期貨合約到期漲還是跌

『壹』 期貨合約到期怎麼辦

期貨合約到期要平倉，留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。

目前個人客戶不允許實物交割，一般在合約進入交割月以前，就應平倉（或被強行平倉）。

法人客戶的持倉，會被逐漸增加保證金（一般會加大到合約價值的30%），如果到期的合約不交割，會被視為違約，交易所會對該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成，交易所對該客戶施行違約罰款，罰款額約為合約價值的20%。

拓展資料

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的演算法：

倉位金：總資金*（X%-Y%）。

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費。

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價。

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數。

『貳』 期貨到期了怎麼辦

期貨到期後處理方法是進行交割。有兩種交割方式：

一、實物交割

指期貨合約的買賣雙方於合約到期時，根據交易所制訂的規則和程序，通過期貨合約標的物的所有權轉移，將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。

二、現金交割

指到期未平倉期貨合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合約的盈虧，以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。

投資者進行證券委託買賣以後，應及時辦理交割手續，如發現有疑問，可在一定期限內（一般為3天），向證券營業部提出質疑。對於因此而產生的損失，如果證據確鑿，理由充分，完全可以要求證券營業部進行賠償。

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股指期貨的到期風險

股票買入後，投資者可以短期持有，也可以長期投資。股指期貨交易的對象是標准化的期貨合約，有到期日，投資者不能無限期持有，必須根據市場變動情況，決定是提前平倉，還是等待合約到期進行現金交割。

在持倉過程中，最好設置止損點，而不要採取拖延戰術，這樣做有可能使虧損越來越大，甚至在到期日之前出現爆倉。因此，投資者交易股指期貨時，必須注意所持倉合約的到期日。

股指期貨的到期風險包括以下兩種：

1、投資者對股指期貨的長期走勢判斷准確，但短期內還未實現盈利的時候，合約就到期了。

2、投資者在持倉過程中曾經有盈利機會，但投資者沒有及時平倉，合約到期時由於價格變動，賬戶變盈為虧。

『叄』 期貨不就是現在確定了價格然後到期了就進行交易嗎為什麼每天還是會有賺有跌啊，都約定好價格的呀

期貨成交的價格，就是你說的現在的價格，這個價格也是未來合約到期後買方和賣方的實物交割價格。至於為什麼有賺和虧，那是因為期貨合約的價格發生變化，人們對未來預期發生了變化，期貨價格是動態的，而你的成交價格是靜態的，所以這就產生期貨價格和成交價格間的價差，所以就有了盈虧。
補充回答：期貨自然人投機者是不能進入交割程序的，只有法人才可以進入交割程序，如果你是投機倉就一定要在交割月前就平倉，這樣就必然會有盈虧，每日結算是必然的。

『肆』 期貨近期合約下跌,遠期合約也是下跌.走勢相同.可以買遠期合約上漲嗎

當然可以呀！只要你對你買的期貨合約有信心，完全可以買它上漲的哈！這種操作必須跟市場的變化來不斷變化哦！不能一意孤行，你認為要漲的期貨行情，可是它就是不漲哦！！！

『伍』 期貨 到期

你看到的是個不懂期貨（或者剛學會點期貨的皮毛）的笨蛋寫的案例，純屬胡謅，當然就看不懂了。

套期保值的操作要點是：同時在期貨市場和現貨市場上做交易方向相反、數量相等的交易。而你看到的例子中，現貨商在期貨市場和現貨市場都做了賣出交易，這只是在兩個市場做了兩個簡單的單向交易，哪是什麼套保！

我們來看套保怎麼做：
以上述大豆的交易為例，假如現貨商在7月份看到大豆的價格很不錯（9月份期貨合約的價格為2050元/噸），於是現貨商以2030元/噸的價格賣出（預售）100噸大豆，交貨期為9月。假如到了9月份交貨時，大豆價格下跌了，那麼現貨商是不怕的，因為他已經以2030元/噸的價格把100噸大豆賣出（預售）了。

他主要擔心的就是，如果到時候大豆的現貨價還要上升到話，比如漲到2130元/噸，那麼他提前賣出大豆就要賠錢了（實際上是少賺錢了）。為了避免出現這樣的情況，他決定在期貨市場上做套期保值。

做法：
現貨市場 賣出9月交貨的大豆100噸，價格2030元/噸
期貨市場 買入9月合約的大豆100噸，價格2050元/噸

我們看結果：
1、假設到了9月交現貨時，大豆的價格漲到了2130元/噸，因為期貨價格和現貨價格是同步的，設9月底期貨合約交割時的價格為2150元/噸，那麼次現貨商在現貨市場上每噸少賺（虧損）了2030-2130=100元，而在期貨市場上每噸賺了2150-2050=100元。於是盈虧相抵，不考慮手續費的話，正好不賠不賺，但避免了價格上的風險。
2、如果到9月份交貨時，大豆的價格下跌了，那麼現貨商在期貨上賠錢，而在現貨上則賺錢了（自己計算一下看看），盈虧相抵，還是不會賠錢的。

於是不論價格在後期是上漲還是下跌，現貨商都不會賠錢的（手續費另算），也就是說現貨商利用套期保值鎖定了應得的利潤。

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回復無知的「孤村落雪」：
1、套期保值的原理和交易原則，樓上hezeqihuo說的簡單明了，相信不是笨蛋都能看懂，當然只是缺少了例子

2、版主提到的例子只是一個單向交易，什麼「利用期貨市場的價格發現功能提前鎖定銷售利潤」根本談不上，因為單向交易沒有這樣的功能。當然了，笨蛋的思維肯定和常人不同

3、按照你說的愚蠢辦法，農場在7月份以2050元/噸的價格賣出100噸大豆期貨合約。如果在賣出9月合約（7月份）到現貨交割期間內，沒有出現影響價格變化的因素，那麼農場應該是有利潤的

4、但是，假如在7月到9月期間，由於天氣乾旱，蟲害肆虐，而這個期間正是大豆的灌漿收獲期，田間的墒情對大豆的粒重至關重要。由於必須澆水抗旱，還要噴灑農葯，於是柴油、農葯、人工等費用急劇上升，況且種植大豆的人工費用要比小麥、稻穀高出近10倍。
這樣就造成生產成本的上升，假設每噸大豆的成本增加了300元，於是期貨價格也隨之升高，但未必會在交割時上升到2350元/噸，因為未必所有大豆產地都會發生旱災和蟲災的。那麼現貨價格也會有所提高，假若到9月份交貨時，現貨價為2250元/噸、期貨價為2300元/噸，於是農場不光在現貨上賺不到錢，在期貨上每噸還要賠上250元！

5、你這種人就是解縉寫的那副對聯中描述的：「牆上蘆葦，頭重腳輕根底淺。山間竹筍，嘴尖皮厚腹中空。」剛剛學會點皮毛，就自以為無所不能了，其實淺薄的很。
十幾年前我在交易所做紅馬甲的時候，你大概還穿著開襠褲滿街跑著玩呢吧......

『陸』 期貨合約當日的漲跌是怎麼算的

1、如果上一交易日有交易，那麼是和上一交易日結算價相比的

2、如果上一交易日沒有交易（比如交易所系統故障造成停盤一天、或本·拉登又開著飛機撞樓了），則向前遞推一個交易日......

2、如果是新上市的合約，則是和交易所公布的基準價相比的（每個新上市的合約，交易所都會公布一個基準價格）

『柒』 期貨價格和其標的物價格在期貨合約到期日臨近時將會呈現什麼樣的關系為什麼

通常會期貨價格向標的物現貨價格靠攏的關系，因為期貨的本質是商品的漲跌預測，而臨近交割，持有期貨頭寸的貿易商會以接近現貨的價格成交，沒有一方願意以虧損價格成交，只有接近現貨價雙方才看起來公平！

『捌』 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下：

每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

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期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

『玖』 期貨，假設買漲一手，跌了一點，我不想馬上平倉，我想等到期自動平倉。可以嗎

您好，是否平倉的主動權一直掌握在你自己的手上，直到出現以下兩種情況：1、持倉合約到期 2、可用資金不足。出現以上兩種情況，交易所或者期貨公司可以對您進行強行平倉處理。祝您投資愉快，做期貨有什麼問題都可以點開用戶名來交流。

『拾』 期貨合約到期只能交割或者平倉嗎！可以向之後的一個合約移倉嗎

不可向下月移倉。

如果作為投機客戶，在到期時必須平，不可進入交割，否則交易所強平。

在開期貨戶時，你的賬戶就要選擇是投機還是套保，套保需要法人資格開戶。