現貨期貨兩個套利

『壹』 期貨中套利是什麼意思

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的

跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。

(1)現貨期貨兩個套利擴展閱讀

套利的風險

1、交易風險

通常兩次或三次交易不能嚴格同時完成，因此存在套利組合部分交易和價格波動部分暴露的可能性，而平倉的可能性也不能保證交易在盈利的價格下進行。不同的市場交易時間也給套利者帶來風險。例如，套利者發現IBM的股價在紐約證交所和倫敦證交所之間有利潤空間，但由於紐約證交所和倫敦證交所交易時段的不一致，他無法同時在兩個交易所完成投資組合操作。

2、無效配對

套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。仲裁員可能認為一對資產之間存在密切的價格相關性。他們出售價格被高估的資產，購買價格被低估的資產。他們希望在未來通過縮小資產差距來盈利。然而，仲裁人的判斷可能是錯誤的。由於市場波動，資產組合的價格相關性也將長期失效，這種套利交易將面臨超預期的風險。

3、交易對手

由於套利涉及未來的資金交付，因此存在交易對手違約、無法支付資金的風險。如果只有一個交易對手或多個關聯交易涉及一個交易對手，風險將進一步加大，特別是在金融危機中，許多交易對手違約，通過杠桿放大風險。

『貳』 現貨與期貨之間如何套利

本文選擇黃金T+D交易價格作為現貨價格基準，主要是基於以下考慮：第一，黃金T+D交收的現貨黃金，在質量標准和等級等交割方面的要求與期貨交割極為相似，部分品牌甚至可直接注冊倉單用於期貨交割。第二，T+D的延期交收機制相比現貨交易更加靈活，在套利交易中可省去交割、倉儲以及運輸等費用，一定程度上降低了套利成本。T+D的保證金交易機制要比直接現貨交易節省資金佔用成本。第三，黃金T+D與黃金現貨之間的價差非常小，主要是交易和交割等費用以及交割等級上的差別所致。

『叄』 期貨的套利機會．請高手詳細解釋

期貨和現貨之間可以套利，同樣兩個不同交割期的同種商品也能套利，再有同一系列不同品種之間也能套利。只要兩者之間有比較穩定的價差，當價差出現超出常規的變動的時候，就能套利。
比如A：B 的比值一般穩定在1：2左右，當比值超出常規達到1：2.5或者1：1.5時，都有套利機會出現。

『肆』 期貨套利的原則

1、買賣方向對應的原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉

2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則，多空數量的不相配就會使頭寸裸露（即出現凈多頭或凈空頭的現象）而臨較大的風險。

3、同時建倉的原則：一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。

4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。

5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種（或合約）之間都可以套利。

這是因為，只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大（或縮小）到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

『伍』 投機者如何通過現貨期貨兩個市場套利

期現套利有指數和商品兩類，下面以指數為例說明：
指數期現套利有兩種類型：
1.當現貨指數被低估，某個交割月份的期貨合約被高估時，投資者可以賣出該期貨合約，同時根據指數權重買進成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格差距趨於正常時，將期貨合約平倉，同時賣出全部成份股，可以獲得套利利潤，這種策略稱為正向基差套利。
2.當現貨指數被高估，某個交割月份的期貨合約被低估時，如果允許融券，投資者可以買入該期貨合約，同時按照指數權重融券賣空成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格趨於正常時，同時平倉，獲利了結，這是反向基差套利。
期現套利的實質是對現貨指數和期貨指數的基差進行投機。基差的變動是可以分析和預測的，分析正確可以獲利，即使分析失誤套利的風險也遠比單向投機的風險低。

『陸』 如何利用比特幣期貨和現貨套利

比特幣期貨在國內已經被限制，期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
不過，現貨交易在國內是可以的，不過比特幣現在已經限制提現。套利無非就是低買高賣賺取差價。數字貨幣普銀以10億藏茶資產為信用背書，數字貨幣自身有增值的潛力，因為藏茶是可以升值的。

『柒』 期貨與現貨的套利問題

這個問題最好需要舉例來說明，不是幾句話能說得清楚的，我建議你最好找個老師或者期貨公司的人給你當面說明。其實期貨教材中也有期現套利的例子，你可以找來認真看看，我們可不想在這里寫長篇大論。這里只適合幾句話能說清楚的簡單問題。

『捌』 如何在期貨與現貨市場之間套利

其實這個的話 還是不要做那麼投機取巧的事情好了 認真的過好自己的生活 腳踏實地就已經很好了啊 何必去這樣做呢

『玖』 期貨中的套利與 現貨中所說的套利是一樣的嗎

針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
股指期貨與現貨指數套利原理
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
一是當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。
二是當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。

『拾』 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）

3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
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