种或同品种不同合约的价格一般为同方向变动，因而在两个合约上的相反方向头寸能够让套利交易者获得相对低风险的收益。但这并不代表投资者在购买此类产品时可以放弃风险评估。

即便是套利，期货市场的流动性问题也会给产品的运行带来风险。一个市场如果没有足够的流动性，或者套利的两个市场或两个合约没有相对对称的深度和广度，套利的规模、建仓、出场等就会产生问题，账面利润和实际利润也会有很大的出入，甚至账面利润转变为实际亏损。

例如在国内期货市场中，一个品种通常只有一个月份作为主力月份（指的是成交量和持仓量最大的月份）。如果在一个期货品种上进行跨期套利的合约间隔时间比较长，近期合约和远期合约的流动性不对称风险还会存在。

在目前的期货市场风险控制措施中，除了限仓和大户报告制度外，交易所和唯一的期货交易中介——期货公司在面对剧烈的行情变动时，可以采取提高保证金的措施来限制交易者的头寸。当交易者的保证金因为行情不利变动而不足以支持头寸时，期货公司还能对客户进行强行平仓，但是强行平仓往往只涉及到主力月份。“因此很有可能原先的套利头寸会变为风险较大的敞口头寸，套利交易被强行变为单边投机，这个风险就不可测了.

因此，即便是商品期货的套利交易也会面临流动性不对称等风险。商品期货投资者除了对于商品价格的涨跌进行关注外，还需要对于整个商品市场的其他风险因素进行充分评估。尽管在通货膨胀的背景下，商品市场的火热表现令人垂涎，但对于自身风险承受力的恰当预估仍然是投资者首先需要做的功课。

⑦ 期货交易中的跨期套利有哪些思路

套利单是有组合交易的是同时发出2个指令，直接买卖2个合约的价差，目前郑州、大连交易所支持套利组合;上海的品种现在不能买卖价差，是一个一个发出指令，这样容易造成本来是做套利的，结果只成交了单腿合约。

⑧ 期货跨期套利

跨期套利是指利用同一交易所的相同商品，但交割月份不同的期货合约的价差进行的套利交易。例如，在大连商品交易所买入1月份的大豆期货的同时卖出相同数量的5月份的大豆期货，期望未来在有利价位卖出1月份合约的同时买入5月份合约平仓获利。

针对跨期套利利润的来源的特征，要做好跨期套利就须对不同交割月的价格关系有清醒认识。上市交易的每种期货合约都有两个以上的交割月份，其中，离现货月份额较近的称为近期合约，离现货月份较远的称为远期合约。无论是近期合约还是远期合约，随着各自交割月的临近，与现货价格的差异都会逐步缩小，直到收敛，但近期合约价格和远期合约价格之间只要两者的价差在一个合理的区间(套利区间)波动，就不存在价差的收敛问题。
黄金本身并不具有跨期套利的明显特征，最好的套利产品一般都是价格存在季节性波动较大的产品。

⑨ 商品期货跨期套利如何收保证金如何下交易指令以大商所为例解释一下。

下单里有套利指令，同时选在2个合约，一买一卖，如果是蝶式套利，更复杂些。跨期套利按照单边，高的收。
跨期套利 跟正常的开平仓没什么区别 ，只是下指令的时候需要同步条件单达成交易的。以M1301 1209 为例 假设价位09合约为3800 ， 01合约为3750 ，下单的时候就设成买入01合约卖出09合约。