假設6月30日為6月期期貨合約的交割日

A. 問一道期貨知識題！

根據公式即可

F=S*E(r-d)t=1450*E(6%-1%)*3/12=1450*E（0.0125）=1450*1.0125=1468.125.

注意，E之後的都是上標的。

B. 請先輩幫我解決有關期貨的計算問題

沒獎勵 好象沒人回答啊

C. 期貨理論點位

持有成本：1450*(6%-1%)/4=18.125元，四捨五入為18.13元。
期貨理論價格=現貨價格+持有成本=1450+18.13=1468.13元

D. 期貨計算題求解

這個簡單。
8%和1.5%都是年利率，計算時因為題目中要按月計算，所以換算成月利率要除以12
而4月15日到6月30日是二個半月，即2.5個月
所以原式為=1450×[1＋（8%－l．5%）*2.5/12
=1450×[1＋（8%－l．5%）×5/24]

E. 期貨 交割日

只能這樣，一般情況下如果預計單子拿得久的話 移倉都是往最遠月份移

F. 假設年利率為5%，年指數股息率為1.5%，6月30日為6月股指期貨合約的交割日，4月30日對應現貨指數為2800點，

F = S * (1 + (r - q)t)
F = 2800 * (1 + ( 0.05 - 0.015) * 2 / 12 ) = 2816.33
如果按照復利計算
F = S * exp ((r - q)t)
F = 2800 * exp (( 0.05 - 0.015) * 2 / 12 ) = 2816.38
2為兩個月，t 單位為年
結果就自己按計算器吧
在實際操作中，股息分配時間不定且不均勻，需要根據實際派息日具體折算成點數再計算理論價格。

G. 股指期貨6月合約交割日是哪一天

股指期貨6月合約交割日是19號。期指交割日，規定是每月第三個星期五。

H. 假設年利率為6％，年指數股息率為1％，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現貨指數分別為1450點，則

你要問的是不是「則當日的期貨理論點位為多少？」
答案是：1450*【1+（6%-1%）*3/12】=1468.125

I. 期貨考試題目

難道你不認為你說的兩個公式是一樣的嗎？變通一下就是了，資金成本就是=現貨指數*年利率/月份/12
反正這兩個公式是一樣的，不過表達方式不同而已，你多參悟一下
另外演算法沒錯，只不過是他計算錯誤而已。答案是1542.8