購買期貨合約的最大盈利和損失

1. 期貨市場作多如何盈利,如果做空合約到期交貨，市場價格比賣出價格高，如何將損失降到最低，

1、選擇好做日內還是趨勢，嚴格執行。看好本合約有上漲的技術特點和利好的信息面，低點買入做多，高點止盈出場。賺取價差。
2、做空合約到期交貨，市場價格比賣出價格高，如何將損失降到最低。：1)自己做多合約，自行交割配對。2）期轉現，聯系多頭商議價格，申請期轉現的方式出場。

2. 期貨 和期貨的保證金與盈利的關系 用最俗最俗易懂的大白話說是什麼意思

一份期貨即是一份標准化的商品合同（交割數量以及交割時間已經確定，而不用去管是跟誰簽的合同）。
買入即為 你將購買該商品；而賣出即為 你將賣出該商品。

想要進行期貨投資，首先在交易所的清算公司開設帳戶，交易所會指定你的代理人，他會按照你的操作執行，而你本人不能進入交易大廳現場。

期貨的價格 由交易者（實際操作由交易者的代理人）在交易所競價確定成交價格。

初始保證金：期貨交易雙方為保證合同得以履行而向清算公司存儲的保證金（一般按一定比例）。
維持保證金：交易者為維持自己的交易所必須持有的最低限額（按一定比例）。

平倉，也叫斬倉，對沖。
即對於你先前的操作進行一個規模相等但方向相反的操作，就可以對沖掉你的合同，從而無須履行合同。
比如，你先以2339元/噸買入1000噸大連大豆期貨，過一段時間期貨價格為2447元/噸，如果進行平倉，那麼你就賺了（2447-2339）*1000=108000元，但還要扣點 交易費，以及上繳一定稅額。

清算公司每日會對的帳戶進行結算（根據你購買的份數以及一天內期貨價格的變動）。
清算公司每日結算你的盈虧，如果你的保證金不足以維持，就會通知你，如果你不及時補足，交易所會自動對你進行平倉。

假設你 買入期貨合同 ，那麼如果期貨價格上升了 ，就代表你有所贏利。
盈利：體現在保證金帳戶上的金額增加，超過維持保證金的部分可以隨時提出。

一般來說，維持保證金的額度很低，而且實際真正交割的很少，大部分中途就平倉了。
所以 期貨才擁有以小博大的力量，但是 贏利與風險同在
你可以賺的缽盈盆滿，同樣也可以輸的殘不忍睹，
故判斷應著眼於期貨價格變動正確的方向。
目前：很多期貨已經脫離實際商品，像股指期貨，外匯期貨等。
以上純屬個人理論知識，僅供參考！

3. 買進看跌期權的最大利潤是什麼

一旦價格果真上漲，便履行看漲期權，以低價獲得期貨多頭，然後按上漲的價格水平高價賣出相關期貨合約，獲得差價利潤，在彌補支付的權利金後還有盈餘。
如果價格不但沒有上漲，反而下跌，則可放棄或低價轉讓看漲期權，其最大損失為權利金。看漲期權的買方之所以買入看漲期權，是因為通過對相關期貨市場價格變動的分析，認定相關期貨市場價格較大幅度上漲的可能性很大，所以，買入看漲期權，支付一定數額的權利金。一旦市場價格果真大幅度上漲，那麼，將會因低價買進期貨而獲取較大的利潤，大於買入期權所付的權利金數額，最終獲利，也可以在市場以更高的權利金價格賣出該期權合約，從而對沖獲利。
如果看漲期權買方對相關期貨市場價格變動趨勢判斷不準確，一方面，如果市場價格只有小幅度上漲，買方可履約或對沖，獲取一點利潤，彌補權利金支出的損失；另一方面，如果市場價格下跌，買方則不履約，其最大損失是支付的權利金數額。

4. 本段描述的期貨交易，和我之前的理解完全相反：為何未來跌了，反而買入是賺錢的為何漲了，賣出是賺錢的

假定行權的話，可以以合約上的10元賣出可可豆，而預計未來可可豆的市場價格是低於10元的話，那麼當前買入這份合約就相當於買保險了

5. 為什麼期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的

若實際價格漲到無窮大，則持有期貨合約的一方（多方）的收益就相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得收益就是無窮大的。相反地，賣出該期貨合約的一方（空方）得損失相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得損失也是無窮大的。

所以，當實際價格上漲到無窮大時，買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的。

6. 求解釋,期貨合約為什麼期貨價格下降買方虧損賣方就盈利,希望詳細一點,謝謝!

期貨買賣的是合約，不是實物，合約是交易所掛上去給企業和交易者交易的標的。交易者用凍結保證金，來獲得合約的支配權。
先賣後買，通俗易懂地闡述期貨做空盈利原理。
首先，張三了解到目前市場上蘋果10元/斤，認為該價格應該會下跌，而李四認為蘋果價格會上漲或者不會下跌；其次，張三和李四簽了一張訂單，約定一個月後李四以10元/斤的價格向張三買10斤蘋果，同時雙方共同找了王五做監督人，各自支付給王五10元作為履行合約的保證金，即保證金為合約價值的10%；
最後，一個月後市場上蘋果跌到9元/斤，張三花了90元買了10斤蘋果交付給李四，李四則支付了100元給張三，同時，王五把各自的10元保證金退還給了張三、李四。這個過程中，張三做空蘋果，通過先賣後買的方式，賺到了10元。

7. 期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失都是有限的對嗎

如果做套期保值，期貨合約收益或損失是有限的，如果不做套期保值單純做期貨，收益或損失不是有限的，理論上可以無限大，因為交割期的價格無法估計。

8. 期貨合約成本問題，請高手詳細解答，我已經搜了網上了，實在是找不到答案，實在是不明白，先謝謝了，重謝

持倉成本是指為擁有或保留某種商品、資產而支付的倉儲費，保險費和利息等費用總和，手續費是開倉和平倉時需要支付的，跟那個過夜費有區別的。
因為持有時間越長，需要的倉儲費，保險費，利息越多，到交割期後就沒有這些費用了。
例如你在13年5月需要買豆粕10噸，如果你現在買現貨，放到13年5月，是不是需要倉儲費，保險費？如果不買豆粕，佔用的資金是不是會產生利息？這些費用是期貨和現貨的差價，如果你13年5月買豆粕，就不會有這些費用了，持倉成本就為0了。

9. 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(9)購買期貨合約的最大盈利和損失擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

10. 期貨到底是如何算損失的為什麼指數變動會引起極大的盈利與損失

期貨實行保證金交易，簡單大概的模型：假如保證金比例為10%，可以用1元的資金買賣10元價值的標的物。盈虧計算為：10*價格波動幅度，假設5%，即0.5元，實際盈虧為0.5/1=50%
當然實際中還會要求維持保證金，會使分母稍微擴大。另外期貨實行T+0，理論上可以無限波段