期貨現貨跨市場套利

⑴ 什麼是跨市場套利

簡單的說就是
期貨市場
間，同種商品，在不同的交易所出現不同的價格，就可以把價格低商品的賣到價格高的交易所。
【
期貨套利
案例】
某公司每年
船運
進口
銅精礦
含銅約2萬噸，分6-7批到貨，每批約3500噸銅量。方案為：若合同已定為CIF方式，價格以作價月LME平均價為准，則公司可以伺機在LME買入期銅合約，通過
買入價
和加工費等計算原料成本，同時在SHFE賣出期銅合約，鎖定加工費（其中有部分
價差
收益）。2000年2月初該公司一船
進口合同
敲定，作價月為2000年6月，加工費約350美元（TC/RC＝72/7.2），銅量約3300噸（品位約38%）。
隨即於2月8日在LME以1830美元買入6月合約，當時SCFc3-MCU3×10.032＝691（因國內春節
休市
，按
最後交易日
收盤價計算），出現
頂背離
，於是2月14日在SHFE以19500賣出6月合約；到6月15日，在國內交割，
交割結算價
17760，此時SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的現貨平均價確定為1755美元（視為
平倉價
）。
【
期現套利
】
關於渤商所現貨與期貨的跨市場套利品種（整合貼）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1
如果投機市場還有一種能夠穩定賺錢的方法的話，我相信那就是套利！！！

⑵ 期貨交易如何做套利交易

要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利；
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種，比純粹投機更要專業一點

⑶ 請問期貨跨品種套利是什麼意思

分類：相同市場中的跨品種套利，不同市場中跨品種套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油這兩種組合屬於第一種；美豆國內豆、強麥玉米屬於第二種。

分析方法：通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機會，可以根據價差歷史技術圖形做單，長線的套利單需要投資者對套利品種之間現貨有深入的了解。

止損止盈：有別於單邊投機，套利單普遍缺少有效的止損止盈的科學方法，其資金控制難度也較單邊更大。

優缺點：A:一賣一買兩種合約的操作有利於迴避市場中劇烈波動的風險，比如國慶後農產品暴跌過程中，套利倉位並未遭受很大的沖擊。B：反方向的操作對普通投資者持倉心態是有利的，這個需要你親自體會。C:套利單長線收益更為可觀，這樣使得持倉周期加長，資金利用率降低。D:套利單同樣有方向性，判斷失誤也會造成損失。

提醒注意:普通投資者不適合這種操作、資金實力有限的不適合、單邊操作技術不過關的不適合。

⑷ 現貨與期貨之間如何套利

本文選擇黃金T+D交易價格作為現貨價格基準，主要是基於以下考慮：第一，黃金T+D交收的現貨黃金，在質量標准和等級等交割方面的要求與期貨交割極為相似，部分品牌甚至可直接注冊倉單用於期貨交割。第二，T+D的延期交收機制相比現貨交易更加靈活，在套利交易中可省去交割、倉儲以及運輸等費用，一定程度上降低了套利成本。T+D的保證金交易機制要比直接現貨交易節省資金佔用成本。第三，黃金T+D與黃金現貨之間的價差非常小，主要是交易和交割等費用以及交割等級上的差別所致。

⑸ 求問期貨交易中跨市套利是怎樣操作的

跨市套利跨市套利指投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。具體操作方法是，在某一期貨交易所買進某交割月份的某種期貨合約的同時，在另一交易所賣出同一交割月份該種期貨合約，當同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。在國內，三家交易所之間的上市品種都不相同，並且與國外交易所之間也無法連通，因此，跨市場套利還不能實現。

⑹ 如何在期貨與現貨市場之間套利

其實這個的話 還是不要做那麼投機取巧的事情好了 認真的過好自己的生活 腳踏實地就已經很好了啊 何必去這樣做呢

⑺ 如何在期貨市場與現貨市場中實行套利交易

樓主好像把概念搞混了，期貨中套期跟套利的概念是不同的，根據樓主所說 樓主所期望做的是為了對沖風險，這種主要是為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其實很簡單，但實際操作時需要期貨公司根據現貨商的實際情況制定出方案的，這個層面上說樓主只是簡單的股民對期貨涉略不深影響並非很大，只要你如實提供自己的實際情況並提出自己套保所需達到的目的，期貨公司會有專門的團隊為你服務的

⑻ 什麼是跨市場套利交易

「跨市場套利交易」是一種投資策略，他是利用信息不對稱，同一個商品（我們只做正規期貨公司交易系統能夠交易的大宗商品）在同一個時間，不同的地方價格差不一樣，當這種價格差超出正常范圍時候，我們在便宜的市場買進這種商品、同時在貴的市場賣出同樣數量的這種商品，這樣就可以同時完成「低買高賣」賺取差價獲利，所以通俗的說，「跨市場套利交易」就是一種以賺取差價為目的的交易策略，收益穩健風險低。

⑼ 投機者如何通過現貨期貨兩個市場套利

期現套利有指數和商品兩類，下面以指數為例說明：
指數期現套利有兩種類型：
1.當現貨指數被低估，某個交割月份的期貨合約被高估時，投資者可以賣出該期貨合約，同時根據指數權重買進成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格差距趨於正常時，將期貨合約平倉，同時賣出全部成份股，可以獲得套利利潤，這種策略稱為正向基差套利。
2.當現貨指數被高估，某個交割月份的期貨合約被低估時，如果允許融券，投資者可以買入該期貨合約，同時按照指數權重融券賣空成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格趨於正常時，同時平倉，獲利了結，這是反向基差套利。
期現套利的實質是對現貨指數和期貨指數的基差進行投機。基差的變動是可以分析和預測的，分析正確可以獲利，即使分析失誤套利的風險也遠比單向投機的風險低。