股指期貨合約轉期

⑴ 股指期貨合約活躍期一般為多久

在合約到期交割前你都可以買賣，最後交易日是合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延.
合約時間: 股指期貨合約時間是指股指期貨合約到期月份。5,6,9,12月為合約時間。
根據你對滬深300指數在以後那些月份可能的漲跌預測分析，比如IF1809，指股指期貨合約將於2018年9月到期。最後交易日在九月份第三個周五。

⑵ 股指期貨交易時間是多少什麼是交割日

股指期貨交易時間是T+0即當日買進當日賣出，沒有時間和次數限制。股指期貨交割日是合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延）.約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

⑶ 股指期貨合約月份問題

股指期貨的交割月份是當月下月以及隨後2個季月。比如當月是3月 那就是3，4，6，9 當月是4月，就是4,5,6,9 單月是5月就是5，6,9,12。望採納

⑷ 股指期貨合約到期後怎樣進行交割

股指期貨的交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。以某一股票市場的股票指數為例，假定當前有一個"12月底到期的指數期貨合約"，其報出的期貨價格是1100點。如果市場上大多數投資者看漲。假如你認為將來這一指數的"價格"會超過1100點，你就可以買入這一股指期貨。

假如12月底到期時，你仍然持有的買進合約就需要交割，合約價位點數是1100點，這時，股票現貨市場指數的結算價點位是1130點，你就可以得到30個點的差價補償，也就是說你賺了30個點。相反，假如到時指數的結算價點位是1050點的話，低於你的買價50個點，你就必須拿出50個點來補貼，也就是說虧損了50個點。當然，所謂賺或虧的「點數」是沒有意義的，必須把這些點折算成有意義的貨幣單位。具體折算成多少，在股指期貨合約中是事先約定好的，稱為合約乘數。假如規定股指期貨的合約乘數是100元，也即每個點值100元，那麼贏利30點就是贏利3000元。假設股指期貨的點位是1000點，一個合約的價值就是100000元。香港恆生指數大概在15600點左右，合約乘數是50港幣，這樣，一份香港恆指期貨合約價值大概在780000港幣。

⑸ 股指期貨合約月份

股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。

⑹ 股指期貨合約換月怎樣操作_銀河期貨

股指期貨合約上市已經經歷了四個合約，而1008合約也即將結束。但是在合約換月的問題上，還是有很多的問題。今天我在這里就對大家容易出現的幾個問題提出幾點建議。 首先，在股指期貨臨近交割時，行情的日內波動都會較大，這就要求我們除了像平時一樣將止損設好以外，還要對行情有更准確的把握。當然，從我個人角度來講，我並不是很贊成在股指期貨合約換月時進行頻繁的操作。從觀察我們可以看到，股指期貨臨近交割時，雖然日內波動較大，但看日線會發現行情總是會沿著一個方向發展，不會出現過大的波動，只是每日變動幅度大小的問題。這樣的話，我們就應該在日內進行短線但並不頻繁的交易，同時降低你的收益目標，實行掙了就跑的戰略，不要過於貪戀盈利。逐漸將重心轉至下一合約。 第二，在每個股指期貨合約的最後一個星期。我個人建議投資者在周四和周五就不要進行操作了。您可以選擇休息或者將倉位移到下一合約。我的習慣是休息兩天的時間，用這段時間整理一下前期的交易思路，觀察一下下一合約的走勢，另外關注一下外盤和股市的走勢，還有政策面的消息。為自己下一階段的操作方法做一個准備。 第三，也是很重要的一點，就是不要被假象所迷惑。在換月時，很多投資者都認為勢頭將延續下去，從而用上一合約的交易思路去交易下一合約。但其實不然，很多時候，上一合約只是假象，原因有很多，比如短時間內利好消息，機構做盤，人們心理上認為已經達到一定低點或高點，要回調。總之很多原因，比如最近即將結束的股指期貨08合約，看似多單較多，但其實在股指期貨09合約依然是空頭占據主力。 所以說，一定要擦亮你的眼睛！在股指期貨臨近交割時謹慎操作！