13個經典的量化策略涵蓋股票期貨期權市場

『壹』 量化對沖領域有哪些經典的策略和傳奇人物

股指期貨與個股對沖博取正阿爾法策略、商品期貨與現貨對沖策略、跨期對沖策略、跨市場對沖、跨品種對沖、統計套利、股票與期權對沖套利、可轉債與正股對沖套利、期權跨式對沖套利、事件驅動型對沖套利、ETF與成分股對沖套利，國債期貨與國債主力。

『貳』 量化投資有哪些策略

這串真的香啊，來一把？57

『叄』 個股期權的常用的幾種典型策略

一是備兌賣出認購期權。在擁有標的股票的情況下，您可以賣出認購期權，從而獲得權利金，增補收入。
二是保護性買入認沽期權。在擁有標的股票的情況下，您可以買入該股票的認沽期權。在付了權利金之後，在期權存續期之內，您就獲得了股票的下跌保護。
三是買入認購期權。如果對標的股票價格看漲，您可以買入該股票的認購期權，用較少的初始投資資金獲得股票上漲的收益。
四是買入認沽期權。如果對標的股票價格看跌，您可以買入該股票的認沽期權，起到做空該股票的效果，用較少的初始投資資金獲得股票下跌的收益。

『肆』 量化交易都有哪些主要的策略模型

隨著量化交易的發展，單一技術指標的策略會面臨失效的問題。所以現在的策略都是復合型的。
經典量化交易策略(包括價值投資、技術指標、配對輪動、機器學習等)、研究型文章等

『伍』 國內支持股票期貨期權基金交易的量化平台都有哪幾家

目前國內量化交易平台主要有掘金量化、優礦、聚寬、米筐、訊投、國泰君安、同花順、龍軟、TB、京東量化、Big、雷礦等等。
專業度較高應該是掘金量化、訊投、優礦
用戶量較大應該是聚寬米筐
人工智慧：Big

『陸』 期貨經典書籍

《期貨市場技術分析》（墨菲）
這是一部技術分析的工具書、教科書。本書涵蓋了技術分析自道氏以來所有重要的研究成果。因此，是期貨交易者的入門必讀書目之一。我在做期貨的前幾年也至少讀了三遍以上。

《日本蠟燭圖技術》（尼森）
蠟燭圖是目前最常見的看盤的基本工具，也是分析市場、指導交易的最基礎的工具。因此，熟悉蠟燭圖的原理和使用方法，這同樣也是一個基礎性的准備工作。

《股票作手回憶錄》譯 者 丁聖元
描述了有史以來最出色的股票投資人——傑西·利弗莫爾（Jesse Livermore）波瀾起伏的精彩投資生涯。書中的那些真知灼見對投資人深具啟發，影響了數代的投資人，一代又一代的讀者發現從書中的受益要比從市場和有多年經驗的投資者們教給的東西要多很多。即使在八十多年後的今天依然適用，使得本書成為歷史上首屈一指的投資經典名著。

《期貨交易策略》 作 者 斯坦利·克羅
斯坦利·克羅是美國著名的期貨專家，1960年進入全球金融中心華爾街。他在華爾街的33年之中，一直在期貨市場上從事商品期貨交易，積累了大量的經驗。在20世紀70年代初的商品期貨暴漲行情中，用1.8萬美元獲利100萬美元。歲月流逝，財富積累，斯坦利·克羅帶著他在華爾街聚集的幾百萬美元，遠離這一充滿競爭的市場，漫遊世界，獨享人生。5年的游歷中，斯坦利·克羅潛心研究經濟理論及金融、投資理論，他最著名的兩本專著是《期貨交易策略》和《職業期貨投資者》。

《華爾街幽靈》作 者 阿瑟·L.辛普森
1997年，美國著名的「期貨雜志」交易論壇上有一位自稱「幽靈」的神秘交易大師，他把30年成功交易的經驗，歸納為3個規則，並與助理阿瑟·L.辛普森通過對話交流的形式。毫無保留地公開了自己成功交易的秘訣和方法體系，迅速成為「期貨雜志」交易論壇上的超級大熱門。

『柒』 量化分析的量化投資策略

量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
1·量化選股
量化選股就是採用數量的方法判斷某個公司是否值得買入的行為。根據某個方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池，如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類
2·量化擇時
股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，股票價格的預測則毫無意義。眾多的研究發現我國股市的指數收益中，存在經典線性相關之外的非線性相關，從而拒絕了隨機遊走的假設，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可預測成分。
3·股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為，股指期貨套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。股指期貨套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、沖擊成本、成分股調整等內容。
4·商品期貨套利
商品期貨套利盈利的邏輯原理是基於以下幾個方面 ：(1)相關商品在不同地點、不同時間對應都有一個合理的價格差價。(2)由於價格的波動性，價格差價經常出現不合理。(3)不合理必然要回到合理。(4)不合理回到合理的這部分價格區間就是盈利區間。
5·統計套利
有別於無風險套利，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計套利在方法上可以分為兩類，一類是利用股票的收益率序列建模，目標是在組合的β值等於零的前提下實現alpha 收益，我們稱之為β中性策略；另一類是利用股票的價格序列的協整關系建模，我們稱之為協整策略。
6·期權套利
期權套利交易是指同時買進賣出同一相關期貨但不同敲定價格或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。期權套利的交易策略和方式多種多樣，是多種相關期權交易的組合，具體包括：水平套利、垂直套利、轉換套利、反向轉換套利、跨式套利、蝶式套利、飛鷹式套利等。
7·演算法交易
演算法交易又被稱為自動交易、黑盒交易或者機器交易，它指的是通過使用計算機程序來發出交易指令。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格、甚至可以包括最後需要成交的證券數量。根據各個演算法交易中演算法的主動程度不同，可以把不同演算法交易分為被動型演算法交易、主動型演算法交易、綜合型演算法交易三大類。
8·資產配置
資產配置是指資產類別選擇，投資組合中各類資產的適當配置以及對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術的結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。它突破了傳統積極型投資和指數型投資的局限，將投資方法建立在對各種資產類股票公開數據的統計分析上，通過比較不同資產類的統計特徵，建立數學模型，進而確定組合資產的配置目標和分配比例。

『捌』 國內量化交易市場規模有多大包括股票、基金、股指期貨、商品市場，用量化交易的方式達成的交易規模的份

國內量化交易市場規模到目前為止沒有一個定論，因為全世界范圍來說，量化交易市場也是一個開始，我們國家對於量化交易，還沒有正式開始，所以具體的數據是沒有辦法確定的，不過從經濟總量來說，股票、基金、股指期貨、商品市場，應可以佔到百分之十五左右的份額，至於具體的交易作為理財師，我建議您還是遠離為好，原因有下面幾個：

第一、我們國家金融市場，是一個初級階段，無論是股票或者是期貨都不是很成熟，所以根本無法支撐量化交易市場。

第二、我國在經濟發展的轉型階段，現在的國家經濟本身就是一個無法預料的時期，所以任何的金融投資，風險十分巨大，個人的投入很可能出現虧損。

第三、人民幣的貶值是一個很難控制的風險，從現在來看，我國的人民幣貶值應該是一個很正常的趨勢，但是其中的變化會很大，所以我們要注意這方面的風險。

第四、量化交易市場在歐美國家也不是很成熟，而且我們國家也沒有這方面的人才，更加沒有這方面的專業條件，所以這樣的投資基本是不正規的一些公司，其性質可想而知。

第五、我國的金融市場，必須通過國務院的批准，而到目前為止，並沒有任何量化交易市場被國務院認可的信息，所以基於此點，建議大家也要遠離這個市場。

最後，我希望大家在投資的時候，要在正規的渠道進行選擇，比如銀行理財、國債、股票市場、期貨市場，這些投資是國家允許的正規金融投資，其他的投資形式，只要不是國務院批準的，建議大家千萬不要隨便的投入資金。

『玖』 有沒有什麼好的量化投資策略（做的股指期貨）求大神幫助

作為理財師我要說明一點，量化投資策略做股指期貨的數據現在還沒有，因為股指期貨的數據整理只有最近幾年，畢竟股指期貨的時間比較短，不可能有一個統籌的量化數據產生，這樣的話也就不存在正式的量化投資策略了，所以只能你自己進行統計和數據收集，然後自己做一個，方法如下：

第一、首先可用網路搜索進行股指期貨的數據查詢，我們主要是找到近幾年的走勢數據，另外把數據做出一個均線，同時要加入市場的影響均線，這樣第一步就完成了。

第二、數據收集完畢以後，我們可以在網路繼續搜索【計算器】，好一些的【計算器】現在網路推薦的很多，我們下載一個比較方便一些就可以了，最好是英文版的【計算器】這樣速度會稍微的快一些。

第三、選擇一個感策略的克隆計算公式，這個計算需要我們在數學模型的基礎上進行建立， 具體經濟模型的引入，建議可以在網路文庫裡面收集，這樣會大大的降低你的工作量，提高你的進度。

第四、當一切的數據全部引入以後，我們就可以根據自己的需要修改參數，特別是股指期貨時間比較短，一般可以調整策略一年半左右，不然精確度就會大大的降低，個人比較推薦的是一年計算引入為佳。

第五、編寫量化投資策略的模式的時候，最好可以參考一下復旦大學的經濟模型架構，這樣你導入的數據會比較的精確，這個模型一般在復旦大學經濟學院的官方網站裡面進行查找，所以你需要多費一些精力了。

綜合上面的全部步驟做完以後，那麼我們就可以做出一個量化投資策略的股指期貨策略，當然這個方案不是很全面，作為理財師我自己把握也不大，所以我的經驗，您可以作為一個參考，畢竟現在還沒有人開始製作。

『拾』 量化交易領域有哪些經典策略

量化交易種比較受寬客們所熟知的量化經典策略有：

alpha對沖(股票+期貨)

集合競價選股(股票)

多因子選股(股票)

網格交易(期貨)

指數增強(股票)

跨品種套利(期貨)

跨期套利(期貨)

日內回轉交易(股票)

做市商交易(期貨)

海龜交易法(期貨)

行業輪動(股票)

機器學習(股票)

以上這些經典的量化交易策略源碼都可以到掘金量化交易平台查閱。