出口商大豆現貨期貨

『壹』 研究 大豆現貨期貨價格關系 現貨價格選什麼價格好

國內的大豆期貨是指國產的非轉基因大豆，參考現貨價格應該是國內東北的大豆，東北一帶是國內大豆的主產區，特別是黑龍江。進口的大豆都是轉基因的，不能參考國內大豆的交割，但進口大豆的價格對豆粕，豆油的影響很大

『貳』 我想做期貨，現在想了解一下豆油套利，豆油的壓榨周期，還有進出口情況誰知道

買豆，賣油和粕，正向套利，進出口情況需要多和現貨企業溝通，和多看數據

『叄』 急急急，幫忙做一個期貨的計算題，謝謝了

1、出口商將在1月17日在期貨市場上買入10手5月大豆期貨合約進行套期保值。
2、大豆出口商在4月17日將以每噸3200元買入大豆，但交易成本只有3100元。
具體計算方法為
大豆出口商套期保值獲利
10（手）*10（噸）*（3280-3180）=10000元
大豆出口商4月17日花費
100（噸）*3200=320000元
實際成本
320000-10000=310000元 310000/100噸=3100元/噸

這里沒有考慮期貨交易費用（一般很低，可以不考慮），在1月17日至4月17日，期貨和現貨都漲了100元，但是期貨價比現貨價要高80元，因此不存在期貨交割，而且合約是5月的，也還沒到期。
其次，套期保值是在市場上進行數量一樣操作相反的買賣行為。
大豆出口商簽訂出口100噸大豆，那麼必須在期貨市場上買入相應期貨倉單。

『肆』 期貨計算問題

1.12月份現貨的盈虧：2000*(7-6)=2000美元
12月份期貨的盈虧：2000*(6.5-7.5)=-2000美元
期貨的虧損與現貨的盈利相等，套期保值沒有盈利和虧損。
2.(1)買進10手大豆，對簽定的合同進行買入套期保值。
(2)4月17日現貨的盈虧：100*(3100-3200)=-10000元
4月17日期貨的盈虧：100*(3280-3180)=10000元
套期保值的現貨和期貨盈虧相等，出口商最終還是以3100元買進的 大豆。
3.對1000噸大豆進行賣出套期保值。
9月份現貨的盈虧：1000*(2950-3000)=-50000元
9月份期貨的盈虧：1000*(3050-3000)=50000元
套期保值的現貨和期貨盈虧相等，套期保值成功。

『伍』 期貨案例題

擔心價格上漲，那就是買入套期保值，該出口商只需在1月17日簽訂合約的同時，在期貨市場以3180的價格買入開倉5月份的大豆期貨10手，等到4月17日，出口商以3200的現價買入100噸大豆現貨（相較1月17虧損10000元），同時在期貨市場將5手大豆多單平倉（獲利10000元）盈虧相抵，達到套保的目的

『陸』 大豆期貨，什麼是大豆期貨，大豆期貨知識

大豆期貨是相對大豆現貨而言的。現貨是一手交錢一手交貨，期貨則是合同（合約）交易，也就是合約的相互轉讓。大豆期貨是以當前約定的價格，在將來某個特定的時間買進或賣出（交割）一定數量大豆的合約。合約到期以前，可以買賣合約；到期時，無論大豆價格發生怎樣的變化，要兌現合約，進行現貨交割，這就是風險。合約具有法律約束力，由大豆期貨交易所制定，規定交割大豆的數量、價格、地點與質量標准等內容。

通過觀察期貨市場，人們對未來大豆的供求和價格有一個預期，可以指導大豆生產；也可以在期貨市場先行把未來生產的大豆賣出，鎖定利潤，規避大豆價格波動的風險。

『柒』 7月1日,大豆現貨價格為2020元/噸,期貨價格為2050元/噸,某加工商希望能在1個月

第一，加工商開倉多單20手黃豆，並開倉空單20手黃豆，如果後期價格上漲超過2060即時平倉掉空倉20手。到期直接用多單2050拿貨。如果後期掉價了，就一直留著空單，交割當天平掉空單，用下跌空單賺的錢，彌補2050高價拿貨的損失。
第二，因為是期貨操作。問題沒有後期漲跌的預期數值，所以無法預算。
第三，實體企業做期貨套保是利大於弊。假設價格下跌，屬於高價拿貨，就可以用空單填補虧損。如果價格上漲，屬於低價拿貨。

『捌』 中國進口大豆時為何採用期貨交易而不是現貨交易

你如果把思考問題的角度從購買者轉為生產者的話，問題就馬上明白了。
其實這里就是一個最最基礎的套期保值的問題，對於大豆生產者而言他就是通過套期保值來規避價格波動的風險，所以他們都只願意作期貨買賣。
至於你說的期貨價格波動，這個不是靠說能解釋清楚的，我只能說， 大豆期貨現在已經成為了國際投資和投機的重要手段，所以必然就是有賺就有賠。

『玖』 某大豆加工商為避免大豆現貨價格風險，做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，當時的基差為-30元/噸，賣

答案是：盈利3000元。
以下是詳細解釋：
首先，基差的定義：現貨價格-期貨價格。
其次，在分析一下，在正向市場與反向市場中，基差走強與基差走弱的情況下，買入保值與賣出保值的盈虧情況，如下：
1、基差走強。
正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近；
反向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠；
或者由正向市場變為反向市場。
2、基差走弱。
正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近。
反向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠；
或者由反向市場變為正向市場。
基差走強、走弱與套期保值盈虧的關系,表現為以下十二種情形：
正向市場（+），基差走強（-），買入套保（+），虧損（-）；
正向市場（+），基差走強（-），賣出套保（-），盈利（+）；
正向市場（+），基差走弱（+），買入套保（+），盈利（+）；
正向市場（+），基差走弱（+），賣出套保（-），虧損（-）；
正向市場變為反向市場（+），基差走強（-），買入套保（+），虧損（-）；
正向市場變為反向市場（+），基差走強（-），賣出套保（-），盈利（+）；
反向市場（-），基差走強（+），買入套保（+），虧損（-）；
反向市場（-），基差走強（+），賣出套保（-），盈利（+）；
反向市場（-），基差走弱（-），買入套保（+），盈利（+）；
反向市場（-），基差走弱（-），賣出套保（-），虧損（-）；
反向市場變為正向市場（-），基差走弱（-），買入套保（+），盈利（+）；
反向市場變為正向市場（-），基差走弱（-），賣出套保（-），虧損（-）。
由此，我們總結出如下規律：
在正向市場中，基差走強=基差趨小；基差走弱=基差趨大；
在反向市場中，基差走強=基差趨大；基差走弱=基差趨小；
在正向市場變為反向市場中，基差走強=基差趨小；
在反向市場變為正向市場中，基差走弱=基差趨小。

上面的分析中，用到了基差的絕對值比較。為了方便理解，在此引入，基差的相對值比較。比如，基差為10大於基差為-50，這意味著基差走強；基差為-50小於基差為基差為10，這意味著基差走弱。如此，可將上面規律簡化為：無論正向市場還是反向市場，當基差走強時，買入套保虧損，賣出套保盈利；當基差走弱時，買入套保盈利，賣出套保虧損。

盈利或者虧損的具體金額計算為基差的差值（後基差減去前基差）的絕對值，乘以合約數量，再乘以合約乘數。上面的例子|-60-（-30）|=30元/噸。10手大豆是100噸。所以盈利或者虧損3000元。再參考上面，基差走弱，買入套保是盈利，所以答案是盈利3000元。

『拾』 農民請教大豆現貨和期貨的關系

用的著用那麼深奧的理論解釋嗎?其實期貨很簡單,就是未到期的貨物.比如0809大豆期貨和約,就是明年九月份交割的大豆期貨和約.
你是農民,你怕明年你種好大豆收成後賣不到4200元/噸,那麼你現在就可以在期貨市場上以4200元拋出,根據你的產量賣出幾手,一手十噸哦!
到明年,收成後,你就可以拿現貨去交割,這樣你就鎖定了利潤.當然你明年也可以不交割,那麼你在期貨市場上盈利的錢加上賣大豆的錢,也等於你一頓賣了4200元.