期貨合約到期前一兩個月是不是都有大漲

㈠ 期貨連續合約問題

為克服期貨價格的不連續性，在研究界的普遍做法是在組成連續的期貨價格序列時，或選取最近交割月份的期貨合約的收盤價格作為代表，在最近期期貨合約最後交易日的下一個交易日，選擇下一個最近期月份的期貨合約的收盤價格作為代表，依此組成一組連續的期貨價格序列；或取成交量比較大的期貨合約的收盤價格作為代表價格，這種代表價格主要有連續價格和指數價格兩種。
期貨連續合約價格是取所有合約中當日成交量最大的合約的各種價格繪制K線，也就是說哪個合約的成交量最大，期貨連續上的K線就是這個合約的K線圖，價格也是成交量最大的價格。
還有指數合約，指數合約在期貨行情軟體裡面都有，只不過不同的軟體略有不同而以，一般計算方法是對某日所有上市不同月份合約的價格以持倉量為權重求平均就是連續價格，只要該品種不摘牌，交易所會固定時間發布新的月份交易合約，這樣下來價格數據就是連續的了，有餘有持倉量的權重，因而也能保證價格的代表性！因而做期貨研究時取指數合約比較合理，當然取連續合約也行，因為他相當於指數合約中占據權重最大的那個合約，還是很有代表性的。
期貨里還有連三、連四合約價格，基本都是以交割月合約遞推三個月或四個月合約的價格，這種價格對有的品種或許有用，但也有很多品種不適合用這種方式來判斷價格。
總之、作期貨研究時選取的價格一定要能最准確的反應當時市場的供求現實的價格，否則就容易出現誤差。

㈡ 期貨合約到期後交割後，買方還真的要買下那些期貨商品嗎

一般投機是不用實物交割的,就像上面說的那樣平倉真正實物交割的都是做套期保值的上下游企業有一種情況很特殊,就是期貨市場價格遠低於現貨價格,那真的可以交割實盤套利了,當然這是小概率事件 期貨（英語：Futures）是一種跨越時間的交易方式。買賣雙方透過簽訂標准化合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。通常期貨集中在期貨交易所進行買賣，但亦有部分期貨合約可透過櫃台交易（OTC，Over the Counter）進行買賣。 期貨是一種衍生工具，按現貨標的物之種類，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。參與期貨交易者之中，套利者（或稱對沖者）透過買賣期貨，鎖定利潤與成本，減低時間帶來的價格波動風險。投機者則透過期貨交易承擔更多風險，伺機在價格波動中牟取利潤。 不少期貨市場發展自遠期合約，指一對一個別簽訂的跨時間買賣合同，交易細則由買賣雙方自行約定。期貨合約則由交易所劃一標准化，讓四方八面的交易者可在同一個平台上方便地撮合交易。期權（選擇權）是從期貨合約上再衍生出來的另一種衍生工具。

㈢ 為什麼大多數的期貨合約在到期之前即已平倉

以商品期貨為例，如果你持有到期那你就得實物交割。而大多數的期貨投資者他們要麼是投機，要麼是套保還有套利。很少有期貨投資者是為了到期的實物交割。當然也有一些需要實物交割的。

記得採納啊

㈣ 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下：

每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

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期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

㈤ 期貨買賣中合約到期前，進行平倉是什麼意思啊，為什麼要進行平倉啊，請舉例說明下，謝謝啦

期貨是標准合約的買賣，當你手上有標准合約的頭寸時，如果不實物交割，那麼要在合約（如上海交易所銅合約 滬銅1007，2010年7月到期）到期前把頭寸了結掉處理掉，處理的方式就是對沖平倉。
1樓的說法是錯誤的，期貨的結算方式是當日無負債結算，也叫實時結算，盈虧都會影響到你剩餘可用資金的本金。

㈥ 商品期貨一月合約跟兩個月有什麼區別

2015年時的合約，都是1501 ~15012
2016年時的合約，都是1601 ~16012
2017年時的合約，都是1701 ~17012
1701的合約是1月份到期，2月份就沒有1701這個合約了。以此類推。每個合約都會被後面的合約給更替的

㈦ 請問，為什麼期貨每個合約間隔時間有的是一個月有的是兩個月呢，這是為什麼呢

這個是看合約設計的，工業品一般都是每月都有的，農產品會跳

㈧ 是不是每張期貨合約到期時空頭都需要平倉，只剩下多頭

寒～～～沒有空頭哪有多頭。。空頭和多頭持倉是一一對應的，不進入交割，均需平倉；進行交割，則由空頭交貨給對應多頭

㈨ 進入期貨交割月合約一定要交割嗎

必須交割。

• 期貨交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。交割方式有現金交割、實物交割兩類：現金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結算價格相比的差價盈虧，把盈虧部分分別結算到相應交易方，期間不涉及標的實物交割；實物交割是指合約到期日，賣方將相應貨物按質按量交入交易所指定交割倉庫，買方向交易所交付相應貨款，履行期貨合約。一般金融證券類期貨合約以現金交易為主，商品期貨合約以實物交割方式為主。

• 根據期貨交易條例，進入交割月的期貨合約必須進行提高保證金，同時在最後交易日收盤前需要進行一個平倉處理，對於需要進行實物交割的需要進行申報，並且注冊倉單。然後在交割日期內進行交割。

㈩ 據書上寫期貨合約通常在合約到期前反向交易，平倉了結，請問這樣操作的話雙方是如何獲利的不太明白，請

期貨是對手交易，不會存在雙方獲利的情況，一方賺必定另一方虧。你引述有誤，或者你理解錯誤。