遠期合約和期貨合約價格相等

⑴ 在合同簽訂日遠期價格的現值與現貨價格相等，為什麼遠期合同本身在簽訂日的公允價值為零呢 例如，其

因為遠期合約簽訂時，雙方不需要向對方支付任何現金，所以合約對雙方來說是公平的，因此合約確定的價格應該使遠期合約的價值為0。

⑵ 遠期價格與期貨價格之間是什麼關系

遠期是期貨的前身,期貨是標准化的遠期合約,規定了交易地點,時間,數量,金額等,所以遠期的風險比期貨大,兩者價格上正相關.

⑶ 遠期合約和期貨合約的相同之處有哪些

相同之處表現在兩者均為買賣雙方約定於未來某一特定時間以約定價格買入或賣出一定數量的商品。

⑷ 期貨遠期合約價格與近期合約價格之間的關系

大戶同時在一個合約上做多，又做空，小散一跟多，大戶就把多單平了，一下子就價格跌落，大戶賺了！

⑸ 為什麼期貨中遠期合約的價格一般比近期合約高

買賣股指期貨的資金是有成本的。不是說你拿著資金不動就不會變化。所以時間越長，資金的時間成本就越多。遠期合約的價格一般情況下就會高於近期。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

⑹ 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。

⑺ 如果遠期價格等於期貨價格，遠期合約價值就一定等於期貨合約價值。這個說法是對是錯，並說明理由

如果遠期合約的交易單位與期貨合約的交易單位不一致 那麼這兩個合約價值就不相等

⑻ 遠期和期貨合約定價

遠期合約一般不會上市流通交易，所以不存在定價的問題，至於合約的交割價格，是雙方協商確定的。

期貨;買賣價格—公開喊價（競價，高效率）

具體見下表:

期貨交易合同 遠期交易合同

定價方式
交易所經紀人公開喊價。 最終由交易各方通過電話，電傳，電腦直接成交。

風險
因交易對方是清算所，沒有信用風險 因直接成交，有信用風險

保證金
需繳存保證金，保證金多退少補，形成現金流。 不需繳納保證金，也無現金流。

⑼ 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的

期貨呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而期貨的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。