壓力測試在期權期貨

Ⅰ 證監會對證券業壓力測試是什麼意思

證監會表示，擬組織開展證券期貨機構風險壓力測試工作，將覆蓋券商、基金公司和期貨公司等；考察證券期貨經營機構在股票、債券、期貨市場大幅波動，債券違約率大幅上升時，機構及其產品在風控、財務、流動性等方面承受壓力情況，為監管部門提供政策依據；未來將常態化風險壓力測試。

Ⅱ 壓力測試是什麼意思啊

傳統上所謂壓力測試（stress testing）是指將整個金融機構或資產組合置於某一特定的（主觀想像的）極端市場情況下，如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。
在軟體測試中：壓力測試（Stress Test），也稱為強度測試、負載測試。壓力測試是模擬實際應用的軟硬體環境及用戶使用過程的系統負荷，長時間或超大負荷地運行測試軟體，來測試被測系統的性能、可靠性、穩定性等。

Ⅲ 期權、期貨及其他衍生產品（第8版）的目錄

《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章導言1
1.1交易所市場1
1.2場外市場2
1.3遠期合約4
1.4期貨合約5
1.5期權合約6
1.6交易員的種類8
1.7對沖者8
1.8投機者9
1.9套利者11
1.10危害12
小結13
推薦閱讀13
.練習題13
作業題15
第2章期貨市場的運作機制16
2.1背景知識16
2.2期貨合約的規定17
2.3期貨價格收斂到即期價格的特性19
2.4保證金的運作20
2.5場外市場22
2.6市場報價24
2.7交割26
2.8交易員類型和交易指令類型27
2.9制度28
2.10會計和稅收29
2.11遠期與期貨合約比較30
小結31
推薦閱讀32
練習題32
作業題33
第3章利用期貨的對沖策略35
3.1基本原理35
3.2擁護與反對對沖的觀點37
3.3基差風險39
3.4交叉對沖41
3.5股指期貨43
3.6向前滾動對沖48
小結49
推薦閱讀50
練習題50
作業題51
附錄3a資本資產定價模型53
第4章利率54
4.1利率的種類54
4.2利率的計量56
4.3零息利率57
4.4債券定價58
4.5國庫券零息利率的確定59
4.6遠期利率60
4.7遠期利率合約62
4.8久期63
4.9曲率66
4.10利率期限結構理論66
小結68
推薦閱讀69
練習題69
作業題70
第5章遠期和期貨價格的確定72
5.1投資資產與消費資產72
5.2賣空交易72
5.3假設與符號73
5.4投資資產的遠期價格74
5.5提供已知中間收入的資產76
5.6收益率為已知的情形77
5.7遠期合約的定價78
5.8遠期和期貨價格相等嗎79
5.9股指期貨價格80
5.10貨幣的遠期和期貨合約81
5.11商品期貨83
5.12持有成本85
5.13交割選擇86
5.14期貨價格與預期即期價格86
小結88
推薦閱讀88
練習題88
作業題90
第6章利率期貨91
6.1天數計算和報價慣例91
6.2美國國債期貨93
6.3歐洲美元期貨96
6.4利用期貨基於久期的對沖100
6.5對於資產與負債組合的對沖101
小結101
推薦閱讀102
練習題102
作業題103第7章互換105
7.1互換合約的機制105
7.2天數計量慣例109
7.3確認書110
7.4比較優勢的觀點110
7.5互換利率的實質113
7.6確定libor互換零息利率113
7.7利率互換的定價114
7.8隔夜指數互換116
7.9貨幣互換117
7.10貨幣互換的定價119
7.11信用風險121
7.12其他類型的互換122
小結124
推薦閱讀124
練習題125
作業題126
第8章證券化與2007年信用危機128
8.1證券化128
8.2美國住房市場130
8.3問題的症結133
8.4危機帶來的後果135
小結136
推薦閱讀136
練習題137
作業題137
第9章期權市場機制138
9.1期權的類型138
9.2期權頭寸139
9.3標的資產140
9.4股票期權的特徵141
9.5交易144
9.6傭金144
9.7保證金145
9.8期權結算公司146
9.9監管規則147
9.10稅收147
9.11認股權證、雇員股票期權及可轉換證券148
9.12場外市場149
小結149
推薦閱讀149
練習題150
作業題151
第10章股票期權的性質152
10.1影響期權價格的因素152
10.2假設及符號155
10.3期權價格的上限與下限155
10.4看跌看漲平價關系式157
10.5提前行使期權：無股息股票的看漲期權160
10.6提前行使期權：無股息股票的看跌期權161
10.7股息對於期權的影響162
小結163
推薦閱讀164
練習題164
作業題165
第11章期權交易策略166
11.1保本債券166
11.2包括單一期權與股票的策略167
11.3差價168
11.4組合策略174
11.5具有其他收益形式的組合176
小結177
推薦閱讀177
練習題177
作業題178
第12章二叉樹180
12.1單步二叉樹模型與無套利方法180
12.2風險中性定價183
12.3兩步二叉樹184
12.4看跌期權實例186
12.5美式期權186
12.6delta187
12.7選取u和d使二叉樹與波動率吻合188
12.8二叉樹公式189
12.9增加二叉樹的時間步數190
12.10使用derivagem軟體190
12.11對於其他標的資產的期權190
小結193
推薦閱讀193
練習題194
作業題194
附錄12a由二叉樹模型推導布萊克斯科爾斯默頓期權定價公式195
第13章維納過程和伊藤引理198
13.1馬爾科夫性質198
13.2連續時間隨機變數199
13.3描述股票價格的過程202
13.4參數204
13.5相關過程205
13.6伊藤引理205
13.7對數正態分布的性質206
小結207
推薦閱讀208
練習題208
作業題209
附錄13a伊藤引理的推導209
第14章布萊克-斯科爾斯-默頓模型211
14.1股票價格的對數正態分布性質211
14.2收益率的分布213
14.3預期收益率213
14.4波動率214
14.5布萊克斯科爾斯默頓微分方程的概念217
14.6布萊克斯科爾斯默頓微分方程的推導218
14.7風險中性定價220
14.8布萊克斯科爾斯默頓定價公式221
14.9累積正態分布函數222
14.10權證與雇員股票期權223
14.11隱含波動率225
14.12股息226
小結228
推薦閱讀229
練習題230
作業題231
附錄14a布萊克斯科爾斯默頓公式的證明232
第15章雇員股票期權235
15.1合約的設計235
15.2期權會促進股權人與管理人員的利益一致嗎236
15.3會計問題237
15.4定價238
15.5倒填日期丑聞241
小結242
推薦閱讀242
練習題243
作業題244
第16章股指期權與貨幣期權245
16.1股指期權245
16.2貨幣期權247
16.3支付連續股息的股票期權248
16.4歐式股指期權的定價250
16.5貨幣期權的定價252
16.6美式期權253
小結253
推薦閱讀254
練習題254
作業題255
第17章期貨期權257
17.1期貨期權的特性257
17.2期貨期權被廣泛應用的原因259
17.3歐式即期期權和歐式期貨期權259
17.4看跌看漲期權平價關系式260
17.5期貨期權的下限260
17.6採用二叉樹對期貨期權定價261
17.7期貨價格在風險中性世界的漂移率262
17.8對於期貨期權定價的布萊克模型263
17.9美式期貨期權與美式即期期權265
17.10期貨式期權265
小結266
推薦閱讀266
練習題266
作業題267
第18章希臘值269
18.1例解269
18.2裸露頭寸和帶保頭寸269
18.3止損交易策略270
18.4delta對沖271
18.5theta276
18.6gamma277
18.7delta、theta和gamma之間的關系280
18.8vega280
18.9rho282
18.10對沖的現實性282
18.11情景分析283
18.12公式的推廣283
18.13資產組合保險285
18.14股票市場波動率287
小結287
推薦閱讀288
練習題288
作業題290
附錄18a泰勒級數展開和對沖參數291
第19章波動率微笑292
19.1為什麼波動率微笑對看漲期權與看跌期權是一樣的292
19.2貨幣期權293
19.3股票期權295
19.4其他刻畫波動率微笑的方法296
19.5波動率期限結構與波動率曲面297
19.6希臘值298
19.7模型的作用298
19.8當預期會有價格大跳躍時298
小結299
推薦閱讀300
練習題300
作業題301
附錄19a由波動率微笑確定隱含風險中性分布302
第20章基本數值方法304
20.1二叉樹304
20.2採用二叉樹來對股指、貨幣與期貨期權定價310
20.3對於支付股息股票的二叉樹模型311
20.4構造樹形的其他方法315
20.5參數依賴於時間的情形316
20.6蒙特卡羅模擬法317
20.7方差縮減程序322
20.8有限差分法324
小結331
推薦閱讀332
練習題332
作業題334
第21章風險價值度335
21.1var測度335
21.2歷史模擬法337
21.3模型構建法340
21.4線性模型341
21.5二次模型345
21.6蒙特卡羅模擬346
21.7不同方法的比較347
21.8壓力測試與回顧測試347
21.9主成分分析法348
小結350
推薦閱讀351
練習題351
作業題352
第22章估計波動率和相關系數354
22.1估計波動率354
22.2指數加權移動平均模型355
22.3garch(1，1)模型356
22.4模型選擇358
22.5極大似然估計法358
22.6採用garch(1，1)模型來預測波動率362
22.7相關系數364
22.8將ewma應用於4個指數的例子366
小結367
推薦閱讀368
練習題368
作業題369
第23章信用風險371
23.1信用評級371
23.2歷史違約概率371
23.3回收率373
23.4由債券價格來估計違約概率373
23.5違約概率的比較375
23.6利用股價估計違約概率377
23.7衍生產品交易中的信用風險379
23.8信用風險的緩解381
23.9違約相關性383
23.10信用var385
小結387
推薦閱讀387
練習題388
作業題389
第24章信用衍生產品391
24.1信用違約互換392
24.2信用違約互換的定價394
24.3信用指數397
24.4固定券息的使用398
24.5信用違約互換遠期合約及期權399
24.6籃筐式信用違約互換399
24.7總收益互換399
24.8債務抵押債券400
24.9相關系數在籃筐式信用違約互換與cdo中的作用402
24.10合成cdo的定價402
24.11其他模型407
小結408
推薦閱讀409
練習題409
作業題410
第25章特種期權411
25.1組合期權411
25.2非標准美式期權412
25.3缺口期權412
25.4遠期開始期權413
25.5棘輪期權413
25.6復合期權413
25.7選擇人期權414
25.8障礙式期權414
25.9二元式期權417
25.10回望式期權417
25.11喊價式期權419
25.12亞式期權419
25.13資產交換期權420
25.14涉及多種資產的期權421
25.15波動率和方差互換422
25.16靜態期權復制424
小結426
推薦閱讀426
練習題427
作業題428
第26章再論模型和數值演算法430
26.1布萊克斯科爾斯默頓的替代模型430
26.2隨機波動率模型434
26.3ivf模型436
26.4可轉換債券436
26.5依賴路徑衍生產品438
26.6障礙式期權441
26.7與兩個相關資產有關的期權444
26.8蒙特卡羅模擬與美式期權445
小結448
推薦閱讀449
練習題449
作業題451
第27章鞅與測度452
27.1風險市場價格452
27.2多個狀態變數455
27.3鞅456
27.4計價單位的其他選擇457
27.5多個獨立因子的情況460
27.6改進布萊克模型460
27.7資產交換期權461
27.8計價單位變換462
小結463
推薦閱讀463
練習題463
作業題464
第28章利率衍生產品：標准市場模型466
28.1債券期權466
28.2利率上限和下限469
28.3歐式利率互換期權474
28.4推廣477
28.5利率衍生產品的對沖477
小結478
推薦閱讀478
練習題478
作業題480
第29章曲率、時間與quanto調整481
29.1曲率調整481
29.2時間調整483
29.3quanto485
小結487
推薦閱讀487
練習題488
作業題489
附錄29a曲率調整公式的證明489
第30章利率衍生產品：短期利率模型491
30.1背景491
30.2均衡模型492
30.3無套利模型496
30.4債券期權499
30.5波動率結構500
30.6利率樹形501
30.7建立樹形的過程502
30.8校正510
30.9利用單因子模型進行對沖511
小結511
推薦閱讀511
練習題512
作業題513
第31章利率衍生產品：hjm與lmm模型515
31.1heath、jarrow和morton模型515
31.2libor市場模型517
31.3聯邦機構房產抵押貸款證券524
小結526
推薦閱讀527
練習題527
作業題528
第32章再談互換529
32.1標准交易的變形529
32.2復合互換530
32.3貨幣互換531
32.4更復雜的互換532
32.5股權互換534
32.6具有內含期權的互換535
32.7其他互換537
小結538
推薦閱讀538
練習題538
作業題539
第33章能源與商品衍生產品540
33.1農產品540
33.2金屬541
33.3能源產品541
33.4商品價格模型542
33.5氣候衍生產品547
33.6保險衍生產品547
33.7氣候與保險衍生產品定價548
33.8能源生產商如何對沖風險549
小結549
推薦閱讀550
練習題550
作業題551
第34章實物期權552
34.1資本投資評估552
34.2風險中性定價的推廣553
34.3估計風險市場價格554
34.4對業務的評估555
34.5投資機會中期權的定價556
小結560
推薦閱讀560
練習題561
作業題561
第35章重大金融損失與借鑒562
35.1定義風險額度564
35.2對於金融機構的教訓565
35.3對於非金融機構的教訓569
小結570
推薦閱讀570術語表571
附錄aderivagem軟體586
附錄b世界上的主要期權期貨交易所590
附錄cx≤0時n(x)的取值591
附錄dx≥0時n(x)的取值592

Ⅳ 壓力測試是什麼含義

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：應用在資產負債組合的模擬技巧，衡量資產負債對不同財務壓力的反應

希望高頓網校的回答能幫助您解決問題，更多期貨從業問題歡迎提交給高頓企業知道。

高頓祝您生活愉快！

Ⅳ 銀行如何對房產貸款進行壓力測試

銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，並採取必要措施。如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。
銀行壓力測試步驟和程序：確定風險因素，設計壓力情景，選擇假設條件，確定測試程序，定期進行測試，對測試結果進行分析，通過壓力測試確定潛在風險點和脆弱環節，將結果按照內部流程進行報告，採取應急處理措施和其他相關改進措施，向監管當局報告等。
銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。
（1）針對信用風險可以採取的壓力情景包括但不局限於以下內容：國內及國際主要經濟體宏觀經濟出現衰退；房地產價格出現較大幅度向下波動；貸款質量惡化；授信較為集中的企業和同業交易對手出現支付困難；其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況。
（2）針對市場風險的壓力測試情景包括但不局限於以下內容：市場上資產價格出現不利變動；主要貨幣匯率出現大的變化；利率重新定價缺口突然加大；基準利率出現不利於銀行的情況；收益率曲線出現不利於銀行的移動以及附帶期權工具的資產負債其期權集中行使可能為銀行帶來損失等。 （3）壓力測試情景還包括以下情況：銀行資金出現流動性困難；因內部或外部的重大欺詐行為以及信息科技系統故障帶來的損失等。

Ⅵ 您好，我是會計專業的，報考的銀監會綜合管理部門，請問對於我這種情況銀監會的專業考試范圍會是什麼呢

快過春節了，先祝你新春愉快！今天略閑，現將我知道的一點情況介紹如下，供你參考：
銀監會人事部定於2011年2月26日至28日（三天時間），舉行2011年度公務員錄用考試專業科目筆試和面試工作。
2月26日（周六）上午：進行專業科目筆試，考生上午8:30入場，考試時間為9:00至12:00。
2月26日（周六）下午：進行資格復審，14:00至17:00在各考點筆試考場進行。同時用抽簽方式確定參加面試的順序和組別，當場公布結果。
2月27日、28日（周日、周一）：進行面試。面試時間為上午8:30至12:00，下午13:30至18:00。要求考生分別在上午8:15、下午13:15之前到候考室備考。
考試地點：根據報考的銀監局分別在北京、石家莊、沈陽、哈爾濱、濟南、鄭州、上海、杭州、廣州、南寧、福州、武漢、西安、蘭州、成都設15個考點。
考生成績計算方法：公共科目成績佔50%；專業科目成績佔50%（其中筆試占總成績15%，面試佔35%）。
你報考的「銀監會綜合管理部門」屬於監管II類，考試范圍可參考專業科目考試大綱（監管II類），考試大綱在公務員局有，銀監局的招考部門也有，一般不在網站發布，你可以到當地銀監局的人事處去索取，他們對報考本單位的人員一般都是熱情接待的，如果發完了，你可以在他們單位復印一份（局辦公室有復印機，有的還允許自己操作）。
你問的「專業考試范圍」，不知道是指筆試還是面試？
筆試主要是測試與銀監會業務相關的財政、金融、宏觀經濟調控等專業基礎知識，涉及面很寬。還有理論分析題及英語試題。
我打字實在太慢，就不多寫了，祝你考試成功！！

把前幾年的大綱，粘貼上參考吧（也可能沒有用）
1.商業銀行風險管理基礎
1.1風險與風險管理
1.1.1風險與收益
1.1.2風險管理與商業銀行經營
1.1.3商業銀行風險管理的發展
1.2商業銀行風險的主要類別
1.2.1信用風險
1.2.2市場風險
1.2.3操作風險
1.2.4流動性風險
1.2.5國家風險
1.2.6聲譽風險
1.2.7法律風險
1.2.8戰略風險
1.3商業銀行風險管理的主要策略
1.3.1風險分散
1.3.2風險對沖
1.3.3風險轉移
1.3.4風險規避
1.3.5風險補償
1.4商業銀行風險與資本
1.4.1資本的概念和作用
1.4.2監管資本與資本充足率要求
1.4.3經濟資本及其應用
1.5商業銀行風險管理的數理基礎
1.5.1收益與風險的度量
1.5.2風險管理中常用的統計分布知識
1.5.3風險管理的量化原理
1.5.4風險敏感性分析的泰勒展式
2.商業銀行風險管理基本架構
2.1商業銀行風險管理環境
2.1.1商業銀行公司治理
2.1.2商業銀行內部控制
2.1.3商業銀行風險文化
2.1.4商業銀行管理戰略
2.2商業銀行風險管理組織
2.2.1董事會及其專門委員會
2.2.2監事會
2.2.3高級管理層
2.2.4風險管理部門
2.2.5其他風險控制部門
2.3商業銀行風險管理流程
2.3.1風險識別
2.3.2風險計量
2.3.3風險監測
2.3.4風險控制
2.4商業銀行風險管理信息系統
2.4.1數據收集
2.4.2數據處理
2.4.3信息傳遞
2.4.4信息系統安全管理
3.信用風險管理
3.1信用風險識別
3.1.1單一法人客戶風險識別
3.1.2集團法人客戶風險識別
3.1.3個人客戶風險識別
3.1.4組合風險識別
3.2信用風險度量
3.2.1客戶信用評級
客戶評級的基本概念
評級模型的分類
法人客戶評級模型
個人客戶評級模型
3.2.2債項評級
債項評級的基本概念
債項評級的方法
貸款分類與債項評級
3.2.3組合信用風險度量
違約相關性及其度量
組合信用風險模型
組合損失的壓力測試
3.2.4國家風險主權評級
3.2.5新資本協議下的信用風險量化
3.3信用風險監測與報告
3.3.1風險監測對象
3.3.2風險監測主要指標
3.3.2風險預警
3.3.3風險報告
3.4信用風險控制
3.4.1限額管理
單一客戶限額管理
集團客戶限額管理
組合限額管理
3.4.2信貸審批
貸款定價
貸款發放
3.4.3貸後管理
貸款轉讓
貸款重組
3.4.4經濟資本配置
3.4.5資產證券化與信用衍生產品
資產證券化
信用衍生產品
4.市場風險管理
4.1市場風險識別
4.1.1市場風險特徵與分類
利率風險
匯率風險
股票價格風險
商品價格風險
4.1.2主要交易產品風險特徵
即期
遠期
期貨
互換
期權
4.1.3資產分類
交易賬戶和銀行賬戶
資產分類的監管標准與會計標准
我國商業銀行資產分類現狀
4.2市場風險計量
4.2.1基本概念
名義價值、市場價值、公允價值、市值
重估敞口
久期
收益率曲線
投資組合
4.2.2市場風險計量方法
缺口分析
久期分析
外匯敞口分析
風險價值(VaR))方法
敏感性分析
情景分析
壓力測試
事後檢驗
4.3市場風險監測與控制
4.3.1市場風險管理的組織框架圖
4.3.2市場風險監測
市場風險報告內容和種類
市場風險報告路徑和頻度
4.3.3市場風險控制
限額管理
市場風險對沖
4.4經濟資本配置
4.4.1經濟資本的計算和配置方法
4.4.2經風險調整的收益率和股東
價值增加
5.操作風險管理
5.1操作風險識別
5.1.1人員因素
內部欺詐
失職違規
知識/技能匱乏
核心雇員流失
違反用工法
5.1.2內部流程
財務/會計錯誤
文件/合同缺陷
產品設計缺陷
錯誤監控/報告
結算/支付錯誤
交易/定價錯誤
5.1.3系統缺陷
數據/信息質量
違反系統安全規定
系統設計/開發的戰略風險
系統穩定性、兼容性、適宜性
5.1.4外部事件
外部欺詐/盜竊
洗錢
政治風險
監管規定
業務外包
自然災害
恐怖威脅
5.2操作風險計量與資本配置
5.2.1基本指標法
5.2.2標准法
5.2.3高級計量法
5.3操作風險評估與控制
5.3.1風險評估與控制環境
公司治理
內部控制
合規文化
信息系統
5.3.2風險評估要素、原則和方法
評估要素
評估原則
評估方法
5.3.3主要業務風險控制
櫃台業務
法人信貸業務
個人信貸業務
資金業務
代理業務
5.3.4風險轉嫁
保險
業務外包
5.4操作風險監測與報告
5.4.1風險監測
風險誘因/環節
關鍵風險指標
因果分析模型
5.4.2風險報告程序
崗位設置及職責
報告路徑
5.4.3風險報告內容
風險狀況
重大損失事件
成因與對策
操作風險資本水平
6.流動性風險管理
6.1流動性風險識別
6.1.1資產負債期限結構
6.1.2幣種結構
6.1.3分布結構
6.2流動性風險評估
6.2.1流動性比率/指標
6.2.2缺口分析
6.2.3現金流分析
6.2.4久期分析
6.3流動性風險監測與控制
6.3.1流動性風險預警
6.3.2壓力測試
6.3.3情景分析
6.3.4流動性風險管理方法
7.聲譽風險和戰略風險管理
7.1聲譽風險管理
7.1.1聲譽風險管理的內容及作用
7.1.2聲譽風險管理的基本做法
7.1.3聲譽危機管理規劃
7.2戰略風險管理
7.2.1戰略風險管理的作用
7.2.2戰略風險管理的基本做法
8.銀行監管與市場約束
8.1銀行監管
8.1.1銀行監管的內容
銀行監管的目標和原則
銀行風險監管指標體系
風險監管的內容和要素
8.1.2銀行監管方法
資本監管
市場准入
風險評級
監督檢查
8.1.3銀行監管規則
銀行監管法規體系
有效銀行監管的原則
8.2市場約束
8.2.1信息披露與市場約束
市場機制及各參與方的作用
信息披露要求
8.2.2外部審計
外部審計的作用
外部審計與信息披露的關系
外部審計的基本要求
外部審計與監督檢查的關系

Ⅶ FRM考試，兩級都分別考哪些內容

FRM一級四門科目：風險管理基礎，數量分析，金融市場與產品,估值與風險模型。FRM二級五門科目：市場風險測量與管理、信用風險測量與管理、操作風險測量與管理、投資風險管理、金融熱點。
以2018年11月FRM考試為例：
FRM一級考試內容：
風險管理基礎定性題目比重最大，ERM，公司管理層的職責，失敗案例（financial disaster）和Code of Conct都是比較容易考察的概念性內容。CAPM，APT和多因子模型是這門課為數不多的定量考點。
數量分析會涉及到基礎的概率計算，貝葉斯公式，特定分布對應的概率計算，線性回歸和假設檢驗，以及variance建模（EWMA,GARCH等）。
金融市場與產品中遠期定價，put-call parity，利率平價公式，期權期貨市場概念，CCP相關內容較為常考。
估值與風險模型的即期遠期利率計算，債券定價，Greek letters及對沖，VaR的計算，Expected loss和Unexpected loss和壓力測試，會混合定性定量進行考察。
FRM二級考試內容：
市場風險：總體來說考題比較常規，QQ plot，波動率微笑，Regression hedge，利率二叉樹計算，歷史模擬法求VAR的定性，定量都是重點考察。
信用風險：閱讀量較大，很多的內容是根據一段對公司業務的描述來判斷公司是否面臨信用風險，以及如何去處理這些風險。同時常見題型還包括wrong way risk，wright way risk，指數分布求PD，CVA的計算等。
操作風險：覆蓋面較廣，包括有抵押品的處置，outsource risk，RAROC，ARAROC，IT系統，NSFR，EVT流動性風險等考點
投資風險：組合VAR值計算，risk budget，Fama-French model，市場異常的原因，information ratio，Marginal VAR component VAR的計算，業績歸因等。

Ⅷ 證券期貨經營機構風險壓力測試工作什麼意思

測試軟體