期貨期權題

A. 急！哪位大神會做下面期貨期權計算題

買入，看漲，410，-21.75賣出，看跌，310，+28期權盈利6.25411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5

B. 期貨期權題目，需要詳細計算過程。

Put option: 5.302
Delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正態分布表
Delta=dV/dS

C. 關於期貨期權問題，精通這一塊的大神求回答

期貨市場其實就是轉讓標准化合約的一個市場
標准化合約是期貨交易所統一制定的，銷售大豆的公司不是合約制定方
這樣就不難理解了，在期貨市場買賣的是標准化期貨合約，買入大豆合約的意思是買入了一個將在未來某一個時點購買10噸大豆的合同；同樣對手盤就是賣出大豆合約，即在未來的那個時點出售10噸大豆的合同（這個就是充當的賣方）
這樣這個疑惑就很簡單了，簡單來說就是撮合兩方簽合同
另外就是期貨市場大致可以分為兩類參與方，其一為真的想買大豆的企業（比如農產品加工企業），還有真的想賣大豆的企業（初級農產品供應商），他們兩個是以現貨交割為目的而簽合同的，可以規避現貨價格波動風險，這個是套保；其二為投機客，自己手裡也沒有大豆，也不想買大豆，純屬就是為了賺差價而簽合約。

D. 期權和期貨的區別 試題

期權交易的是權利，期貨交易的是標的物（到期可以交割，是實物）

E. 關於期貨與期權的題目

久期意思是債券持續期，例如5年期，10年期等等
3個月是期貨的提前月數，表示3個月後進行交割
這個題沒見過，肯定是高端金融考試題等待高人來解答

F. 關於期貨期權的計算題

大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

G. 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $