期貨合約賣出後最後必須買進嗎

❶ 期貨交易平倉獲利。為什麼要自己買入一份賣出合約然後再買入一份買入

期貨交易是同一個合約開倉，然後把手中的單子平掉。根據合約價格的走勢，最後結算你是盈利或是虧損

❷ 期貨，期貨中買賣合約，會不會在最後交割日出現買的比賣的多，或者賣的比買的多，出現這種情況怎麼處理哩

簡單點說：結合交易軟體的圖給你解釋——
2007 5月糖
賣出 3801 25
買入 3800 61
現在有25手以3801價格賣糖，有61手以3800元買糖，你想買嗎？如果你出3801買10手，那麼25會變成15（25-10），馬上可以成交，如果你3800買10手，61變成71，你還要排隊，不是馬上成交的，當然，排在61手後面。賣也是一樣，只要你有錢可以一直買賣。比如你3801買100手，價格會變成——
賣出 3802 某個數字
買入 3801 75（100-25）（這個75手需要排隊）

❸ 為什麼期貨即可以先買進也可以先賣出

期貨交易機制有很多，不僅可以買進也可以賣出，為什麼可以同時進行呢？

期貨交易具有雙向交易和對沖機制 雙向交易，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端（稱為買入建倉），也可以賣出期貨合約作為交易的開端（稱為賣出建倉），也就是通常所說的「買空賣空」。 與雙向交易的特點相聯系的還有對沖機制，在期貨交易中大多數交易這並不是通過合約到期時進行實物交割來履行合約，而是通過與建倉時的交易方向相反的交易來解除履約責任。具體說就是買入建倉之後可以通過賣出相同合約的方式解除履約責任，賣出建倉後可以通過買入相同合約的方式解除履約責任。 期貨交易的雙向交易和對沖機制的特點，吸引了大量期貨投機者參與交易，因為在期貨市場上，投機者有雙重的獲利機會，期貨價格上升時，可以低買高賣來獲利，價格下降時，可以通過高賣低買來獲利，並且投機者可以通過對沖機制免除進行實物交割的麻煩，投機者的參與大大增加了期貨市場的流動性。
期貨交易具有雙向交易和對沖機制
雙向交易，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端（稱為買入建倉），也可以賣出期貨合約作為交易的開端（稱為賣出建倉），也就是通常所說的「買空賣空」。
與雙向交易的特點相聯系的還有對沖機制，在期貨交易中大多數交易這並不是通過合約到期時進行實物交割來履行合約，而是通過與建倉時的交易方向相反的交易來解除履約責任。具體說就是買入建倉之後可以通過賣出相同合約的方式解除履約責任，賣出建倉後可以通過買入相同合約的方式解除履約責任。
期貨交易的雙向交易和對沖機制的特點，吸引了大量期貨投機者參與交易，因為在期貨市場上，投機者有雙重的獲利機會，期貨價格上升時，可以低買高賣來獲利，價格下降時，可以通過高賣低買來獲利，並且投機者可以通過對沖機制免除進行實物交割的麻煩，投機者的參與大大增加了期貨市場的流動性。

❹ 期貨買賣中。我現在手中有0張合約，我想賣出一張合約的話，我是不是需要先買入一張合約，才能賣

不是的。

你可以直接賣，合約分兩種形式，一個是賣 一個是買。

❺ 期貨交易合約賣出後由誰接盤啊如果贏利了,是賺了誰的錢

雙方都交了保證金,賺的就是對方的保證金.平倉是把和約賣給了交易所.交易所可以再賣給別人.
期貨交易買賣雙方都是和交易所來清算.交易所付給你錢,同時,從對方的保證金中扣同樣多的錢.期貨具有跨期性,是未來某個時點的交易,與有不確定性,也就是說,漲跌不定.而投資者對未來預期的分歧造成了多空分化的狀況.
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

❻ 期貨買進後最短什麼時間內必須賣出

沒有最短，買入之後可以立馬賣出。個人賬戶必須在合約交割月前一月平掉該合約，法人賬戶可以持倉到交割

❼ 期貨交易最後交割日 個人投資者可以購買嗎

期貨的最後交割日，個人的投資者是不能代購買的，因為它正處於交割日期，在期貨的交割日期是不能購買任何的屁話品種。
期貨買賣雙方簽領交割通知的下一個交易日為交割日。
交割與交割日
交割
期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
交割日
根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。
五大交割日
第一交割日
1、買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。
2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。
第二交割日
交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源，按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則，向買方分配標准倉單。
不能用於下一期貨合約交割的標准倉單，交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。
第三交割日
1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。
2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。
第四、五交割日
賣方交增值稅專用發票
最後交割日
因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最後交割日。
標准與非標准
標准交割日
標准交割日指某交割月份的最後交易日。
倫敦國際金融期貨交易所為3、6、9和12月份的第二個星期的星期三；芝加哥國際貨幣市場為上述月份的第三個星期的星期三。
不規則交割日
不規則交割日是指遠期外匯交易交割日或到期日，通常為1周、2周或1、2、3、6、12幾個月。其他起息日稱為不規則交割日。

❽ 期貨買入開倉後一直持有不賣最後會怎樣

期貨買入開倉後一直持有不賣最後會被強行平倉。
期貨不可以像股票一樣長期持倉，但自然人期貨賬戶和法人期貨賬戶交割有所不同：
自然人賬戶期貨合約到期不能進行交割，所以不能無限期持倉，必須要在合約到期之前平倉，如果投資沒有自行平倉，期貨公司會在合約最後交易日前強行平倉。
例如，如果投資者持有滬銀1609合約，盡量要在2016年9月交割日之前進行平倉。
法人期貨賬戶，可以按交易所規定的持倉要求持有期貨合約到期進行實物交割。
所以無論是自然人期貨賬戶，還是法人期貨賬戶，都只能在合約到期前持倉，不能無限期持有。
如果投資者想長期持有某個期貨合約，開倉時盡量選擇更遠月份的期貨合約，等到合約臨近到期時平倉再換成更遠月份合約，這樣便可以滿足長期投資的需求。

❾ 期貨可以先賣後買,也可以先買後賣

（1）所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。期貨合約內容包括：合約名稱、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、交割月份、交易時間、最後交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、交易手續費、交割方式、交易代碼等。期貨合約附件與期貨合約具有同等法律效力。我來舉個生活中的小例子幫助大家理解。比如你去花店買花，現買現付就屬於現貨交易；若是約定二個月後過生日時再付款提貨，則屬於遠期交易。期貨交易的產生就是源於現貨交易和遠期交易，並在遠期交易的基礎上發展而形成的。前面談到的期貨合約，實際上也是一種標准化的遠期合約。也就是說合約中的商品（合約標的物）種類、質量、數量和交割時間、地點都是事先規定好的，這樣，買賣雙方就不會因為商品的質量、數量和交貨地點、時間等問題產生爭議了【期貨與股票的區別】投資報酬不一樣：期貨交易由於其保證金的杠桿原理，可以放大收益，四兩撥千斤。期貨只需付出合約總值的10%以下的本錢；股票則必須100%投入資金，要融資則需付出利息代價。交易方式不一樣：國內股票只能做多，而期貨則既能做多，又能做空； http://ke..com/view/2348.html?wtp=tt#2

❿ 為什麼期貨平倉，要買回已賣出的合約

平倉是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種代碼、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結頭寸的行為。

期貨交易者在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回，是為了通過一筆數量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。