短期期貨合約價值

⑴ 纏論對短期期貨合約和中長期期貨合約的論述不同之處

很簡單 遠期合約有更多的時間成本 有了期望值在上面，漲跌幅會大一點點，另外遠近合約之間的差價應該是他們所代表的貨物在兩個合約時間差上面的倉儲費用，差價過大的話就會有套利交易啦~

⑵ 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值的應用場合主要在計算保證金上。合約價值X期貨公司保證金率=期貨保證金。透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格X交易單位。主要行情軟體里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示投資者每手交易交易單位的大小。
應答時間：2020-09-29，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

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⑶ 如何理解期貨合約價值為0

在一份期貨合約開啟時，合約本身是沒有價值的。
但隨著現貨價格的改變，對應期貨合約的價格也會發生改變，相應的帶動了原有合約價值的變化。
舉個例子，在達成合約的時期 t 時，期貨價格（指約定的交割價）為F=1.1，現貨價格為S=1，在t2時，S上漲為S2=1.2， 期貨價格上漲為F2=1.35. 此時期貨合約就有了價值F2-F=0.25

望採納，謝謝！

⑷ 遠期(期貨)合約的價值是不是就是所謂的「基差」啊

不是，基差是指遠期期貨的價格和現貨價格的價格差。一般定義是現貨價格-期貨價格

⑸ 期貨的合約價值是指交易的保證金價值嗎

不是，拿黃金期貨來說。1手是1000克。建倉1手時的價格是380元，1手的合約價值就是380*1000=38萬元，保證金按12%來算，1手的保證金是380000*12%=45600元。
歡迎追問，祝投資順利。

⑹ 指數期貨合約價值的計算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。

⑺ 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零解釋。

期貨合約價值為零，是指簽訂合約時成本為零，並不是合約標的物（商品或指數）價值為零。

當遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標的資產時，我們稱這一方為多頭。另一方同意在同樣的日期以同樣的價格出售該標的資產，這一方就被稱為空頭。在遠期合約中的特定價格稱為交割價格。在合約簽署的時刻，所選擇的交割價格應該使得遠期合約的價值雙方都為零。這意味著無需成本就可處於遠期合約的多頭或空頭狀態。期貨合約是在遠期合約基礎之上發展而來的，道理一樣。
投資者簽署遠期或期貨合約時的成本為零，但投資者購買一份期貨合約必須支付手續費。

⑻ 期貨的合約價值是好多

油則是以美原油期貨作為交易標的，1標准手原油期貨為1000桶，1迷。手則為100桶，期合約價值=數量*原油現價

⑼ 期貨合約中期貨本身價值指的是什麼

期貨的概念要理解清楚。
期貨是從現貨遠期交易發展而來的，遠期交易容易理解吧，
那麼期貨與之的區別就是合約（合同、協議）的標准化。
正因為合約被標准化，規定了標的物的規格、數量等等，
所以期貨交易可以直接交易這份「合約」。
LZ所說的期貨合約本身的價值是什麼意思？
是 標的物價格 * 數量 ？ 研究這個沒什麼意義嘛。
在期貨交易中報價的還是標的物本身的價格。

⑽ 為什麼說期貨簽訂的時候合約價值為0呢一張期貨合約為什麼會有價值呢合約價值不等於0為何就出現了套

簽期貨合同是以當前價格買入或者賣出遠期貨物實物。簽訂那一刻，這份合約的遠期價值是按現實價格約定的，所以合約的遠期值為0。而後隨著商品期貨價格的變化，導致你手裡這份合約的遠期值隨之變化，所以你的合約就產生了差價，即產生套利的機會。反之，是虧損的機會。不懂追問我