當期貨合約愈臨近交割日時

㈠ 期貨合約到交割日，誰來買實物呢，是不是大家都等到最後才會買的

自然人賬戶是不允許交割的，只有法人賬戶才可以，所以快到交割月時，散戶基本都撤了。法人有一部分人是准備交割的。比如飼料公司，它在前兩個月買的
豆粕
便宜，自然在交割時有利，所以他會買實物。也有部分非實業機構，為了
逼倉
，也會進行交割的。至於是否等到最後才買，就仁者見仁智者見智了，你認為價格會走高，自然就先買，價格將走低，自然就最後買了。

㈡ 越臨近交割日，期貨波動一般是變大還是變小

變大，，還要看有沒有影響市價的災害或者事件發生

㈢ 為什麼期貨到交割日的時候會跟現貨價格趨於一致，期貨不是只是一個合約而已嗎，應該跟現貨沒關系啊

期貨交割價格與現貨價格必須一致。因為期貨就代表未來某個時間點待交割的現貨價格。

㈣ 期貨合約到交割日忘記了平倉，會有什麼問題嗎

期貨合約臨近交割月如果你還未平倉，期貨公司會通知你的，如果你自己不平，期貨公司在交割月前一個月的最後一個交易日會給你強平的。

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的。

由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲停板、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

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在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。

而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足。

而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。

㈤ 離期貨合約交割期越近，保證金比率越高有何道理

商品期貨隨最後交易日臨近，收取保證金比率也逐漸提高。這樣做的理論依據是，現貨歷史波幅大小反映了該品種的風險程度，應根據現貨波幅大小設定相匹配的保證金水平。而隨著最後交易日臨近，買賣雙方違約風險相應增加，為保證現貨商和生產商利益，要求提高保證金。
期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。

㈥ 期貨交割時間怎麼定的

期貨合約代碼後面的四位數字表明了該期貨品種合約的交割時間：前兩位數字是交割的年份，後兩位數字就是交割的月份。
例如：期貨滬銅1412合約表明該期貨品種是上海期貨交易所的金屬銅合約，交割的時間是2014年12月份。（最後交易日：合約交割月份的15日（遇法定假日順延）， 交割日期：最後交易日後連續五個工作日。）
以上只是上海期貨交易所的交割情況，其他交易所交割時間也類似，具體你可以去交易所官網去看
希望能有所幫助，望採納~

㈦ 關於期貨合約中的結束交割日期的理解

不是的，你可以看看他們的合約內容，有明確的交割日期

㈧ 什麼是期貨的交割日效應

股指期貨的到期日效應（交割日效應）指的是，在股指期貨結算日，目標指數的成交量和波動率顯著增加的現象。到期日效應產生的根本原因是指數期貨採用現金交割的方式進行結算，而套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易與投機交易者操縱結算價格的慾望，在最後結算日的相互作用產生了到期日效應。 我國套利交易只有在股指期貨價格高於現貨價格以上才會出現，套利交易者賣出股指期貨，買入現貨。對於期貨到期日仍持有現貨的套利者，需要按照期貨結算價格出清股票。如果套利交易者比較多，同一時間內的賣壓就會集中出現，對指數產生下跌壓力。對於套期保值者，在合約即將到期時需要將空頭合約轉到其他月份去，因此合約到期前當月期貨合約價格將有一定的壓力，而期貨的價格發現作用將影響傳導到現貨指數。該合約的投機者則希望在最後結算日盡量使現貨價格向自己比較有利的方向發展，以達到獲利或者減少損失的目的，因此投機者在最後交易日有操縱價格的意願。
在以上所述的不同因素影響下，股指期貨到期日的交易量、波動率和收益率與平均水平有明顯差異。根據統計，股指期貨到期日買入股票的投資收益率比其他交易日的平均水平要高；以股指期貨到期日為開始的前半個月內買入股票比後半個月買入股票的投資收益率要高。從統計結果來看，股指期貨到期日造成了現貨價格的一個窪地效應。
對於一些股票的投資者，股指期貨到期日後的幾個交易日可以看作買入股票的一個比較好的時機。同樣，在兩個股指期貨到期日中間賣出股票也有輕微的溢價。股票投資者同時要留意該月份出現正向套利空間日期的數量，在出現套利空間的交易日持倉量是否有明顯的增加，如果有條件的話還需要了解機構所持的空單數量是否比較大，這些因素都有可能對股指期貨到期日的現貨指數產生一定壓力。
為了避免結算價格被操縱，中金所將到期日股指期貨交割結算價定為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價，並有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。由於時間跨度較大，成分股票權重比較分散，大大降低了被操縱的機會。同時，中金所將股指期貨的結算日定為每月第三個星期五，避開了月末效應、季末效應等其他可能引起現貨波動的因素。中金所在制度上對股指期貨的到期日效應的影響做了充分考慮，但究竟股指期貨的到期日效應對現貨的影響有多大，需要市場來證明。

㈨ 交割日臨近的股指期貨合約可以買嗎

根據大連商品交易所交割細則：個人客戶持倉和焦炭、焦煤、鐵礦石非交割單位整數倍持倉不允許交割。自交割月份第一個交易日起，交易所對個人客戶交割月份合約的持倉予以強行平倉。
根據鄭州商品交易所交割細則： 自進入交割月第一個交易日起，自然人客戶不得開新倉，交易所有權對自然人客戶的交割月份持倉予以強行平倉。
根據上海期貨交易所交割細則：某一期貨合約最後交易日前第三個交易日收盤後，自然人客戶該期貨合約的持倉應當為0手。自最後交易日前第二個交易日起，對自然人客戶的交割月份持倉直接由交易所強行平倉。
中國金融期貨交易所的股指期貨及國債期貨則無此限制。因此我國期貨交易所不允許自然人參與所有商品期貨的交割，只能參與金融期貨交割。
可以留下個聯系方式，有疑問隨時幫你解答。

㈩ 臨近交割日什麼情況會讓價格變化

交割日，有個概念叫交割日效應，所謂的「交割日效應」是指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規定是以股票現貨指數為參照，通過現金進行交收，這樣在最後臨交割時，現貨指數對股指期貨就幾乎是起到決定性的作用，因此也就會有大資金進入現貨市場，導致股指大幅震盪，從而形成「交割日效應」來自fx678財經頻道。