金融學期權期貨計算題

⑴ 《金融學》計算題 在線等答案啊 急急急 ~~某零息債券面值為100元

第一題，價格為95，收益為5，徵收10%的稅，收掉0.5元，實際收到99.5元。
半年收益率=99.5/95-1=4.74%
年化收益再乘以2，為9.47%，減去通脹率5%，實際稅後年化收益率為4.47%

第二題，
若股價為20元，則看跌期權作廢，不執行，股票每股收益4元，期權每股花費2元，實際獲益每股2元，總共獲益20000元；
若股價為14元，行使看跌期權，按每股15元賣出股票，股票每股虧5元，期權每股花費2元，期權每股盈利1元（15元的行權價與14元市場價的差距），所以每股損失5+2-1=6元，實際損失60000元。
若股價為8元，行使看跌期權，按每股15元賣出股票，股票每股虧損5元，期權每股花費2元，期權每股盈利7元（15元行權價與8元市場價的差距），所以每股損失5+2-7=0，盈虧平衡，不賠不賺。

⑵ 關於期貨期權的計算題

大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

⑶ 金融計算題 關於金融衍生品的計算題，求非常詳細的說明和計算過程 若符合要求追加200分！

先解你那第一個利率互換的問題：
由於A在固定利率上發行債券的優勢是11.65%-10%=1.65% 在浮動利率發債的優勢是0.45%
所以A在固定利率上有比較優勢 B在浮動利率上有比較優勢 差為1.65%-0.45%=1.2%
假設A和B直接互換 平分互換的收益 即各得0.6%
那麼互換後A的發債成本為LIBOR-0.6% B的發債成本為11.65%-0.6%=11.05%
所以最後結果是A以10%的固定利率發行一筆5年期的歐洲美元債券，B以LIBOR + 0.45%的利率發行浮動利率票據，然後A再向B支付LIBOR的利息，B向A支付10.6%的固定利息。如果間接通過互換銀行進行互換，那麼1.2%的互換收益就在三者之間劃分了。

對於第二個遠期合約的問題，首先你得明白幾個概念：任何時期的遠期價格F都是使合約價值為0的交割價格。交割價格K是不變的，而遠期合約價值f和遠期價格F是在變化的。
f=S(標的證券價格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)
該題遠期合約的理論交割價格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元
如果該遠期合約的交割價格為970美元，該遠期合約多頭的價值f=S-K*e^(-r*△T)=950-970*e^(-8%*0.5)=18.03美元 也可用一問的（988.77-970）*e^(-8%*0.5)=18.03美元

第三個是可轉換債券的問題 可轉換債券相當於普通債券再加上一個標的債券的看漲期權
債券期限一共是（15*12+1）*2=362個半年 面值1000美元 票面半年利率為3.875% <收益率為4.5%（折價發行）
根據債券的定價模型 也就是對所有的現金流進行貼現 用BAⅡ+計算器可得純粹債券價值為861.111元
轉換價值=23.53*22.70=511.431美元 即現在立刻把債券換成股票只能得到511.431美元
根據無套利思想 看漲期權價值是二者之差 為349.68美元

第四個是期貨合約 滬深300指數 每點300元
3個月期滬深300指數期貨的理論價格F=3100*300*e^[(r-q)*△T)]=941697.96元 除以300 即3139點
如果3個月期滬深300指數期貨的市價為3000點，期貨合約的價值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T) 結果懶得算了 准備睡覺……

第四個是二叉樹
設上漲概率為p 由50*e^8%=60p+40（1-p） 解得p=70.82% 則下降的概率為29.18%
二期 上漲到60時執行期權 期權價值為60-50=10 當降到40時 不執行 期權價值為0
則基於該只股票的平價看漲期權c=e^(-8%)(70.82%*10+29.18%*0)=6.54元

睡覺了……

⑷ 一道 期貨投資分析 期權計算題，求詳細過程。

答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，裡面有專門這道題的過程和答案，點我的名字，在裡面查一道關於期權定價的問題就可以找到了

⑸ 期貨 期權 計算題 急求答案+收益分析

買入，看漲，410，-21.75
賣出，看跌，310，+28

期權盈利6.25

411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5

⑹ 大1金融期權計算題

A在買入看漲期權時候，需要付出的成本是100*0.01*100=100美元。
執行價格為歐元/美元1.28元。
如果A在買入看漲期權之後，歐元/美元的比價>1.28，則A行使期權，以1.28元的價格買入歐元，然後去市場上兌換為美元以獲利。則A在不考慮固定成本的情況下，得到的收益=（X-1.28）*100*100X(X代表合約被執行時歐元/美元價格)。然後拿這個收益再減去固定成本100美元，就是最後A得到的換算成美元的收益。
如果A在買入看漲期權之後，歐元/美元的比價<1.28，則A選擇不行使期權，只損失100美元的固定成本。
當A在買入看漲期權之後，歐元/美元的比價=1.28，則A行使與否都一樣。都損失100美元的固定成本。
B的收益為:
如果A選擇不行使期權，則B的收益為100美元。如果A選擇行使期權，則B的損失為（A的收益-100)美元

⑺ 金融學計算題（貨幣時間價值）

50*(1+10%)^5=80.5255
每年10萬元存於銀行，到第五年 FV=10+10*(1+6%)+10*(1+6%)^2+10*(1+6%)^3+10*(1+6%)^4+10*(1+6%)^5= 69.7532

所以到第五年一共有資金=80.5255+69.7532=150.2787
全部用於首付 則可以購買的房子價格為 150.2787/30%=500.929萬元

⑻ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

⑼ 急！期權期貨計算題

方法一：兩個合約分開計算：
平倉時，10月份銅平倉盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份銅平倉盈利是1500元（（63300-63000）*5）。總盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等於賣出價格減去買入價格。
方法二：該套利者進行的是跨期套利，賣近期，買遠期，是熊市套利。賣出10月，買入12月時，價差是200元（63200-63000）。平倉時，價差是-200元（63100-63300）。價差縮小了400元。當價差縮小時，熊市套利盈利，盈利等於縮小的價差與合約規模之積。本套利盈利為400*5=2000元。