沒一個期貨合約上市第一天都漲嗎

㈠ 期貨合約當日的漲跌是怎麼算的

1、如果上一交易日有交易，那麼是和上一交易日結算價相比的

2、如果上一交易日沒有交易（比如交易所系統故障造成停盤一天、或本·拉登又開著飛機撞樓了），則向前遞推一個交易日......

2、如果是新上市的合約，則是和交易所公布的基準價相比的（每個新上市的合約，交易所都會公布一個基準價格）

㈡ 股指期貨合約上市首日漲跌停板幅度是多少只有季月才是20%嗎

你好，股指期貨也設置了價格日漲跌幅限制，內容主要包括三點。第一，股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。第二，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。上市首日成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。第三，股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。

㈢ 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

㈣ 請問是不是所有的期貨合約上市期限都是1年

你的推算是對的，但並不是所有期貨合約上市期限都是1年，只能說國內期貨合約大部分都是1年，也有部分品種的期貨合約掛牌時間超過1年的，以國內的期貨市場品種為例，主要是上期所的品種有超過1年的，分別為滬金、瀝青、原油。

㈤ 新的期貨合約出來時，開始交易第一天的開盤價是怎樣得出來的

交易所確定一個掛牌價，這個是按現貨的價格，以及其他一些得到的。
開盤價 是上市時候買賣雙方交易的價格

㈥ 難題——期貨日間漲幅

1.期貨品種上市的第一天 的漲跌停板是比平時 多幾倍的 比如 菜籽油期貨上市第一天 是20% ，玉米當時上市是10%
2.期貨上如果第一天漲停或者跌停的話，第2天就要擴板了（比如銅第一個漲停4% 第2個漲停5% 第三個漲停6% 不同品種的規定是不一樣的，這個每個商品交易所都有詳細的說明）
3，沒有你說的這樣的規定的
4，目前大多數期貨漲跌停板都是4%（還有幾個不是4%的），跟股票沒有任何區別，當天漲跌停板後跟股票是一樣的。
連續漲跌停後 跟股票就不一樣了，幅度都有一定的變化的！

以下是上海期貨交易所的一些規定 你可以看以下：
第三章 漲跌停板制度

第九條 交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度。

第十條 當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。

第十一條 漲（跌）停板單邊無連續報價（以下簡稱單邊市）是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入（賣出）申報、沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲（跌）停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市；在出現單邊市之後的下一個交易日出現反方向的漲（跌）停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。

第十二條 當某期貨合約在某一交易日（該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日）出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取；燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高於10 %的按原比例收取。D2交易日銅、鋁期貨合約的漲跌停板為5%，鋅、天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。

第十三條 該期貨合約若D2交易日未出現單邊市，即：銅、鋁期貨合約的漲跌幅度未達到5%，鋅、天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。
若D2交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規定執行。
若D2交易日出現同方向單邊市，則當日收盤結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取；燃料油期貨合約的交易保證金比例為15%，收取比例已高於15%的按原比例收取。D3交易日銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為10%。

第十四條 若D3交易日未出現單邊市，即：銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到10%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。
若D3交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規定執行。
若D3交易日期貨合約出現同方向單邊市（即連續三天達到漲跌停板），則當日收盤結算時，該銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約按9%收取交易保證金，收取比例已高於9%的按原比例收取；該燃料油期貨合約按20%收取交易保證金，收取比例已高於20%的按原比例收取，並且交易所可以對部分或全部會員暫停出金。
當D3交易日期貨合約出現同方向單邊市（即連續三天達到漲跌停板）時，若D3交易日是該合約的最後交易日，則該合約直接進入交割；若D4交易日是該合約的最後交易日，則D4交易日該合約按D3交易日的漲跌停板和保證金水平繼續交易；除上述兩種情況之外，D4交易日該銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油期貨合約暫停交易一天

㈦ 股指期貨合約上市首日漲跌停板幅度是多少只有季月才是20%嗎

季月合約上市首日漲跌停幅度20%其合約10%交易所會合約掛牌時確定掛盤基準價此來計算漲跌停板位置

㈧ 股指期貨上市當天 大盤會漲還是會跌

99%的概率會跌。

㈨ 期貨高手請回答

「強麥1201」在7.23日是上市的第一天，你看到之前的K線是「強麥1101」的價格走勢。1201和1101的意思是2012年01月交割的合約、和2011年01月交割的合約。合約在交割前幾天就停止交易了，7.23日前是不是1.13日？那是最後交易日。強麥這個品種每個月份的合約在交割完後都要停止交易六個月零十天。

交割是按照合約規定價格進行實物買賣的過程。交割前個人投資者會被強行平倉，大多數人在這之前就自行平倉了。交割完了就再不能有人持有這個月的合約了。

新合約1201上市時，強麥的價格在這六個多月里已經漲了很多，這時候不會再有人在那麼低的價位掛單，直接就跳空上去了。就像是一隻股票停牌一天，當天股市大漲，第二天開盤要跳空高開一樣，但由於期貨合約交割後沒有任何人持倉，所以沒人在這個大跳空里賺錢或虧錢。

㈩ 請問某個期貨的品種新的月份合約上市他的漲跌幅有沒有限制，有的話是不是合約里的固定的合約

國內期貨交易所的新合約上市時，一般都有漲跌幅限制的，但不是在合約文本中寫明（合約文本是不能輕易修改的，所以寫明新合約的漲跌幅度不利於管理），而是通過交易所發文（件）的方式來通知新合約上市，並宣布新合約的基準價格，第一交易日的漲跌停板幅度等。

比如鄭州交易所的新合約上市，基準價由交易所決定，一般是前三個合約的均價加上一個升水幅度。而上市的第一交易日漲跌幅度一般為正常交易日漲跌幅度的2倍或3倍，下一交易日開始則漲跌幅度恢復正常。