某期貨合約的乘數為30元

① 期貨計算題

(3880-3450)*50*100=215w 50是合約張數 彌補了現貨的虧損

② 某大豆加工商為避免大豆現貨價格風險，做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，當時的基差為-30元/噸，賣

答案是：盈利3000元。
以下是詳細解釋：
首先，基差的定義：現貨價格-期貨價格。
其次，在分析一下，在正向市場與反向市場中，基差走強與基差走弱的情況下，買入保值與賣出保值的盈虧情況，如下：
1、基差走強。
正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近；
反向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠；
或者由正向市場變為反向市場。
2、基差走弱。
正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近。
反向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠；
或者由反向市場變為正向市場。
基差走強、走弱與套期保值盈虧的關系,表現為以下十二種情形：
正向市場（+），基差走強（-），買入套保（+），虧損（-）；
正向市場（+），基差走強（-），賣出套保（-），盈利（+）；
正向市場（+），基差走弱（+），買入套保（+），盈利（+）；
正向市場（+），基差走弱（+），賣出套保（-），虧損（-）；
正向市場變為反向市場（+），基差走強（-），買入套保（+），虧損（-）；
正向市場變為反向市場（+），基差走強（-），賣出套保（-），盈利（+）；
反向市場（-），基差走強（+），買入套保（+），虧損（-）；
反向市場（-），基差走強（+），賣出套保（-），盈利（+）；
反向市場（-），基差走弱（-），買入套保（+），盈利（+）；
反向市場（-），基差走弱（-），賣出套保（-），虧損（-）；
反向市場變為正向市場（-），基差走弱（-），買入套保（+），盈利（+）；
反向市場變為正向市場（-），基差走弱（-），賣出套保（-），虧損（-）。
由此，我們總結出如下規律：
在正向市場中，基差走強=基差趨小；基差走弱=基差趨大；
在反向市場中，基差走強=基差趨大；基差走弱=基差趨小；
在正向市場變為反向市場中，基差走強=基差趨小；
在反向市場變為正向市場中，基差走弱=基差趨小。

上面的分析中，用到了基差的絕對值比較。為了方便理解，在此引入，基差的相對值比較。比如，基差為10大於基差為-50，這意味著基差走強；基差為-50小於基差為基差為10，這意味著基差走弱。如此，可將上面規律簡化為：無論正向市場還是反向市場，當基差走強時，買入套保虧損，賣出套保盈利；當基差走弱時，買入套保盈利，賣出套保虧損。

盈利或者虧損的具體金額計算為基差的差值（後基差減去前基差）的絕對值，乘以合約數量，再乘以合約乘數。上面的例子|-60-（-30）|=30元/噸。10手大豆是100噸。所以盈利或者虧損3000元。再參考上面，基差走弱，買入套保是盈利，所以答案是盈利3000元。

③ 期貨計算題，請幫忙解答。

第一題
A1000萬除以100萬=10
B94.88-94.29）*2500=14750
c1000萬*5.15%
d不知道
第二題
防止現貨下跌賣出套期保值
1億除以3645*100*1.1
3630-3430=170
170除以3630
一億乘以17除以3630

④ 求解一道期貨練習題

開多單，平倉盈虧計算為（平倉價-開倉價）x手數x合約乘數
開空單，平倉盈虧計算為（開倉價-平倉價）x手數x合約乘數
綜合之後，無論多單還是空單，平倉盈虧計算為（賣出價-買入價）x手數x合約乘數
大豆期貨的合約乘數是10噸/手
所以，平倉盈虧=（2020-2030）x5x10=-500

持倉盈虧在收盤前計算是開倉價與目前市價比較，假如現在沒收盤，報價是2050。
那麼現在的持倉盈虧就是（2020-2050）x15x10=-4500.
但是收盤後，在進行無負債結算的時候，這個是以結算價為標準的，根據題干信息
持倉盈虧計算為（2020-2040）x15x10=-3000

所以 答案為A

⑤ 請問這道期貨計算題怎麼做

100*（6%/4）-1*(6%/6)-1=0.49萬元，所以3個月理論價格為1004900元
期貨理論點數10049
無套利區間先算交易成本：2+2+（5%*2）*10000+10000*（0.5%/4）=116.5

所以無套利區間為10000-116.5 至 10000+116.5

⑥ 期貨的一些基本計算

1,C
2,A
3，B
4,B
5,1A,2B,3A,4A
6，A
7,ACD（這題出錯了，期貨公司沒有權利提高統一的保證金標准，交易所才有！）
8，A（按照結算價計算）
9、A

⑦ 商品期貨合約乘數是多少

銅 5
鋅 5
鋁 5
天膠 10
螺紋 10
黃金 1000
白銀 15
大豆 10
豆油 10
棕櫚油 10
玉米 10
塑料 5
焦炭 100
PVC 5
白糖 10
棉花 5
菜油 5
強麥 10
早秈稻 10
PTA 5
甲醇 50

⑧ 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。

(8)某期貨合約的乘數為30元擴展閱讀

比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。

一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。

⑨ 求解一道期貨計算題

答案是A。
投資者做空，下跌可以盈利。排除C,D。下跌的盈利彌補交易費用就是盈虧平衡點！開倉、平倉都要收取費用，手續費為2Z/Y。所以盈虧平衡點是X-2Z/Y。
加推薦！

⑩ 請先輩幫我解決期貨計算題

第一題

2000萬乘1.2除以3880*100

思路 被他系數1.2 就是說：股票漲跌1元，指數漲跌1.2元。

2000萬乘1.2 就是把指數跟股票組合的被他系數化成1了。然後直接計算。

3880是期貨指數，*100就是乘數了。 1張合約表示3880*100這么多錢.

第二題：

（3880-3450）*100=幾？自己算。

這個結果就是每張合約的盈利，一共62張合約就*62

盈利266.6萬元
這個不用解釋吧。

賣價-買價 乘以乘數 如果是正數就是盈利。

還有你以後，以後你別說什麼先輩，說前輩，死人才是先輩，等我死的時候你叫我先輩，我不介意。回答你的問題還真有點倒霉一樣，說不定過幾天就死了，這是預兆。哈哈哈。開玩笑了。

第3題：

這個就不說了吧
你是不是考期貨叢業人員的什麼資格證啊。

第4題：

通過前面的題，你一定能知道答案了。

還有我告訴你，我可能做錯了，就是被他系數到底是乘還是除。。你自己翻一下書就知道了。
另外，這個題考試的時候分不會占太多，反正太計算的題不多。需要你費腦子的題不多，考試很簡單，你需要一個練習冊，就是郵購書的時候可以一起買的。然後這個看了你一定能過。

我考過，當時時間緊張，又是地震，地震的時候可以改期再考的，我沒改日期，當時工作忙，前後看了一個月。

基礎知識沒看練習冊，而且基礎知識只看了不到20天，看了就忘了，還沒做練習題，然後看法律，法律是看了1個多星期，有做練習冊，所以過了。

基礎部分考了58.5，好郁悶啊。
考這個很簡單~但是也要謙虛，不要掉以輕心的。認真對待一定過。