期貨合約的對沖原則
⑴ 期貨對沖是什麼意思
期貨對沖，是指在減少交易風險的同時仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。
通常，對沖是在同一時間內進行的兩筆行情互相關聯、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數量相對的投資。
行情相關，實質指的是影響兩種不同商品價位行情的市場供應需求之間的關聯性，如果說供應需求之間的關系發生了波動，那麼同一時間還會影響到這兩種商品的價位，並且價位的走向大致是相同的。
而走勢方向恰巧相反，實質指的是兩筆買賣的走勢方向呈現相反的關系，這樣不管價位朝著什麼樣的方向運轉，總是會表現出一次盈利一次虧損，當然要做得到盈利虧損互相可以抵消，而兩筆買賣的貨物數量大小則需要按照各自價位的波動幅度來確立，總的來說數量是差不多的。
⑵ 絕大多數的期貨合約是通過做相反交易實現對沖而平倉是什麼意思
期貨平倉有兩種方式，一種是交割，也就是到合約終結日期進行貨物、現金的交易，根據交易所規定，這只有法人投資者才能夠做，而且這樣做增加了交易成本，除非真是為了買賣貨物而做期貨，不然沒有人會選擇的。
第二種方式是對沖平倉，也就是說，你原本買入期貨合約，就有了我們說的多頭持倉，在你想平倉的時候你再賣出到期日相同的期貨合約，買賣沖抵，交易所就會認定為你沒有倉位了；同樣由於期貨可以進行賣空，所以你可以先賣出，持有空頭倉，然後買入進行對沖平倉。這是期貨市場上大多數投資者使用的平倉方式，也是個人投資者唯一可以選擇的平倉方式
⑶ 期貨交易的對沖機制的問題
期貨交易到最後當然是肯定有人要參與交割的啊、但是參與交割的投資者往往都是現貨企業、都是機構戶、自然人是無法參與交割的、真正有需要買入商品的、和真正想要賣出商品的人、二者進行交易、期貨上的單子對沖掉、然後現貨上進行買賣交割、希望能夠幫助您
⑷ 期貨中的對沖機制是怎麼一回事
對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
從世界各國證券市場的實踐來看，在建立風險對沖機制上分別採取了現貨賣空、股票期貨、股指期貨和股票期權、股指期權等形式，由於期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。
因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。
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對沖模式
1、股指期貨對沖
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖
2、商品期貨對沖
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。
在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。
3、統計對沖
有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
4、期權對沖
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。
5、定增對沖
作為股權再融資的重要方式之一，定向增發廣受外界關注的一大特點是增發價格相對於增發時的市場價格往往有著較高的折價。
機構投資者在參與定向增發時採用股指期貨進行對沖是鎖定收益、減小風險的較優方案。建議投資者選擇性地參與多隻定向增發的股票，構建現貨組合分散非系統性風險，同時用股指期貨對沖系統性風險，鎖定定向增發的收益。
⑸ 期貨合約對沖是怎麼回事
金融學上，對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
⑹ 我想請問你一下，期貨交割時的對沖合約是什麼意思 對沖合約里買方賣出合約，賣方買入合約怎麼理解
做期貨的，在開倉之後有兩種選擇：第一種合約到期交割（須法人戶）；第二種方式是在合約到期前平倉了結，也就是做一個對沖（如原來買入開倉的進行賣出平倉，原來賣出開倉的進行買入平倉。相當於進行一個反向操作，把手上的單子了結了）。通常大多數期貨投資者會選擇對沖平倉，極少數的現貨企業會選擇現貨交割。
⑺ 誰能幫我解釋下，期貨交易中的對沖機制
對沖」英文「Hedge」，詞意中包含了避險、套期保值的含義。對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性；供求關系若發生變化，會同時影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。
方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
期貨交易中的術語，除了賣出平買入的倉外還有一種情況是買入平賣出的倉，因為期貨交易中可以賣出你沒有的貨物，比方說你現在帳面上什麼也沒有，但是有買家要100單位的貨物，你覺得開價可以，就可以賣給他（雖然你沒有）以後你看到有賣家出價還可以（當然是你能賺錢）就可以買來平倉。可以查一查書，比方大學教材之類的
舉個例子:你現在買入1手*月份期銅,此時你的持倉顯示為1手多單,如果你在之後賣出1手相同的合約進行平倉,此時你的持倉為0,後面的行為就屬於對沖平倉,在你沒有平倉之前,你的倉里顯示為1手未平倉多單.平倉後,倉里就沒有持倉.
⑻ 期貨怎麼對沖舉例說明
對沖就是相關的兩個事物，反向操作，讓一個盈利一個虧損，讓損失的風險降低。例如手裡有現貨，做空期貨。漲價現貨盈利，期貨虧損。跌價現貨虧損，期貨盈利。風險降低。或者在近期豆油很弱，股指偏強一點，就空豆油，買股指，做成一個對重組合。
⑼ 期貨合約的對沖機制是什麼意思能不能舉例說明一下
例如你開倉買入1手大豆，在合約到期前進行賣出平倉。這就是相反交易對沖。
如果是開倉賣出，則通過買入平倉。
⑽ 商品期貨對沖是什麼意思
商品期貨對沖：是指買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。
一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
比如說買入開倉玉米B804合約1手，同時賣出開倉玉米A0807合約1手，從中間賺錢盈利。這樣一個過程就是對沖過程。