客戶某期貨合約達到
① 滬深300股指期貨交易實行持倉限制進行投機懸殊的客戶號某1合約單邊持倉限額為
(1)進行投機交易的客戶號某1合約單邊持倉限額為300手；(2)某1合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下1交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。
② 客戶在簽署期貨經紀合同時,填寫了指令下單人(該人非居間)則後續的期貨交易結應由誰承擔
客戶簽署期貨合同指定下單人，開戶人和下單人都簽字確認的，交易結果由他們共同承擔。
③ 期貨計算題
該客戶 是 做多，當天結算價低於客戶買入價，該客戶收盤的瞬間就虧了15050-15000=50，鋁每手5噸，-50乘以5=-250，該客戶當天結算-250，還好，不算多。
該客戶第二天平倉是賺還是虧，那就要看第二天的開盤價或者走勢了，比如第二天高開，直接開在15550，該客戶立刻拋出，該客戶就賺了550乘以5=2750，2750再減去頭一天結算時虧的250=+2500.
假設第二天低開，開在14550，那客戶就虧了15000-14500=550
550再乘以5噸=2750，該客戶就-2750，再加上頭一天結算時候的-250，該客戶就-3000。
不管第二天開在什麼位置，又走勢走在什麼位置，該客戶都只能以自己的買入價賣出平倉。但是計算盈虧的時候，要先根據結算價算一次，再根據平倉價算一次，但是這個都不用客戶自己手工算，開盤帳上就顯示了。
至於虧還是賺，全看第二天走勢。
④ 股指期貨交易規則的規則細節
股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
《交易規則》需注意以下幾點：
一、交易時間與股市開盤時間同步，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
⑤ 某新客戶存入保證金100 000元，在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸)，
4月1日買入合約費用，40X10X4000X0.05=80000元，還剩餘2萬保證金
當天賣出合約20手，賺30X10X20=6000元，也就是保證金增加到2.6W元（實際盈利0.6萬元）
當天還持有20手大豆合約，浮盈20X10X40=8000元
也就是說不計算手續費傭金，實際盈利0.6萬元，浮動盈利(賬面盈利)0.8萬元。
⑥ 某客戶在某期貨經濟公司開戶後存入50萬元，在八月一日開倉買進九月滬深300指數期貨合約40手，成交價為1200
當日平倉盈虧=（1215-1200×20×100=30,000元
當日開倉持倉盈虧=（1210-1200）×（40-20）×100=20,000元
當日盈虧=30000+20000=50,000元
手續費＝10×60=600元
當日權益＝500,000＋50,000－600＝549,400元
保證金佔用＝1210×20×100×8％＝193,600元（註：結算盈虧後保證金按當日結算價而非開倉價計算）
資金余額（即可交易資金）＝549,400－193,600＝355,800元
存入保證金 500,000
圖表：（+）平倉盈虧 30，000
資金項目 金額（單位）
（+）持倉盈虧 20，000
（-）手續費 600
＝當日權益 549，400
（-）持倉佔用保證金 193,600
＝資金余額 355,800
⑦ 乙是某期貨公司的客戶，持有多頭合約.合約到
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⑧ 期貨試題
客戶權益：20*10*（2050-2000）+20*10*（2060-2000）+8*10*（2060-2040）+100000=123600
持倉保證金：(20+8)*10*2060*5%=28840
風險度：28840/123600=23.33%
⑨ 某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手,成交價為2220元/噸,當日結算價
2230*40*10*5%=44600