滬深300指數期貨的合約乘數為

『壹』 滬深300指數是3000點，合約乘數是300元，疑問合約價值是多少

那麼一份滬深300指數合約合約價值就等於滬深300指數相關期貨價格指數乘以每點300元，就是這一份期貨合約的總價值。如果是股票空頭，可以採取買入相關時期的與你資產較為匹配的股指期貨合約價值進行套期保值，至於何謂匹配，是指合約的總價值與你的資產大致相等。

『貳』 股指期貨的合約乘數是每點多少元

滬深300合約乘數是300，中證500合約乘數是200，上證50合約乘數是300.可以關注新浪微博@乾坤期道，期貨股指知無不言。

『叄』 滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 指數點乘以合約乘數。 這是個判斷題 為什麼是錯的

我的理解：
正確的說法應該是：滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 股指期貨報價點（或稱為股指期貨指數點）乘以合約乘數。
滬深 300指數是標的物，合約是IF，二者含義不同，交易時IF以報價的形式出現，即是報價點位，其數值一般不等於滬深 300指數，即存在升貼水情況。
所以題目的答案是錯的

『肆』 滬深300股指期貨合約和業務規則

滬深300股指期貨合約
合約標的 滬深300指數
合約乘數 每點300元
報價單位 指數點
最小變動價位 0.2點
合約月份 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15
最後交易日交易時間 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00
每日價格最大波動限制 上一個交易日結算價的±10%
最低交易保證金 合約價值的12%
最後交易日 合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延
交割日期 同最後交易日
交割方式 現金交割
交易代碼 IF
上市交易所 中國金融期貨交易所

業務規則
一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為12%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。
八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。

『伍』 請教滬深300指數期貨合約

請參看我的新浪博客

『陸』 滬深300合約乘數是什麼意思

在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

『柒』 期貨的股指合約乘數是多少

股指期貨合約是按點數報價的，合約乘數意思是一個點代表多少錢，例如IF（滬深300）的合約乘數是300，表示一個點300元，在計算合約價值時，要用當前點數乘合約乘數（300）就能得到合約實際代表的價值，再乘保證金比例，就是一手IF合約的開倉價。IH（上證50）的合約乘數是300，IC（中證500）的合約乘數是兩百，分表表示一個點300元和一個點200元。

『捌』 目前我國滬深300指數期貨合約規定的合約乘數為

是300
計算方式如下

如果你以5452買入開倉IF07012合約1手,又以5455平倉
平倉盈虧=(5455-5452)*1手*300=900

『玖』 滬深300股指期貨的期貨合約

合約標的 滬深300指數 交易制度日內交易雙向交易制度（可買漲買跌，當日建倉即可平倉)漲跌幅限制 ±10%杠桿比例套期保值頭寸：（1/20%）倍資金杠桿比例
非套期保值頭寸：（1/40%)倍資金杠桿比例 合約乘數 每點300元 報價單位 指數點 交易單位最少交易0.05合約數，最多交易100合約數波動點數 0.2點 計費方法 每一個指數點為300元合約月份 當月、下月及隨後兩個季月 交易時間 上午：9:15至11:30,下午：13:00至15:15 最後交易日交易時間上午：9:15至11:30,下午：13:00至15:00結算時間 每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算，收取留倉費等費用最低交易保證金比例8%交割制度 四項交易合約交割日期均為每周星期五現金交割交易類型實時成交和委託成交可用資金等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值 強制平倉規則 當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時，系統自動平倉所有持倉單交易產品
滬深當月合約IFL0 滬深下月合約IFL1 滬深下季合約IFL2 滬深隔季合約IFL3
交易制度
日內交易雙向交易制度(可買漲買跌，當日建倉即可平倉)
漲跌幅限制
±10%
交易時間
交易日上午9：15至11：30，下午13：00至15：15
杠桿比例
100倍資金杠桿比例
交易單位
合約數，最少交易0.05合約數，最多交易100合約數
計費方法
每一個指數點為300元
波動點數
指數最小波動點數0.2點
結算時間
每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算，收取留倉費等費用
交割制度
四項交易合約交割日期均為每周星期五(若遇節假日則提前到節假日的前一交易日)現金交割
交易類型
實時成交和委託成交(實時成交：按當前點位建倉成交，委託成交：客戶自己設置點位委託成交，委託當天交易時間內有效，當日委託在未成交之前當日可以撤單)
可用資金
等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值
建倉0.05手所需賬戶資金
建倉價*300*合約數*8%
強制平倉規則
當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時，系統自動平倉所有持倉單

『拾』 滬深300股指期貨合約的當日結算價如何確定

股指期貨當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價；最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推；當日交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價作為當日結算價。

滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼IF，合約乘數300，最小變動價位0.2點，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是60元/手。目前滬深300股指期貨一手手續費按照成交額乘以0.00002323收取，按照3800價位計算，一手手續費26.4元左右。