期貨遠期合約掛牌價
㈠ 期貨遠期合約價格與近期合約價格之間的關系
大戶同時在一個合約上做多，又做空，小散一跟多，大戶就把多單平了，一下子就價格跌落，大戶賺了！
㈡ 期貨合約掛盤基準價是什麼意思
上市前交易所制定一個價格，讓上市當天，買賣雙方參照在此價格上進行交易，按照此價格計算漲跌幅，沒有太大的作用。
掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據，新上市合約的掛盤基準價由交易所確定並提前公布。
新上市合約掛盤當日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍(交易保證金維持合約規定比例)，如有成交，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板；如當日無成交，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板和保證金。如三個交易日無成交，交易所可以對掛盤基準價作適當調整。
對曾經有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基準價。
㈢ 期貨合約怎麼連續上的
1.1301合約到了13年1月交割日結束後摘牌，相應掛牌1401合約掛牌上市。由此可見期貨合約的最長交易時間為一年。但是新掛牌合約的第一天漲跌幅通常比合約規定的大，一般在2倍左右，是為了便於市場尋找合理價格，所以你看圖表的時候，舊合約到期新合約掛牌的當天會有比較大的價格跳空。
2.價格不一樣，是因為合約到期日不一樣。1301和1303代表1月和3月到期，合約越接近到期日，價格通常會越接近現貨價格。舉個例子，現在離13年1月不遠了，1301的價格就會慢慢接近現貨豆粕價格，（當然人為操縱，惡意逼倉除外）和現貨價格波動的相關性也就越大。但是3月還遠，3月的合約價格反應的是市場對於3月市場現貨價格的一定預期，以及相應的持倉成本的綜合反映，所以遠月價格通常會比近月價格高，你可以參考期貨的定義去理解。
更簡單的說，1301反應市場對13年1月現貨價的預期，1303反應對3月現貨價格的預期，當然會不一樣。
㈣ 期貨合約在什麼情況下掛牌遠期合約比如菜粕現在交易所就沒有1501 1505的合約。哪裡有
菜粕期貨合約一年有7份合約，分別是1、3、5、7、8、9、11月份。所以1501要等到1401摘牌之後才能上。
菜粕期貨合約的最後交易日是合約交割月份的第10個交易日，14年1月份第10個交易日是在1月15號，所以1501合約需要等1月16號才會出現。
關於1505合約同理，需要等1405合約摘牌。
期貨新合約推出，一般不會有新通知，都是老合約摘牌，新合約上市。
如果有一天，期貨合約條款要進行改動，會在交易所網站進行通知。
不排除菜粕以後會像大豆、瀝青、白糖一樣掛出兩年的合約，（上述三個品種，目前有15年交割的合約），單就目前來講，菜粕依然還是只有單年度的合約。
㈤ 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的
期貨呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而期貨的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。
㈥ 遠期和期貨合約定價
遠期合約一般不會上市流通交易，所以不存在定價的問題，至於合約的交割價格，是雙方協商確定的。
期貨;買賣價格—公開喊價（競價，高效率）
具體見下表:
期貨交易合同 遠期交易合同
定價方式
交易所經紀人公開喊價。 最終由交易各方通過電話，電傳，電腦直接成交。
風險
因交易對方是清算所，沒有信用風險 因直接成交，有信用風險
保證金
需繳存保證金，保證金多退少補，形成現金流。 不需繳納保證金，也無現金流。
㈦ 遠期價格與期貨價格<急>
遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。
㈧ 到底買期貨合約是買的現在的價格還是遠期的價格
期貨，顧名思義，就是遠期的價格。
期貨的本質是交納一定的保證金，與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
開倉時（簽訂買賣合約），須交納保證金，平倉時（解除買賣合約），保證金返還給您。
㈨ 為什麼期貨中遠期合約的價格一般比近期合約高
買賣股指期貨的資金是有成本的。不是說你拿著資金不動就不會變化。所以時間越長，資金的時間成本就越多。遠期合約的價格一般情況下就會高於近期。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
㈩ 關於期貨價格和遠期價格的比較
首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。
可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。