由於甲公司涉及多項期權期貨交易

1. 期貨期權及其他衍生品 第八版 課後作業題答案第六章及第六章之後

猶豫了一下，他一咬牙，掄起石，狠狠的砸在石珠上，他認為或許這珠子產生十多雲後，內部會有一些變化。

2. 期權期貨衍生品練習題

a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。
b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息為：2000萬*10%
互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息為：2000萬*9%
互換後合計降低融資成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,
乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%
其次甲公司在利率互換中不能損失，
則有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%

3. 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

4. 金融期貨期權計算題 求助詳細解答過程

4個問題，你這個獎勵太少，還要詳細過程，還是自己鑽研的好。

5. 急！期權期貨計算題

方法一：兩個合約分開計算：
平倉時，10月份銅平倉盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份銅平倉盈利是1500元（（63300-63000）*5）。總盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等於賣出價格減去買入價格。
方法二：該套利者進行的是跨期套利，賣近期，買遠期，是熊市套利。賣出10月，買入12月時，價差是200元（63200-63000）。平倉時，價差是-200元（63100-63300）。價差縮小了400元。當價差縮小時，熊市套利盈利，盈利等於縮小的價差與合約規模之積。本套利盈利為400*5=2000元。

6. 金融工程習題（期權期貨 利率互換），求解，急！！高分。

1.多頭同價對敲，就是看漲和看跌的期權費一樣，就都假設為c吧。那麼那標的資產的價格波動大於2c是將可以獲得盈利。也就說，無論標的資產（一般是股票）的價格從你購買期權的日到期權到期日的價格上漲還是下跌，只要漲跌的程度大於2c都可以獲得盈利，且波動幅度越大，盈利越大。若波動幅度小於2c，則虧損。且若股價沒有發生任何變化時，虧損最大，為2c。
（圖形類似於倒三角形的性狀）

2.這個我也不是很明白，這樣理解吧。
若現貨價格x小於88元，平掉期貨合約，損益為89-x，放棄執行期權合約，損失期權費3元，所以總損益為86-x，因為x小於88，所以損失小於2元。
若現貨價格x大於等於88元，則在期貨市場上，平掉期貨合約，收益為89-x，在期權方面，選擇執行該看漲期權，收益為x-88，期權費3元，總損益為-2元。
所以，可以看到，選擇這樣的一個結構合約，最大虧損為2元，即總成本鎖定在2元。 所以可以認為合成後的期權費是2元。
總之，期貨合約肯定要平的，期權根據當時的市價選擇執行或不執行。

3.
a,可行。甲公司的固定利率上比乙公司優惠1%，乙公司在浮動利率市場上比甲公司貴0.5%，可以通過互換降低平均成本。

b，合計降低融資成本即0.5%。站在甲乙公司上看，本來甲公司需要浮動利率，成本為LIBOR+0.25%,乙公司需要固定利率，成本為10%。現在通過互換，甲公司成本變為LIBOR+0.75%，乙公司變為9%。所以合計成本降低0.5%。

c,范圍是大於等於9.5%，小於等於10%。理論上可取等號，實際上若取等號的話，就與直接從銀行借一樣了，所以實際上不應取等。
可以這樣理解，甲從處借入浮動利率的貸款，比他直接從銀行借成本要高0.5%，所以他要從乙處取回這部分費用，所以他借給乙的錢的利率要比銀行高至少0.5%，為9.5%，這是下限，如果比這個低的話，甲就直接從銀行借了。而上限就是乙直接從銀行借入其所需的固定利率的成本，就是10%。比這個高的話，乙就直接從銀行借了。可見，二者可以共同節省的費用加起來就是0.5%，他們的協商也只能在這個范圍內。

7. 我已經在其他期貨公司開通期權交易許可權了，若在申銀萬國期貨公司申請開通，還需要重新進行適當性評估嗎

二次辦理就不需要了
類似股指和原油期貨也是一樣
就是第一次辦理手續繁瑣，驗資和適當性測評
而且都得八十分
現在期權交易活動大
手續費低，比如豆粕菜粕期權只要一塊錢
做期貨有什麼不清楚的地方歡迎點開加了咨詢