金融期權期貨衍生品答案

Ⅰ 期權期貨衍生品練習題

a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。
b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息為：2000萬*10%
互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息為：2000萬*9%
互換後合計降低融資成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,
乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%
其次甲公司在利率互換中不能損失，
則有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%

Ⅱ 期權期貨與其他衍生產品第九版課後習題與答案Chapter (24)

現在第十版都有了，中英文，我都有。

Ⅲ 求《期權、期貨及其他衍生產品》第六版 中文答案

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Ⅳ 期貨期權及其他衍生產品第八版答案

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咨 8
→ 4
詢 7
→ 9
Q 2
→ 0
Q 6
2

Ⅳ 期權期貨和其他衍生品 第五版 答案

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Ⅵ 期權期貨及其他衍生產品第八版答案

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這里是第八版的前四章筆記和答案，目前只在網上看到了原版的英文全部答案，有的題還不全，這個是比較符合的了。