歐元利率期貨合約的報價

① 期貨計算題求助，謝謝！！

一份3個月歐元利率期貨合約的交易單位相當於100萬歐元。
該投資者的凈收益=[(95.4-95.45)/100]*(1/4)*100萬*10=-1250元
註：利率期貨合約的報價是以指數形式報價的，100.00減去年利率(不帶%)，3個月期實際上是1/4年

② 期貨期權計算題：某一交易商品以92的報價購買了1份3月份交貨的為期3個月短期國券期貨合約，而後來又以94的

盈利=94-92）*100*25=5000
收益率=盈利/保證金*（12/4）=5000/92000*（12/3）=21.74% 收益率都是年化收益率
你看看對不對？

③ 某歐洲財務公司3月15日以97.40的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約

首先要明確一點是歐元利率期貨合約每一張的價值是100萬歐元，另外利率期貨所顯示的價格實際上是通過這樣的形式表達的：利率期貨價格=債券100元面值(一般國際慣例是把債券的每張面值是100元)減去交易年化利率，而在利率期貨資金清算時這個交易年化利率是要計算相關期貨合約的利率期貨交易的利率期限，也就是說把年化利率變換成沒有年化前的一個利率(或收益率)，由於這合約是3個月的利率期貨合約，故此在交易清算時是要把交易的年化利率除以4(3個月相當於1/4年)，然後再用100減去這個沒有被年化的利率，得到的是實際上的交易清算價格，故此一張三個月的歐元期貨合約的清算資金=100萬歐元*[100-(100-利率期貨交易價格)/4]/100。
根據上述的式子可以計算出如下的結果：
買入時：10*100萬歐元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5萬歐元
賣出時：10*100萬歐元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725萬歐元

④ 假設某公司收到1000萬歐元的資金

參考答案：25應該是指三個月，即1/4年=0.25年，不管合約多少張，公司投入的資金是1000萬，而本題中公司做的是利率期貨合約，那麼價格94.29和92.40應該是分別帶有「%」的，也就是盈利=（94.29%-92.40%）×0.25×1000萬 就可以了。

⑤ 假設當前歐元兌美元期貨的價格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 歐元），合約大小為 12

合約價值變動=變動點數×合約價值=0.0001 美元/歐元×125000 歐元=12.5 美元

⑥ 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95

6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。
3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約的合約規模是100w，以95.45的價格買進，以95.40的價格平倉，損失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1250
或者 虧損5個點，每個點25歐元，損失-5×25×10=-1250

⑦ 求助！！！有關利率期貨的計算問題~~

0.005點最小變動價位 12.5歐元

⑧ 您好！問個期貨問題，有道選擇題說3個月歐元利率期貨合約的1個基點為25美元。為什麼不對謝謝！

歐元利率期貨 不是歐洲美元
1個基點是25歐元 題目上是美元
文字游戲

⑨ 利率期貨的交易品種,交易單位,報價單位

做利率期貨 不就是外匯嘛 相關的貨幣對很多 1標准手 交易單位是10萬美金基礎貨幣

1標准手 波動一個報價單位是10美金 就是報價的倒數第二位為一個點，最後一位是小點。波動一個小點是1美金。