明明期貨上漲看漲期權下跌了

⑴ 什麼是看漲期權和看跌期權,它們與遠期,期貨,掉期的不同點是什麼

其實你可以這樣來看，第一看漲期權和看跌是相對的，你覺得後市會看漲，那麼你肯定是喜歡看漲的要是不看漲的，，那你就肯定會看跌的啊，那麼和期貨都是一樣的性質這塊的啊

⑵ 關於看漲和看跌期權 我這樣理解對嗎 還有期貨是什麼

首先，我肯定的是你對期權理解大致是對的。1，手續費以及權利金的價格不是說賣方自己想怎麼定就怎麼定，期權權利金的多少取決於整個期權合約、期權的到期月份及所選擇的履約價格。期權權利金的最終決定，必須經過期權買賣雙方的經紀人在期貨市場上以公開喊價、公平競爭後才能形成。理論上可以賣1元，但我想除非賣方和買方是腦子突然進水了。
2，期權賣方一般來說是機構投資者，至於你說的這類情況是不可以的，因為a發行的股票，轉讓權在a手上，如果c又買入a的股票那麼就存在一個問題，權利金價格誰說了算？但如果c所賣出的期權是符合之前合約規定的價格，那麼c就能像b售出權利。
3，以目前現有的期權市場來看，歐式不能提前，美式的可以。至於中國以後怎麼樣，就不好說了。
4，玉米只是期貨的一個品種，期貨的品種目前沒有說哪種可以哪種不可以上市，只要幾個原則，即社會上需求大並且能夠影響一定經濟指標，第二價格波動頻繁，第三品級比較容易劃分，第四容易倉儲。比如，玉米是糧食，社會需求量大，它可以作為飼料原材料，所以價格波動會造成物價的波動，這樣的品種非常適合期貨交易。
最後你補充的這個問題和第一個問題有共同之處，既然賣方多數為投資機構那麼這類機構的專業度是非常高的，不可能隨便說一個價格即上市交易。行權我說過看是歐式還是美式兩者不一樣。如果估計錯了那麼肯定是要虧損的，但要看買入方行權的方式來看。但期權說來說去就對於買方來說就兩個策略，售出權利或行權，如果價格和合約相反，那麼放棄行權只是損失權利金。
期權交易在國外已經近40年的歷史，中國的商品期貨算上90年代也才近20年，更不要說其他金融衍生品交易市場。不知我這樣回答你還清楚嗎，呵呵。

⑶ 買入看漲期權 買入期貨盈虧分布圖

買入看漲期權是指購買者支付權利金，獲得以特定價格向期權出售者買入一定數量的某種特定商品的權利。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他可以支付一定的權利金買入看漲期權。
交易者可以買人與之相關的期貨合約的看漲期權，一旦商品或資產價格上漲，可以履行看漲期權，以較低的執行價格買入期貨合約。
然後按上漲的價位高價賣出期貨合約獲利，在彌補所支付的權利金後還有盈餘，這部分盈餘可以彌補因價格上漲高價購進商品所帶來的虧損；也可以直接將期權高價賣出，獲得權利金收益，這均可起到保值的作用。
如果商品或資產價格沒有上漲而是下跌了，交易者可以放棄履行期權，這只會帶來很少的權利金的損失，該損失可以由低價購進商品或資產的收益所彌補。
與直接在期貨市場買人期貨合約進行套期保值相比，這種交易方式風險小，交易靈活。對交易者來說，買入看漲期權實際上相當於確立了一個最高的買價，在鎖定了風險的同時也可以保證交易者能夠得到價格下跌帶來的好處。

⑷ 我現在有9月份的大豆期貨合約的多頭 合約，我預期未來大豆期貨的價格下降 為什麼我會賣出看漲期權

賣出期權主要為獲得期權費。
賣出大豆的看漲期權，如果到期時大豆價格上漲，交易對手要求行權，就需要按約定的執行匯率賣出大豆(看漲期權的買入方買入大豆)。
客戶持有大豆期貨的多頭，如果期權到期時需要行權，可以用期貨多頭頭寸去交割，期貨買入價和交割執行價的價差形成固定損益。如果期權無需交割，客戶獲得期權費收益。

⑸ 本段描述的期貨交易，和我之前的理解完全相反：為何未來跌了，反而買入是賺錢的為何漲了，賣出是賺錢的

假定行權的話，可以以合約上的10元賣出可可豆，而預計未來可可豆的市場價格是低於10元的話，那麼當前買入這份合約就相當於買保險了

⑹ 如何看期貨中漲期權和跌期權

看漲期權和看跌期權是投資者在交易時必須選擇的,

⑺ 賣出看跌期權後期貨也下跌了怎麼是浮動虧損

因為你賣出看跌期權之後，期權費上漲了，本來你賣的時候是200，現在賣家漲到220，相當於你少賺了20，所以顯示你是浮動虧損

⑻ 我在期貨軟體看見買多賣空平倉不知道什麼意 只想知道怎麼是掙錢怎麼是虧 買漲還是買跌

期貨中買多（看漲）、賣空（看跌）。期權則有買多（買進看漲期權）、買空（賣出看漲期權）、賣多（買進看跌期權）、賣空（賣出看跌期權）其中買進看漲期權和賣出看跌期權是多方（看漲方）；賣出看漲期權和買進看跌期權是空方（看跌方）
根據自已對將來行情漲跌分析，可先買進開倉，也可先賣出開倉，等價差出後，再進行反向的賣出平倉或買進平倉，以抵消掉自已開倉的合約。這樣自已的「帳單」上就只留下開倉和平倉之間的價差，同時，開倉佔用的保證金自動退回，從而完成了一次完整的交易。交易買賣的是「合約單位」，並不是在買賣實際的貨物，所以，交易者在買進或賣出時，就不用考慮是否需要或者擁有相應的實物，而只考慮怎樣買賣才能賺取差價，其買與賣的結果只體現在自已的「帳戶」上，這一點可簡單地用通常所說的「買空賣空」來理解。

⑼ 為什麼每個看漲期權和看跌期權的價格不一樣

預期未來標的物的價格將上漲 期貨合約持有人會賣出看跌期權收取一定的保證金 因為期權買方 如果不會行權 期權的賣方就活得權利金
賣出看跌還是看漲最主要期權賣方持有期貨合約為多頭還是空頭 如果是多頭就是看漲期權 空頭就是看跌期權 如果期權的買方就是買進看xx期權 是賣方就是賣出xx期權
比如 你現在是9月份的大豆期貨合約空頭 合約價格是3000元每噸 你預期未來大豆期貨的價格上漲 你就會賣出看跌期權 你就是期權的賣方 我預期未來大豆期貨合約會下降 我就願意付你50每噸的的權利金來買你的大豆期貨合約 我就是期權的買方 過了一段時間 9月份大豆期貨合約 漲到3110元每噸 如果我行權 我將會是期貨上的空頭 我會虧損110元每噸 所以我不行權損失50元每頓的權力金 你賺了我的權利金 然後你平倉一共虧損60元每頓 能夠減少你的損失
你現在是9月份的大豆期貨合約的多頭 合約價格是3000元每噸 你預期未來大豆期貨的價格下降 你就會賣出看漲期權 你就是期權的賣方 我預期未來大豆期貨合約會上漲 我就願意付你50每噸的的權利金來買你的大豆期貨合約 我就是期權的買方 過了一段時間 9月份大豆期貨合約 漲到3890 元每噸 如果我行權 我將會是期貨上的多頭 我會虧損110元每頓 所以我行權損失50元每噸的權利金 你賺我的權利金 然後你平倉後一共虧損60 元每噸 減少你的損失

⑽ 期貨的看漲和看跌期權齊齊下跌說明什麼

看漲期權和看跌期權同時明顯下跌的情況很多。
1、標的期貨合約窄幅震盪，此時波動率非常小。
2、標的期貨合約急劇波動，此時波動率非常大。
3、期權臨近到期日，進入末日論，時間價值迅速降低的時候。
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