期貨合約遠強近弱是何原因

1. 期貨 近月合約價格 高於 遠月合約價格 是為什麼

說明該期貨合約，短多長空。由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

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期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

2. 按照慣例為什麼期貨合約近月弱遠月強

因為正常情況下 遠月合約比近月合約的持倉成本高 而且價格風險大 所以相對而言價格就較強！

3. 期貨近弱遠強什麼情況

強指的是走勢比較強勁。因為走勢強勁的一般都是主力合約。
近強遠弱：有的商品交割期近，走勢還比較強。

4. 基差強弱是什麼意思

基差是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低於期貨價格，基差為負值；現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。

反映著持有成本或儲蓄某一商品由某一段時間至另一時間的成本，包括儲藏空間，利息與保險費。儲藏費用是儲存商品所支付的實際支出，它一般隨時間與地區而異。

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基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。

基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利；相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。

基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險。

投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，並選擇有利的時機完成交易。

同時，由於基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制於持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。

5. 在期貨中，為什麼會出現遠月的合約價格小於近月的合約

這種情況，說明該期貨合約，短多長空。
即短期內，由於特殊原因造成供求失衡，所以價格高。
但長期看，該期貨產品還是供大於求，所以價格長線應該下跌，投資者不看好。

6. 雞蛋期貨為什麼近弱遠強

近期供給較為充裕，遠期蛋雞存欄率不高，產蛋率較低，所以未來供給偏弱，遠期合約比較強勢。

7. 為什麼期貨正向市場遠期月份合約漲得比近期月份小，卻跌得比近期大呢

很簡單的，不是所有的期貨合約 近強遠弱 也有遠強近弱的。比如現在的 螺紋鋼 近月1001就是很弱。遠月1002漲的很多.如果庫存比較多，近月因為臨近交割月，那現貨比較多，近月也就是漲不動了。

8. 做期貨為什麼有近期合約和遠期合約近期合約有賠了被強行平倉的風險啊對不對啊買遠期合約不就行了嗎

所謂近期合約或者遠期合約其實是和它的交割日期有關，比如說豆粕1305合約，就是在13年5月份要交割的豆粕合約，如果投資者是個人投資者或者不打算在13年5月份交割實物，那麼就會在交割日臨近之前被強平。另外，你說的賠了就強平其實和遠近期合約無關，而是和你的保證金有關，如樓下所說，如果你的虧損超過你的保證金數額，那就爆倉了，那期貨公司就會你對進行強平。

9. 期貨中近強遠弱是典型的多頭格局為什麼

近合約強 遠合約強

不是關鍵

10. 正向市場和反向市場中，對商品期貨而言，遠期合約和近期合約的關系是怎麼樣的希望詳細點，有例子！

您好，簡單說正向市場也叫正常市場，是遠月強近月弱的市場，相反的就是近強遠弱的市場。