期貨期權的期末題

㈠ 期貨期權題目，需要詳細計算過程。

Put option: 5.302
Delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正態分布表
Delta=dV/dS

㈡ 高分，期權期貨，幾道題目···，在線等啊···

可以做做現貨這塊不錯的

㈢ 關於期貨期權的計算題

大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

㈣ 期貨從業資格考試，期權部分試題

我也是要考期貨的!呵呵
買入期貨是持有多頭 就是為了等待期貨價格上升賺取投機收入。 買了看跌期權是為了為這個多頭買一份保險罷了 防止價格大跌 。假如期貨價格上漲 期權就損失了權利金12元 你只有期貨價格也上漲了12元才能保本吧？那麼期貨的價格就是284+12=296

㈤ 江湖救急 期貨期末考試題 請教高手幫做下

1、某客戶4月15日當天買入上海期貨交易所7月份銅期貨合約10張，當日開倉買入價格40,000元/噸，開倉時佔用交易保證金多少？當天收盤價為40,120元/噸,結算價為40,100元/噸,當天收盤後保證金佔用多少？5月20日他以45，000元/噸的價格平倉，他的盈虧是多少?

回答：（1）假設按交易所的最低保證金標准執行，則開倉時佔用保證金＝40000*10*5*0.05＝100000元。
（2）收盤保證金按結算價計算，佔用保證金＝40120*10*5*0.05＝100300元。
（3）恭喜你，發財了，小賺＝（45000－40000）*10*5*0.05＝12500元，當然，你要是把錢借給我，我也還可以給你的一點小利息，算是你的機會成本，可忽略不計。

2、某出口商，1997年1月17日簽定一份3個月後出口100噸大豆的合約，價格依據簽約當天的價格每噸3100元簽定。但是4月17日交貨時的現貨價格不可能和1月17日成交時的現貨價格完全一樣，一旦現貨價格上升，該筆交易的利潤就會減少，甚至蝕本。出口商經權衡，決定通過套期保值交易來保值。1請判斷他將作怎樣的套期保值？2請根據以下假設數據計算該出口商最終以何價買入的大豆？假設1手大豆=10噸，1月17日，5月份大豆的期價為每噸3180元；4月17日，大豆現價為每噸3200元，5月份的大豆期價為每噸3280元。

現貨上賣便宜，在期貨上賺唄。預計未來價格上升，那麼就在1.17作多大豆期貨，以3180買入10手5月到期的大豆期貨合約，在4月17日再選擇以3280賣出10手平倉，期貨上共盈利（3280－3180）*10*10＝100000元。現貨上虧損＝（3200－3100）*100＝100000元，恭喜你沒虧沒賺。

㈥ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

㈦ 關於期貨與期權的題目

久期意思是債券持續期，例如5年期，10年期等等
3個月是期貨的提前月數，表示3個月後進行交割
這個題沒見過，肯定是高端金融考試題等待高人來解答